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Alcuni segni dei TC giusti - pagina 28

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Aleksey Mavrin:

Di quale TS stiamo parlando e soprattutto di quale strumento?

Scalper, croce.

fxsaber:

Scalper, croce.

Previsto. Applicabile?

Алексей Тарабанов:

Previsto. Applicabile?

Sì.

TS"generalmente corretto" - il miglior risultato di ottimizzazione per tutti i parametri è invariante alle trasformazioni vocali.


È possibile sostituire questa funzione EA nel test EA.

// https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734146
input group "EA"
input bool inEven = false;
input datetime t_enter = D'01.03.2019';
input datetime t_exit = D'01.12.2019';

void EA()
{
  MqlTick Tick;

  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (Tick.time >= t_enter))
  {
    if (Tick.time >= t_exit)
    {
      if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))    
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
    }    
    else if (!OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
      OrderSend(_Symbol, inEven, 1, inEven ? Tick.bid : Tick.ask, 0, 0, 0);  
  }
}

Per assicurarsi che questa ST sia "generalmente corretta".


Risultati intermedi:

  • TS matematicamente corretto - qualsiasi passaggio è invariante alle trasformazioni tsVR.
  • TS generalmente corretto - il passaggio migliore/peggiore di Optimization in tutti i parametri è invariante alle trasformazioni tsBP. Criterio di ottimizzazione - redditività relativa.
"Правильные" и "обобщённо правильные" по fxsaber`у ТС
"Правильные" и "обобщённо правильные" по fxsaber`у ТС
  • 2020.03.08
  • www.mql5.com
Здесь приведены некоторые соображения по поводу этой ветки. Формальное определение. Введём обозначения: r - ряд цен, s - система, e - эквити Подаём цены на вход системы и получаем на выходе эквити: r -> s -> e Обозначим через f, g и h преобразования, соответственно, цены, системы и эквити: r -> f(r), s -> g(s), e -> h(e), причём...
fxsaber:

TC"generalmente corretto" - il miglior risultato di ottimizzazione in tutti i parametri è invariante alle trasformazioni sonore.


Risultato intermedio:

  • Generalized Correct TS - il migliore/peggiore passaggio di ottimizzazione in tutti i parametri è invariante alle trasformazioni del TSV. Il criterio di Ottimizzazione è la redditività relativa.

È abbastanza usuale per la matematica avere una definizione costruttiva oltre a quella formale. La prima è conveniente per conclusioni speculative, e la seconda per risolvere problemi applicati. E, sfortunatamente, non sono sempre equivalenti e bisogna o sopportare questo o cercare di tenerne conto nei calcoli - ce n'è molto nel matstat.

L'unica cosa che voglio chiarire nella tua versione è che l'ottimizzazione non si applica necessariamente a tutti i possibili set di parametri. La tua variante del mio "Expert Advisor" mostra bene che i momenti di entrata e di uscita devono essere esclusi dall'ottimizzazione - altrimenti la trasformazione reale delle quotazioni risulterà assolutamente diversa da quella studiata. Un'altra cosa è che per un EA significativo la definizione esatta del sottoinsieme richiesto di set di parametri è difficilmente possibile.

fxsaber:

Risponderò lo stesso qui sulla mancanza di capacità di caratteri personalizzati in MT (hai scritto che la comunicazione sul blog non è proprio conveniente).

Potrei sbagliarmi, ma se abbiamo bisogno di testare su un numero abbastanza grande di personaggi personalizzati, allora l'unica opzione è fare un personaggio personalizzato molto lungo. Se abbiamo bisogno di un'ottimizzazione su un numero sufficientemente grande di caratteri personalizzati, allora questo metodo non sembra essere più adatto.

Vedo vagamente qualche possibilità di applicare la "correttezza generalizzata" nella costruzione di un portafoglio di un EA con diversi parametri. A questo scopo eseguiamo l'ottimizzazione sull'insieme delle citazioni trasformate. La trasformazione delle citazioni consiste, per esempio, nel tagliarle in un dato numero di pezzi e poi riordinarle e incollarle insieme in tutti gli ordini possibili.

Aleksey Nikolayev:

Secondo la tua versione del mio "Expert Advisor" è ben visibile che l'entrata e i momenti di entrata dovrebbero essere esclusi dall'ottimizzazione - altrimenti la trasformazione reale delle quotazioni risulterà essere molto diversa da quella studiata.\

Se Even è coinvolto nell'ottimizzazione, è possibile ottimizzare il resto dei parametri.

Aleksey Nikolayev:

Vedo vagamente qualche possibilità di applicare la "correttezza generalizzata" nella costruzione di un portafoglio di un EA con diversi parametri. A questo scopo eseguiamo l'ottimizzazione su un insieme di citazioni trasformate. La trasformazione delle citazioni consiste, per esempio, nel tagliarle in un dato numero di pezzi e poi riordinarle e incollarle insieme in tutti gli ordini possibili.

Un portafoglio di diversi set è fatto in modo diverso. Per quanto riguarda i personaggi personalizzati, ho fatto il mix di intervalli giornalieri. Forse per alcuni TC ha senso. Ma non nel mio caso.


Ottimizzare molti simboli personalizzati - MultiTester.

L'unica cosa che rimane da fare è scegliere un sistema redditizio da questa pletora di sistemi - e questo è un compito difficile. L'unica cosa che rimane è scegliere un sistema redditizio tra tutta questa abbondanza - e questo è un compito difficile, impossibile.
Nikolai Semko:
Aggiungerei la cosa principale:
  • non ha parametri dipendenti dal periodo.
  • il funzionamento del TS non dipende dal timeframe del grafico corrente
  • il funzionamento di TS non dipende dal simbolo-strumento
  • l'intera impostazione di TS - è solo l'impostazione della gestione del rischio (la dimensione del deposito utilizzato)

Fantasia utopica

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