Tutti gli indicatori di John Ehlers... - pagina 65
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ciao a tutti,
Nel frattempo sono un po' confuso con i vantaggi/svantaggi dei diversi metodi per determinare il periodo del ciclo dominante. Inoltre non è ancora chiaro se i diversi metodi stanno tutti determinando lo stesso periodo DC. Nel frattempo abbiamo almeno
- Trasformazione di Hilbert (che sembra essere il primo algoritmo)
- Algo del centro di gravità (da Skinning the Cat)
- Approccio della trasformazione discreta di Fourier (dal libro di Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Approccio del filtro passa banda sovrapposto (dal libro di Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Approccio del periodogramma di autocorrelazione (dal libro di Ehlers "Cycle Analytics for Traders" - è il preferito di Ehlers in questo momento)
Ehlers sostiene che il periodogramma di autocorrelazione è l'approccio superiore perché la misurazione ha meno latenza, ha una gamma più ampia di oscillazioni di ampiezza, non richiede la media storica, e non richiede la compensazione della dilatazione dello spettro.
Quindi qual è la tua opinione su quale sia il metodo migliore/corretto?
Forse è una buona idea programmare i diversi metodi in un indicatore di periodo DC per vedere le differenze.Ciao Boxter, ho iniziato a guardare l'autocorrelazione solo ieri. Per qualche motivo il codice EasyLanguage del libro non si compila in Multicharts, quindi ho dovuto prima sistemare quello.
Lo screenshot è l'indice del dollaro giornaliero con due oscillatori identici. L'unica differenza è come viene calcolato il periodo ed entrambi guardano la stessa gamma di frequenza. Quello in alto è vagamente basato sul periodo Corona Cycle e l'altro è il periodogramma di autocorrelazione ancora con piccole modifiche per renderlo adatto agli indicatori adattivi. L'unica cosa che risalta è che la funzione di autocorrelazione sembra favorire le frequenze più alte, il che rende l'indicatore più veloce. Lo farò funzionare più tardi contro un segnale sintetico chirp con vari gradi di rumore per vedere quanto bene fa.
La mia sensazione iniziale è che potrebbe essere utile, ma questo dipende da ciò che si sta cercando di ottenere. Ho passato centinaia di ore ad armeggiare con gli analizzatori di spettro e per il mio trading, le frequenze più utili sono tra 100-400 barre. Ciò che è più interessante per me è la relazione tra la frequenza e la volatilità che ti dà una visione diversa della stima dei punti di svolta. Ho postato uno screen shot qui il 30/9/2014 che riassume un po' l'idea anche se è un po' difficile da leggere.
https://www.mql5.com/en/forum/178842
saluti,
Alex
FYI: si dice che qualcuno su questo forum da qualche parte abbia dichiarato che Ehlers ha la sua formula unqiue per il calcolo FD, non rilasciata al pubblico. Era anche un po' di tempo fa che Ehlers sembrava preferire i filtri Bandpass, ma ora sembra preferire l'Autocorrelation Periodogram come dice Boxter. Wintersky
Certo che lo farebbe, è la sua natura. Non è un grosso problema, sto mantenendo la formula di Sevcik per FD, che non è ancora la migliore, ma le altre sono troppo difficili da codificare. C'era un documento accademico che confrontava circa tre metodi - gli altri due erano migliori in teoria, a memoria, anche se ognuno ha i suoi difetti.
Per quanto riguarda i cicli, il metodo bandpass che ha introdotto in Cycle Analytics in realtà funziona molto bene in teoria quando viene testato contro un'onda sinusoidale chirped. Ha tralasciato alcuni dettagli, come penso che abbia preso solo le croci al rialzo quando il ribasso avrebbe dovuto essere incluso, e ho anche usato un gruppo di passaggi di banda e fatto una media, lasciando fuori il massimo e il minimo in qualsiasi punto.
Non posso commentare il periodogramma di autocorrelazione, perché mentre ha un senso intuitivo, non l'ho codificato - il codice di tradestation sta diventando troppo confuso, anche se ci si ferma appena dopo la metà di pagina 106, che è tutto ciò che mi interessa. Sono sicuro di poterlo fare con un po' di cervello.
