Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 132
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Alcuni commercianti rispettati hanno cominciato a lamentarsi che qualcosa di importante è stato perso dall'inizio e dalla metà del filo.
Vorrei che non si fosse perso nei continui argomenti ....
Tuttavia, se riassumiamo i risultati intermedi del dibattito, si scopre che non sono state discusse molte cose interessanti, cioè:
1. Non ci sono soldi da fare con l'SB. Accettato "così com'è" senza discussione, perché questo introduce solo drammi inutili nella ricerca della Verità.
2. È necessario cercare le differenze tra il range di mercato e l'SB e guadagnare su queste differenze. Un falso messaggio per agire. Nessuno sano di mente tenta di fare soldi sulla non stazionarietà del processo come differenza principale.
3. le quotazioni dei tick sono diverse da M1, M5 ecc. La proprietà di antipersistenza della serie quando si passa a TF più vecchi si perde quando i dati sono letti in modo uniforme, ma si mantiene quando è esponenziale. Ecco l'equivoco dilagante, il rifiuto di indagare in modo indipendente e le richieste di essere io a produrre le prove. Nessun commento....
4. c'è una discussione sul coefficiente Hearst. È percepito da molti come la chiave del Graal. Forse questo dovrebbe essere indagato ulteriormente.
5. Una piccola discussione su Zigzag, ma nessun esempio di accordi. Eppure il filo non riguarda solo la teoria, ma anche la pratica!
6. ... Parlando di alcuni quanti e di come hanno già catturato e studiato tutto...
C'è altro? Cosa potrebbe essere mancato di prezioso che potrebbe e dovrebbe essere discusso?
Oleg sta arrivando con una mitragliatrice e farà a pezzi tutto in un bel polipo.
Ben detto!
.
;)
Per quanto riguarda le strategie, non c'è stata alcuna discussione.
C'è stato un tentativo di studiare l'oscillatore Koldun (o, nel linguaggio comune - Momentum) - darebbe risultati quando si va a movimenti di tendenza? Ma si è rapidamente calmato...
Il metodo SWT di N. Skrigan (il sistema analogo di Vova Izersky) non è stato considerato. Il MACD, che Vova Baskakov usa con un certo successo, non è stato considerato.
Che altro?
L'idea di base è che dovrebbe essere facile fare soldi. Preferibilmente, a incrementi. Su grandi TF, dove la commissione e lo spread non contano. Tuttavia, qui si scontrano con il fatto che nei vecchi TF l'apprezzamento è simile al processo di Wiener (mi chiedo perché?) ed è impossibile guadagnare su di loro. E quelli che ne hanno sofferto non sanno come e non vogliono assottigliarlo...
Anche gli appelli di Wizard a seguire semplicemente il movimento rimangono inascoltati....
C'è un combattimento ostinato solo per il gusto di combattere.
Quando si dice che è semplice - si dovrebbe comprare ai minimi e vendere ai massimi, significa solo che nell'analisi delle serie temporali delle quotazioni gli estremi sono i più importanti. La soglia è più o meno chiara, spread + commissione. Ma non è chiaro cosa dia l'indicatore di zigzag. Qualcuno è riuscito ad ottenere dei veri estremi di serie, punti di massimi e minimi utilizzando l'indicatore zigzag? Non l'ho fatto, ecco perché lo chiedo. Qualcuno sa come si fa? Potete per favore dirmi...
C'è un problema evidente - estremi di cosa? Per comprare dobbiamo contare sui minimi della domanda e per vendere dobbiamo contare sui massimi dell'offerta. Si scopre che sono necessari due zigzag, ma al diminuire del parametro zigzag, diventano meno consistenti. Pertanto, nel caso di un piccolo parametro zigzag il significato di questo indicatore è un po' perso. Per studi su scale paragonabili allo spread, avete bisogno di qualcos'altro.
Il più piccolo parametro di zigzag che uso corrisponde a circa cinque spread medi.
Il solito articolo senza senso di un docente universitario di provincia, necessario solo per la segnalazione burocratica.
Sarebbe interessante leggere un articolo dove si costruisce la distribuzione dei coefficienti di Hearst su SB. E non solo attraverso la simulazione Monte Carlo, ma anche con alcune considerazioni analitiche. Senza la capacità di calcolare l'intervallo di confidenza abbastanza bene e accuratamente, questa statistica sembra meno utile.
Ancora una volta la critica vuota si riversa dalla bocca del critico.
E la sua "attenta lettura" e "comprensione" di ciò che ha scritto è nota da tempo:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Dalla teoria alla pratica
Oleg avtomat, 2019.08.05 13:25
Non avete prestato attenzione alle condizioni stipulate da Shiryaev immediatamente, all'inizio:
Queste condizioni escludono immediatamente il nostro campo (forex, cfd, futures, ecc.) da ulteriori considerazioni svolte in questo articolo.
Shiryaev sapeva esattamente di cosa stava parlando.
E tu, a quanto pare, l'hai frainteso.
Fate più attenzione.
Oggi è un buon giorno ;)
Venerdì 7 maggio
Dovresti essere più attento oggi e nel fine settimana.
È il quinto giorno del concorso, e la macchina non ha ancora prosciugato il conto - sarà una vera corsa accidentata per qualche giorno.
Quindi ci saranno un sacco di "pshlivon", "parassiti", "non capisci..." e così via.
Ancora una volta la critica vuota esce dalla bocca del critico.
E la sua "attenta lettura" e "comprensione" di ciò che ha scritto è nota da tempo:
Di nuovo un trucco di emozione da scuola materna e lo stesso livello di stupidità)
Anche SB non descrive i prezzi, ma è abbastanza utile quando si fa una ricerca)
C'è un problema evidente - estremi di cosa? Per comprare dobbiamo contare sui minimi della domanda e per vendere dobbiamo contare sui massimi dell'offerta. Si scopre che due zigzag sono necessari, ma al diminuire del parametro zigzag, diventano meno coerenti. Pertanto, nel caso di un piccolo parametro zigzag il significato di questo indicatore è un po' perso. Per studi su scale paragonabili allo spread, avete bisogno di qualcos'altro.
Il più piccolo parametro di zigzag che uso corrisponde a circa cinque spread medi.
Analizzo la media aritmetica di Bid e Asuka.
Sono d'accordo. Questa è la decisione giusta.