Auto o manuale - pagina 11
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1. Nobel)
2. Non è fattibile nel forex, più che altro per le azioni. anche per le crypto, purché ci sia liquidità)
3. questa è la selezione in un portafoglio di strumenti senza collegamenti tra loro. Ma c'è un MA globale che non può essere preso in considerazione, un fattore esterno che colpisce più strumenti contemporaneamente. L'obiettivo è corretto.
Perché abbiamo bisogno di un premio Nobel) il mercato pagherà tutto
Nel forex, c'è anche l'asimmetria, ma non è così evidente e più difficile da capire. In breve, nelle azioni, come il prezzo aumenta, così fa l'ampiezza, ma c'è solo un asset. Nel Forex funziona in entrambe le direzioni, l'ampiezza cresce ma non è così evidente e in entrambe le direzioni, è l'equivalente di 2 asset scambiati tra loro. Ma ti permette di guadagnare meno. Il punto è che l'ampiezza delle fluttuazioni aumenta e inoltre le coppie di valute, in contrasto con le azioni, hanno un carattere piatto, ma non tutti ovviamente. Se si guadagna il profitto in dollari e sterline separatamente e poi lo si somma e si traduce in dollari, si può guadagnare. Nello screenshot ho mostrato il grafico di GBPUSD e quello che ho ottenuto dopo la conversione.
tipo di ordine e imposto la matematica e la logica come logica. Funzioni semplici come moltiplicare, aggiungere, dividere, sottrarre, se, e, o. Lasciagli scegliere quali dati analizzare e quali funzioni matematiche applicare. Generate un milione di individui, assegnate un dollaro condizionato a ciascuno e fateli commerciare tutti. Poi, chi ha guadagnato sull'allevamento, lo faccia riprodurre con le mutazioni e così via.
All'inizio sarà una casualità selvaggia, col tempo, il sistema dovrebbe imparare qualcosa e iniziare a identificare alcuni modelli. Ma questo è molto difficile e non economico.
L'idea è che questo è quasi il mio caso.
Qualsiasi TC "vive" nel sistema solo finché non ha mostrato un comportamento "inaccettabile". Non appena viene rilevato un tale comportamento, il sistema viene immediatamente "mangiato". Viene sostituito da un nuovo sistema dello stesso tipo, nuovamente testato sulla storia.
Deve avvenire in tempo reale, attraverso il trasferimento di geni da individui di successo con mutazioni
posso sapere di più sul generatore di strategie? intendi la selezione di un generatore di numeri casuali da scambiare da un pool di plummer flatcore ts-oks :-) uno condivisibile che potrebbe rivelarsi redditizio quando scambiato sul reale?
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Ho già visto un generatore di strategie qui da qualche parte... Penso di sì, si stabiliscono le condizioni - e si generano stratagemmi...
Puoi spiegare meglio il generatore che hai in mente?
Ho scritto sopra, date un'occhiata
Bisogna farlo accadere in tempo reale, attraverso il trasferimento di geni da individui di successo con mutazioni
Sì, questo è nel classico algoritmo genetico. Non ce l'ho. Per la semplice ragione che esiste un solo TC di ogni specie. E per organizzare una selezione genetica classica, ognuno dei 700 TC della Lega deve essere rappresentato da un insieme di TC con parametri diversi, non appena il prossimo mostra un comportamento inaccettabile - viene rimosso dalla candidatura, e al suo posto viene messo un TC i cui parametri sono creati "incrociando" i parametri dei TC attivi con le mutazioni.
Ma tutto questo è troppo complicato, dobbiamo rielaborare completamente il codice della Lega.
Inoltre ci sono anche vincoli di apparizione delle società di brokeraggio, come la limitazione del numero di ordini pendenti. Per esempio a causa di questo abbiamo dovuto dividere la Lega in tre divisioni.
Così per ogni TS c'è solo un'istanza, e quando fallisce, viene immediatamente ri-ottimizzata, e poi riprende a funzionare.
Perché abbiamo bisogno di un Nobel) il mercato pagherà tutto
Nel forex c'è anche l'asimmetria, ma non è così evidente e più difficile da capire. In breve, nelle azioni, quando il prezzo aumenta, aumenta anche l'ampiezza, ma c'è solo un asset. Nel Forex funziona in entrambe le direzioni, l'ampiezza cresce ma non è così evidente ed è l'equivalente di 2 asset scambiati avanti e indietro. Ma ti permette di guadagnare meno. Vi mostrerò la linea di fondo un po' più tardi.
Ho rimandato l'argomento del generatore di logica nel 2015. È complicato, ma non così complicato da non poterlo risolvere. Non volevo impedire al computer di generare strategie, e per farlo ho iniziato con la matematica. Cioè, per permettergli di generare assolutamente qualsiasi strategia. Stabilisco la selezione di uno strumento, la selezione del tipo di ordine e imposto la matematica e la logica come logica. Funzioni semplici come moltiplicare, aggiungere, dividere, sottrarre, se, e, o. Lasciagli scegliere quali dati analizzare e quali funzioni matematiche applicare. Generate un milione di individui, assegnate un dollaro condizionato a ciascuno e fateli commerciare tutti. Poi, chi ha guadagnato con l'allevamento, li faccia riprodurre con le mutazioni e così via.