Edit, sulla questione della dimensione frattale, hey, quando avrò tempo posterò il codice di Sevcik da Metastock - facile da leggere, facile come affettare il burro caldo - che non si può indovinare dal documento di Sevcik - anche se la codifica è ripetitiva. È già stato fatto da Jean-Philipe sul suo blog privato in MT4 (ci sono un paio di versioni, e non sono convinto che l'abbia fatto bene, ma abbastanza vicino), ma per coloro che vogliono forse usarlo in altre piattaforme... Tecnicamente/matematicamente, il FRAMA di Ehler fa schifo, per essere educati.
sulla questione della dimensione frattale
Quello che mi preoccupa di più è avere un qualsiasi tipo di versione robusta della dimensione frattale, anche se è solo un po' robusta. Mentre l'esponente di Hurst sembra un buon modo per stimare la dimensione frattale, sembra funzionare solo per l'analisi complessiva delle serie temporali, non per il trading a breve termine a causa della natura della sua formula.
Essendo un non-codificatore, ho richiesto a Mladen una semplice versione mediana dell'FD di Jean-Philip, ma purtroppo sembra che la codifica sia stata rifiutata da Mladen a causa di problemi di implementazione.
https://www.mql5.com/en/forum/179807/page171
Come mostrato nel PDF qui sotto, il metodo Box-counting ha praticamente un grande valore di RMSE mentre non ha nessuna capacità robusta (o anche resistenza agli outlier almeno). D'altra parte, variogramma e madogramma sembrano avere alcune capacità robuste pur avendo un basso RMSE.
http://arxiv.org/pdf/1101.1444.pdf
Sarei estremamente grato se ci fosse qualcuno in grado di proporre una qualsiasi versione di FD robusto in MT4. In allegato c'è una versione molto robusta di Variogram per chiunque sia interessato a leggere
http://www.stat.tamu.edu/~genton/1998.G.MG.1.pdf
Wintersky
Ecco l'FGDI di Jean-Phillipe. Sopra l'1,5, dove è blu, è territorio di pericolo. Non ho ancora capito come fare gli screenshot.
Download gratuito dell'indicatore 'Fractal Graph Dimension Indicator (FGDI)' di 'jppoton' per MetaTrader 4 nella MQL5 Code Base
Quello che mi preoccupa di più è avere un qualsiasi tipo di versione robusta della dimensione frattale, anche se è solo un po' robusta. Mentre l'esponente di Hurst sembra un buon modo per stimare la dimensione frattale, sembra funzionare solo per l'analisi complessiva delle serie temporali, non per il trading a breve termine a causa della natura della sua formula. Wintersky
Spero che l'FGDI di Jean-Philipe funzioni per te e per gli altri. È una delle prime cose che considero. È abbastanza robusto, e prende anche in considerazione il problema del conteggio delle scatole. Hai bisogno di almeno 30 punti di dati. Confrontandolo con il CFB di Jurik, sembra abbastanza identico, tranne che al contrario. Ma non lo sappiamo, perché Jurik è una scatola nera. A chi piace una scatola nera?
Hai ragione sull'esponente di Hurst. Ai fini del trading è inutile, secondo me. È un numero che è stato progettato per tentare di definire un'intera serie temporale - più dati ci sono, meglio è. Non solo gli ultimi 32 giorni o giù di lì. Bene, questo è quello che penso.
Non credo che l'esponente di Hurst o FDI sia molto utile per il trading.Dalla mia esperienza di tradingl'FGDI di Jean-Philipenon è meglio dell'istogramma MACD per la quantificazione della casualità.Mladen ha codificato alcuni oscillatori usando l'FDI di Juriks come adattatore, i risultati non sono soddisfacenti.Il miglior indicatore FDI che abbia mai visto in mql4 è in advance elite convertito da Tradestation.Per quanto mi ricordo la formula di Sevcik ha problemi, controlla il sito di Jonothan Kinlay Long Memory and Regime Shifts in Asset Volatility | QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING
Invece dell'esponente di Hurst controlla il rapporto di varianza, sembra interessante Quantificare la casualità: rapporto di varianza | Elite Trader
Non credo che l'esponente di Hurst o FDI sia molto utile per il trading.Dalla mia esperienza di tradingl'FGDI di Jean-Philipenon è meglio dell'istogramma MACD per la quantificazione della casualità.Mladen ha codificato alcuni oscillatori usando l'FDI di Juriks come adattatore, i risultati non sono soddisfacenti.Il miglior indicatore FDI che abbia mai visto in mql4 è in advance elite convertito da Tradestation.Per quanto mi ricordo la formula di Sevcik ha problemi, controlla il sito di Jonathan Kinlay Long Memory and Regime Shifts in Asset Volatility | QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING
Variance ratio sembra interessante Quantificare la casualità: variance ratio | Elite Trader
Ciao Boxter, ho iniziato a guardare l'autocorrelazione solo ieri. Per qualche motivo il codice EasyLanguage del libro non si compila in Multicharts, quindi ho dovuto prima sistemare quello.
