Alcuni segni dei TC giusti - pagina 30
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Il compito è chiaro: se il mercato inizia improvvisamente ad andare all'indietro e in cerchio, o il prezzo e le scale temporali cambiano posto e la storia dei tick di centinaia di simboli si confonde spontaneamente, il TS dovrebbe essere ancora pronto a prendere il forex per la collottola e mungerlo come una mucca 24 ore al giorno.
No, certo, non ci sono regolarità nella casualità pura, ci sono regolarità nelle sinusoidi, nelle funzioni a un fattore, a cinque fattori è abbastanza facile trovare regolarità o indagare la funzione e persino decomporla in sinusoidi. Ma qui è dove il limite, dal numero di fattori, la capacità di trovare un modello. E il numero di tali fattori che renderebbero impossibile trovare un modello è finito (nel senso, non infinito). E se questi fattori non sono considerati, cioè sconosciuti all'analisi, l'idea del graal è inappropriata. Il tempo è una funzione multifattoriale, e sappiamo molto di più su questi fattori che su quelli di mercato, la funzione è continua e senza una logica di prezzo. E non siamo ancora in grado di prevederlo con sufficiente precisione, nemmeno a medio termine.
No certo, non ci sono regolarità nella casualità pura, ci sono nelle sinusoidi, in una funzione a un fattore, a cinque fattori, è abbastanza facile trovare regolarità o studiare la funzione e anche decomporla in sinusoidi. Ma qui è dove il limite, dal numero di fattori, la capacità di trovare un modello. E il numero di tali fattori che sarebbe impossibile trovare un modello, naturalmente. E se questi fattori non sono considerati, cioè sconosciuti all'analisi, l'idea di un graal è inappropriata. Il tempo è una funzione multifattoriale e sappiamo molto di più su questi fattori che su quelli di mercato, la funzione è continua e senza logica di prezzo. E non siamo ancora in grado di prevederlo con sufficiente precisione, nemmeno a medio termine.
Ho provato il mio robot su strumenti sintetici e i risultati sono stati interessanti. Le impostazioni sono le stesse ovunque
1) GBPUSD m1
2) 1/GBPUSD
3) 2*GBPUSD
4) 2+GBPUSD
5) GBPUSD^2
Risulta che l'aggiunta del coefficiente 2 non ha influenzato affatto il prelievo e il rendimento. La moltiplicazione per il coefficiente 2 ha aumentato il prelievo e il rendimento, l'esponenziazione ha aumentato significativamente il prelievo e non ha quasi alcun effetto sul rendimento. Con lo strumento inverso la cosa più strana, il rendimento è sceso e il drawdown è aumentato di 2 volte. Ma ho capito il problema lì, il mio algoritmo è inciampato in errori di arrotondamento, dovrebbe essere corretto nella prossima versione.
Perché usare la matematica dove è impotente? Non sappiamo se è casuale o regolare, ma supponiamo che sia una regolarità. Su questo presupposto si impone una nuova assunzione: il numero di fattori di processo a noi noti è sufficiente per una previsione accurata. Ma sicuramente non sappiamo né il primo né il secondo, e intraprendiamo calcoli profondi, segretamente motivati da un'idea completamente in contrasto con ogni rispettabile scientificità.
Sappiamo per certo che i prezzi di mercato non sono casuali, ma una funzione multifattoriale. E la questione qui è se dobbiamo lottare per la correttezza matematica della ST e cosa potrebbe produrre.
Sappiamo per certo che i prezzi di mercato non sono casuali, ma una funzione multifattoriale. E la questione qui è se dobbiamo lottare per la correttezza matematica della ST e cosa potrebbe produrre.
Ok. Il prezzo NON è infatti casuale all'interno di una certa sequenza e ordine. Ma, all'interno della gamma bid-ask tende ad essere casuale e quel punto racchiude tutta l'imprevedibilità del mercato con un numero infinito di fattori. E da esso, si diffonde a ondate a tutti i timeframe, rompendo le viscere dei "pattern" che si accumulano dietro di esso.
Sono d'accordo, tranne che per il numero infinito di fattori))) Questa è la difficoltà. Anche il moto browniano può essere calcolato molecolarmente solo fino a un certo numero di molecole. Ma abbiamo reti neurali, ottimizzazione e altri strumenti intelligenti. Questa è la domanda sulla correttezza matematica, se è necessaria per l'ottimizzazione.
Fantasia utopica
Ma ho usato questo esatto sistema per diversi anni. Ho fatto trading in demo già da 2,5 giorni. Durante i primi 2 giorni ha fatto 104 mila di 10 mila, e durante l'ultima mezza giornata ha già iniziato ad avvicinarsi ai 2 milioni. In totale è 175 volte in 2,5 giorni.
Quindi sono citazioni in ritardo, che non contano.
Sulla "correttezza matematica della ST". Se questo implica un'interpretazione "forzata" dei processi di mercato come funzioni multifattoriali incondizionatamente prevedibili, allora non sono d'accordo.
No, implica la sostituzione dell'addizione con la moltiplicazione tramite il logaritmo e la simmetria dell'algoritmo Buy\Sell. Bene e la logica della ST dovrebbe essere nelle regole della matematica.
E la prevedibilità delle funzioni multifattoriali dipende dal numero di fattori e dalla loro prevedibilità. In generale, con un gran numero di fattori predeterminati la funzione può diventare imprevedibile. E se i fattori sono predeterminati ma inspiegabili, il problema è ancora più difficile.