All'inizio sarà una casualità selvaggia, col tempo, il sistema dovrebbe imparare qualcosa e iniziare a identificare alcuni modelli. Ma non è molto facile e non è economico.
Ho scritto sopra, date un'occhiata.
hmmm... interessante...
Penso di aver visto qualcosa di simile qui, c'era qualcosa come un casino di indicatori, interpretazioni delle loro letture e valori, i loro pesi, ecc. E l'ottimizzatore nel tester sceglieva le varianti che lavoravano in profitto con SL, TP...
Probabilmente anche in un articolo in MQL5 Wizard... Esattamente qui da qualche parte... Non stavo sognando, comunque... :-)
Perché abbiamo bisogno di un Nobel) il mercato pagherà tutto
Nel forex c'è anche l'asimmetria, ma non è così evidente e più difficile da capire. In poche parole, nelle azioni, quando il prezzo aumenta, aumenta anche l'ampiezza, ma c'è solo un asset. Nel Forex funziona in entrambe le direzioni, l'ampiezza cresce ma non è così evidente ed è l'equivalente di 2 asset scambiati avanti e indietro. Ma ti permette di guadagnare meno. Vi mostrerò la linea di fondo un po' più tardi.
Ho rimandato l'argomento del generatore di logica nel 2015. È complicato, ma non così complicato da non poterlo risolvere. Non volevo impedire al computer di generare strategie, e per farlo ho iniziato con la matematica. Cioè, per permettergli di generare assolutamente qualsiasi strategia. Stabilisco la selezione di uno strumento, la selezione del tipo di ordine e imposto la matematica e la logica come logica. Funzioni semplici come moltiplicare, aggiungere, dividere, sottrarre, se, e, o. Lasciagli scegliere quali dati analizzare e quali funzioni matematiche applicare. Generate un milione di individui, assegnate un dollaro condizionato a ciascuno e fateli commerciare tutti. Poi, chi ha guadagnato sull'allevamento, lo faccia riprodurre con le mutazioni e così via.
All'inizio sarà una casualità selvaggia, col tempo, il sistema dovrebbe imparare qualcosa e iniziare a identificare alcuni modelli. Ma non è molto facile e non è economico.
È costoso senza ottimizzazione... Anche se la potenza sta crescendo e le logiche sono davvero descritte da Boolean e dalla matematica. Venite a questo)
Le vostre tesi:
1) tutti gli esperti guadagnano periodicamente, ma perdono più di
2) per guadagnare, è necessario ruotare gli esperti nel tempo, spegnendo quelli che attualmente perdono
3) nessun criterio di fallimento futuro, quindi la rotazione è indovinata e tardiva, perché il tempo è necessario per dichiarare il periodo di perdere o guadagnare
L'assenza di profitto a distanza è il risultato dell'assenza di alcune regolarità nella logica di Expert Advisor, che, per definizione, permette di prevedere lo stato futuro del processo con una probabilità superiore a 0,5. Dal momento che è assente, perché dovremmo imitare l'analisi di mercato all'interno di un Expert Advisor utilizzando indicatori, se non c'è alcuna informazione di previsione di valore proveniente da tale "analisi"? Puoi semplicemente scambiare una moneta o un set di penny e perdere lo spread allo stesso modo.
Come è possibile concludere dal fatto che "tutti gli EA sono perdenti" che si può guadagnare a distanza con un tale set? Questo è assurdo. Se la probabilità di un risultato redditizio è ovviamente inferiore a 0,5, l'importo delle sue realizzazioni è una perdita sicura. Come si può, senza metodi di analisi, senza regolarità, cioè senza criteri di decisione intelligente, tirare l'insieme delle traiettorie di equilibrio consapevolmente perdenti verso la zona superiore allo zero? Se vuoi aggiungere numeri negativi per ottenere la loro somma positiva, beh, è semplicemente impossibile.
cosa c'entrano le locs? Non ci sono lotti, è una foto nel terminale. C'è solo una posizione aperta e una chiusa.
Ecco un esempio su 28 azioni senza leva, netting, con commissioni
Il 30% al mese è per i sognatori. Non ci sono algoritmi che danno tali rendimenti. Bisogna dimenticare per sempre queste cifre! Per gli addetti ai lavori, è ovvio che il rendimento di qualsiasi algoritmo è limitato o dalla liquidità o dalle capacità del modello teorico. Se prendi l'HFT e l'arbitraggio, puoi essenzialmente fornire qualsiasi rendimento, anche il 1000% al mese, ma la questione è la quantità che puoi avvolgere. In definitiva, in questi algoritmi, i rendimenti sono imperniati sulla liquidità.
Se usi altri algoritmi, non otterrai gli stessi rendimenti. Per cominciare, abbiamo bisogno di un modello teorico normale e costruire su di esso.