Lo screenshot è l'indice del dollaro giornaliero con due oscillatori identici. L'unica differenza è come viene calcolato il periodo ed entrambi guardano la stessa gamma di frequenze. Quello superiore è vagamente basato sul periodo Corona Cycle e l'altro è il periodogramma di autocorrelazione, di nuovo con piccole modifiche per renderlo adatto agli indicatori adattivi. L'unica cosa che risalta è che la funzione di autocorrelazione sembra favorire le frequenze più alte, il che rende l'indicatore più veloce. Lo farò funzionare più tardi contro un segnale sintetico chirp con vari gradi di rumore per vedere quanto bene fa.
La mia sensazione iniziale è che potrebbe essere utile, ma questo dipende da ciò che si sta cercando di ottenere. Ho passato centinaia di ore ad armeggiare con gli analizzatori di spettro e per il mio trading, le frequenze più utili sono tra 100-400 barre. Ciò che è più interessante per me è la relazione tra la frequenza e la volatilità che ti dà una visione diversa della stima dei punti di svolta. Ho postato uno screen shot qui il 30/9/2014 che riassume un po' l'idea anche se è un po' difficile da leggere.
https://www.mql5.com/en/forum/178842
saluti,
Alex
Questo è interessante.
Solo i miei 5 centesimi:
Il calcolo della dimensione frattale di Carlos Sevcik è stato pubblicato per la prima volta qui: Una procedura per stimare la dimensione frattale delle forme d'onda
Ha pubblicato un codice scritto in basic che doveva calcolare la FDI. Il problema con esso era (ed è ancora) che non andrà quasi mai sotto 1,5 (il valore che è importante come una sorta di confine tra la stima tendenziale - sotto 1,5 - e casuale - valori sopra 1,5 -). Dopo di che, ho rinunciato a questo approccio.
C'è una versione fatta da Alex Matulich (qui: http: //unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) che corregge alcuni errori fatti da Sevcik. Inoltre, c'è un altro calcolo della dimensione frattale fatto da Mark Jurik (l'ha fatto prima di fare il comportamento frattale composito) che non ha nulla in comune né con il modo di Sevcik né con quello di Matulich ed è più una sorta di curiosità che altro
_________________
Ora, un'altra cosa.
Una volta ho trovato un articolo tedesco con una prova che l'indice di dimensione frattale non può essere applicato ai mercati finanziari. Sfortunatamente non ho messo il link tra i segnalibri e dopo non sono più riuscito a trovare quel documento. Se mai lo troverò di nuovo pubblicherò un link, ma ho pensato che tutti dovrebbero sapere che ci sono anche queste opinioni sull'indice di dimensione frattale
Dalla descrizione sul sito fornito da Elite forum, Variance ratio è abbastanza identico in linea di principio alla formula di base per misurare la dimensione frattale, tranne che usa quella che sembra essere la deviazione standard o varianza (?). È un test F?
Può avere qualcosa a che fare con cose accademiche come l'inversione o l'avversione alla media, la stazionarietà o meno, ma non sono sicuro che metta in guardia il punter medio su quale "stato" il mercato si trovi attualmente - trending o casuale? Questo è importante per me.
Una cosa che Ehlers si preoccupa di sottolineare è che i mercati finanziari non seguono una distribuzione di probabilità normale.
Una PDF normale (curva a campana) è richiesta ogni volta che viene impiegata una statistica come la deviazione standard.
Inoltre, senza vedere la formula, potrei sbagliarmi completamente - andando solo dalla descrizione in un sito. Sarebbe così gentile da fornire la formula effettiva?