Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 136
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problemi inverosimili
È chiaro che la cosa principale è il desiderio. si può almeno farlo in linguaggio assembly.
Se non è troppo disturbo, un paio di domande:
qual è il tempo di detenzione delle posizioni deglihedge fund?
Qual è il massimo drawdown consentito per i fondi hedge?
Varia ovunqueda secondi ad anni. Organizzazioni diverse hanno stili di trading diversi e quindi diversi tipi diportafoglio , asset e strategie di trading .Alcuneaziende sono specializzate in HFT, in media 1-5 minuti la posizione dura, questa è la cosapiù comune che mira le menti dei trader quantistici, si ritiene che entro circa 10 minuti, il 95% di tutte le informazioni rilevanti è assorbito dal mercato e si riflette nel prezzo, cioè, su questa scala a volte c'è qualcosa nel prezzo regolarmente, in una scala più grande il prezzo è già "effettivo" ed è determinato solo da dati indiretti (alternativi), o azioni imprevedibili di grandi giocatori .Avendo un flusso decente di dati alternativi, tutto dipende da come questi dati cambiano, a quale ritmo.
Ci sono fondi della vecchia scuola che non tollerano nessun "quants ", almeno in un ufficio, indossano completi, giocano a golf e parlano non di dati e ML, ma di fusioni/fusioni/sventramenti di aziende, intricate cose legali e quale politico sta per annunciare al pubblico domani. Questi tizi e i quants ordinari sono diversi come un chirurgo e un architetto, c'è poco in comune. Di solito giocano a lungo (mesi, anni) e all'interno.
Ma più fannulloni, comprano indici e coperti con derivati, camminano insieme al mercato e sono fortunati - 1-2% calo di capitale, non muoiono di fame, e se il mercato va nello spazio sull'inflazione come ora, ottengono bonus))))
Un prelievo del 10% dell'investimento iniziale èmolto male,il 20% è un problema che non dovrebbe accadere, soprattutto se l'organizzazione non ha ancora dimostrato la sua capacità di fare soldi. Ma a volte succede e il 50% e il 90%, anche se è il crollo del fondo. In media, gli hedge fund hanno una redditività peggiore degli indici, più della metà di loro non sono affatto redditizi, ma ci sono anche molti fondi che danno più del 10% per un decennio stabilmente.
Ma ci sono ancora più fannulloni, comprano indici e si coprono con i derivati, seguono il mercato e sono fortunati a non avere fortuna, 1-2% di cali di capitale, non muoiono di fame, e se il mercato va nello spazio sull'inflazione come ora, ottengono bonus come pure))))
Un prelievo del 10% dell'investimento iniziale èmolto male,il 20% è un problema che non dovrebbe accadere, soprattutto se l'organizzazione non ha ancora dimostrato la sua capacità di fare soldi. Ma a volte succede e il 50% e il 90%, anche se è il crollo del fondo. In media, la redditività è peggiore degli indici per i fondi hedge, più della metà di loro sono redditizi, ma ci sono un sacco di quelli, che danno costantemente più del 10% per un decennio.
Gli strumenti secondari sono malvagi, specialmente quelli secondari agli strumenti secondari. Creano una parvenza di sicurezza, anche se è solo un'illusione).
Dal punto di vista teorico, bisogna imparare, imparare e imparare.Come dici tu 'malaticcio' e 'miserabile' ;)
Come dici tu "malato" e "miserabile" ;)
Tu hai zero conoscenze. Ma hai un sacco di attitudine.
Ma l'abbondanza di arroganza non compensa la mancanza di conoscenza.
Non credo che lei se ne renda conto.
Tu hai zero conoscenze. Ma hai un sacco di attitudine.
Ma molta arroganza non compensa la mancanza di conoscenza.
Anche se non credo che lei se ne renda conto.
La mia conoscenza non ha niente a che vedere con la tua salute mentale.
Anche se non credo che lei lo capisca.
Avere le mie conoscenze non ha niente a che fare con la tua salute mentale.
Anche se non credo che lei lo capisca.
Non conosci nemmeno la lingua russa, piccola merda...
.
Comunque, non ho niente di cui parlare con te.
Non conoscete nemmeno la lingua russa, voi letterati...
.
Comunque, non c'è niente di cui parlare con te.
Bene, non parlare, non mi offendo! Questo mi fa sentire meglio.
Per riassumere i risultati intermedi del dibattito:
1. Non si possono fare soldi con i SB.
Quando sono arrivati nell'unità, erano in condizioni molto peggiori. Fa paura ricordare:
Posso già vedere i primi risultati della terapia.
Per riassumere i risultati intermedi del dibattito:
3. le quotazioni dei tick sono diverse da M1, M5 ecc. La proprietà di antipersistenza della serie quando ci si sposta a TF superiori si perde quando i dati sono letti in modo uniforme, ma si mantiene quando sono esponenziali. Ecco che arriva l'incomprensione dilagante, il rifiuto di fare ricerche indipendenti e le richieste specifiche di produrre prove. Nessun commento....
Il sintomo più difficile da curare.
Se H > 0,5, la tendenza esistente è più probabile che duri (persistenza). I sistemi di tendenza guadagnano.
Se H < 0,5, è più probabile che la tendenza esistente si inverta (antipersistenza). I sistemi in controtendenza faranno soldi.
Se H = 0,5. Camminata casuale. Solo l'automa di Oleg guadagna.
Stai suggerendo che assottigliando i tick la serie persistente (o SB) a minuti e oltre può diventare antipersistente? Nemmeno un pesce rosso può farlo.