Sì, ho raggiunto il 20-25% di rendimento annuo in valuta estera sulle azioni americane e sto lavorando per ridurre il consumo di risorse, semplificare l'algoritmo, migliorare il rendimento al 30-35% annuo e appianare la curva di rendimento. E questo è un rendimento eccellente, è sufficiente per me in modo stabile con i rischi che tendono a zero.
Il 30% all'anno con un rischio minimo - questo è il graal.
No beh questo è esattamente il mio argomento preferito, ora ti sto cospargendo di domande:
Sei seduto su un forum MQL e non a una grande riunione di investitori di hedge fund, solo i commercianti di forex risiedono qui,
Il mio robot di trading ha un realistico 30%, puoi raggiungerlo, non si tratta di stabilità, ma la liquidità del forex è sufficiente per il 99,999% delle persone.
Quando si dice che qualsiasi algoritmo è limitato dalla liquidità, la domanda è: di quanti soldi stiamo parlando?
nel forex come so il volume massimo garantito fino a 200 lotti nei principali operatori, e questo è un secondo 1 pip = $2000, con 5 leva sarebbe circa $ 4 milioni di capitale richiesto, che permette il teorico per rendere il mercato forex 100% annuo su TS efficace, su qualsiasi algoritmo senza una mancanza di liquidità.
Non sto nemmeno parlando del CME, dove generalmente si possono scambiare enormi volumi.
una tale somma non è sufficiente per voi e per i sognatori di questo forum?
O vuoi gestire come Buffett con 10 cifre?
Dov'è la linea di fondo dove tutto smette di funzionare, la liquidità mancherà, non capisco, questo è ciò che ammonta nella tua mente?
No beh questo è esattamente il mio argomento preferito, ora ti sto cospargendo di domande:
Ti siedi sul forum MQL e non nelle riunioni degli investitori di un grande hedge fund, solo i commercianti di forex vivono qui,
Il mio robot di trading ha un punteggio realistico del 30%, puoi raggiungerlo, non si tratta di stabilità, ma il 99,999% delle persone ha abbastanza liquidità per usare il forex.
Quando si dice che qualsiasi algoritmo è limitato dalla liquidità, la domanda è di quanti soldi stiamo parlando?
nel forex come so il volume massimo garantito fino a 200 lotti nei principali operatori, e questo è un secondo 1 pip = $ 2.000, con 5 leva sarebbe circa $ 4 milioni di capitale richiesto, che consente di rendere teoricamente il mercato forex 100% annuo su TS effettivo, su qualsiasi algoritmo senza una mancanza di liquidità.
Non sto nemmeno parlando del CME, dove si possono scambiare enormi volumi.
una tale somma non è sufficiente per voi e per i sognatori di questo forum?
O vuoi gestire come Buffett con 10 cifre?
Dov'è la linea di fondo dove tutto smette di funzionare, la liquidità mancherà, non capisco, questo è ciò che ammonta nella tua mente?
Una cifra realistica del 30% al mese? Beh, con l'aspettativa=0 sì, è reale, perché no? Oggi è +30, domani meno 40.
Parlavo di liquidità quando ho scritto di HFT e strategie di arbitraggio. Avete intenzione di eseguire algoritmi HFT sul forex usando il terminale mt5? Con tali algoritmi c'è concorrenza per il tempo. Sì, si possono teoricamente avvolgere grandi somme su CME e forex con questi algoritmi, ma bisogna anche competere per il tempo. Penso che ben pochi del pubblico locale possano farlo.
Non ho detto che qualsiasi algoritmo poggia sulla liquidità, solo quelli su cui si possono fare alte percentuali con provata efficienza, quelli sono algoritmi abbastanza specifici. E dove non si imperniano sulla liquidità, si imperniano sulla competizione per il tempo.
E con gli algoritmi che sono stati discussi qui, basati sull'analisi dei prezzi, fare il 30% al mese è molto improbabile. Si può fare, ma è casuale, non redditizio. Io stesso ho fatto il 150% al mese nel 2009, per alcuni mesi di fila, e ho preso un profitto. Ci sono state altre storie in cui ho guadagnato il 50% al mese. Ma tutto questo non ha senso, se il payoff atteso = 0.
Il punto di quello che sto scrivendo è che devi imparare a fare almeno dei profitti stabili con un'efficienza provata. Trova un modello che renda costantemente almeno l'1% all'anno oltre alle commissioni nel forex. Vedo il trading come un lavoro, nel contesto del gioco d'azzardo, sì, mi sbaglio, nel contesto dei rendimenti stabili ho ragione. Porterò i miei soldi alla persona che mi mostrerà come fa a guadagnare il 30% al mese in modo stabile e con un rischio minimo e spiegherà perché funziona. E non ci saranno problemi di denaro, le somme saranno normali. Mi ritirerei completamente dallo sviluppo e dalla ricerca e non farei altro che raccogliere fondi per questo. Ma non succederà.
E non fa alcuna differenza in quale forum ci si siede, è lo stesso dappertutto.