Alcuni segni dei TC giusti - pagina 29
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Ottimizza molti caratteri personalizzati - MultiTester.
Grazie, cercherò di indagare. Funzionerà su linux (sto migrando a winndows, ma non completerò questo processo a breve)?
Grazie, farò un tentativo. Funzionerà su linux (sto migrando a Windows, ma non completerò questo processo a breve)?
WinAPI è usato lì. Forse questo vi aiuterà a rispondere alla vostra domanda.
Potrei sbagliarmi, ma se abbiamo bisogno di testare su un numero sufficientemente grande di personaggi personalizzati, allora l'unica opzione è fare un unico personaggio personalizzato molto lungo. Se abbiamo bisogno di un'ottimizzazione su un numero sufficientemente grande di caratteri personalizzati, allora questo metodo non sembra essere più adatto.
Vedo vagamente qualche possibilità di applicare la "correttezza generalizzata" nella costruzione di un portafoglio di un EA con diversi parametri. A questo scopo conduciamo l'ottimizzazione sull'insieme delle citazioni trasformate. La trasformazione delle citazioni, per esempio, consiste nel tagliarle in un dato numero di pezzi e poi riordinarle e incollarle in tutti gli ordini possibili.
L'identità delle trasformazioni in TS è un requisito logico per la stessa operazione su uno strumento inverso e multiplo. Non capisco l'idea. perché comporre un simbolo lungo con caratteristiche diverse su diversi chunks e suddividere iparametri ottimizzati su questi chunks per tempo, e perché l'ottimizzazione su un gran numero di simboli non è adatta. L'analisi dei prezzi dovrebbe dare alcune caratteristiche del pezzo analizzato e in base alle caratteristiche scegliere i parametri di ottimizzazione, senza un'analisi preliminare la stessa ottimizzazione in diversi pezzi darà risultati di ottimizzazione di qualità diversa.
Aggiungerei la cosa principale:
Fantasie utopiche
Tuttavia ho sfruttato esattamente un sistema del genere per diversi anni. Eccolo qui, è stato scambiato in demo per 2,5 giorni. Durante i primi 2 giorni ha fatto 104k da 10k, durante l'ultima mezza giornata ha già iniziato ad avvicinarsi ai 2 m. In totale è 175 volte in 2,5 giorni.
Fantasia utopica
Ma ho usato questo esatto sistema per diversi anni. Ho fatto trading in demo già da 2,5 giorni. Durante i primi 2 giorni ha fatto 104 mila da 10 mila, durante l'ultima mezza giornata ha già iniziato ad avvicinarsi ai 2 milioni. In totale è 175 volte per 2,5 giorni.
Sì, certo, tutto è necessariamente nel passato, o lo sarà nel futuro. E nel presente, l'accordo più lungo è di 10 secondi.
Abbiamo già avuto qualcosa di simile qui, c'è stato uno spettacolo da fxsaber con il pompaggio di denaro da un conto all'altro in una casa di intermediazione. Abbiamo già vissuto qualcosa di simile in passato. C'è stato uno spettacolo su fxsaber con il trasferimento di denaro da un conto a un altro in una società di intermediazione.
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E ho un'altra domanda immodesta: non hai niente di meglio da fare? Che senso e che gioia c'è nel testare i sistemi con operazioni segrete su un conto demo?
È un po' fuori tema. Possiamo porre un'altra domanda, cosa può e cosa non può essere usato in TC per farlo funzionare ugualmente sul rovescio e sui simboli multipli. E come e quando può essere utile. Nelle condizioni, l'input è di tre parametri per tick, i prezzi Bid, Ask e Time. Trattiamo un cambiamento relativo dei prezzi, soggetto alla perdita obbligatoria del commercio, cioè apriamo e chiudiamo a prezzi opposti alla direzione del commercio. E questa è l'analisi, cioè non ci sono segnali dall'esterno. Nella matematica pura la condizione di identità dà una condizione necessaria, ma la logica dei due prezzi o dello spread per scambio la rende difficile. In generale la logica del meno, più equivale, così come la tempistica con precisione al tick con l'analisi della direzione dell'ordine e allo stesso tempo tutti i parametri in unità relative. Cosa migliora. Uniformità di lavoro con diversi comportamenti di prezzo. Ciò che peggiora la situazione. Profitto contro un TS matematicamente errato.
Perché?
Perché?
Lo stesso risultato di analisi e ottimizzazione, allontanandosi dal montaggio casuale. L'analisi e l'ottimizzazione in un TS matematicamente corretto darà risultati più stabili.
è la logica di due prezzi o spread per scambio che lo rende difficile.
bid/ask deve essere algoritmicamente simmetrico.
bid/ask deve essere algoritmicamente simmetrico.
Sì, questa condizione deve essere soddisfatta, la rende difficile, ma non la rende irrisolvibile. Porta anche a un algoritmo di calcolo diviso, e non rende possibile il calcolo tramite formule matematiche. Almeno non ho incontrato che nella formula è possibile prendere in considerazione un segno a seconda dei parametri di una serie e della direzione della transazione.