La strategia di trading più banale - pagina 29
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Il principio di indeterminazione di Heisenberg differisce da una tale ipotesi molto meno di quanto possa sembrare. Dopo tutto, postula anche che è impossibile conoscere con precisione la posizione e la velocità dell'elettrone nello stesso momento e che non si può determinare con precisione la sua energia in un dato momento, e che tutte le leggi del "senso comune" non funzionano: l'elettrone può scomparire e ricomparire in un altro luogo, o essere in un mucchio di luoghi diversi nello stesso momento. Per inciso, il fatto che gli elettroni possano essere in molti posti allo stesso tempo è la base di tutta la chimica conosciuta. Al liceo si parla degli elettroni tentacolari che fanno sì che due atomi si leghino tra loro, vero? Tradotto in termini umani: tutta la chimica si basa sull'idea che gli elettroni possono essere in molti posti allo stesso tempo. In pratica tutto questo significa, in particolare, che siamo arrivati abbastanza vicini al limite fondamentale a cui possiamo ridurre le dimensioni dei transistor di silicio nei nostri processori: ancora un po' e quei transistor cesseranno di essere "classici" (e smetteranno di funzionare!), perché non saremo in grado di capire dove sono i maledetti elettroni, perché saranno ovunque contemporaneamente.
Per quanto riguarda le credenze nell'ipotesi... Se si considera che al momento del Big Bang l'Universo era più piccolo dell'elettrone, allora naturalmente si dovrebbe accettare che l'Universo possa esistere in molti stati paralleli (mondi). A proposito, se si vuole inserire un osservatore, ecco una considerazione: l'interpretazione di Copenaghen, se applicata a tutto l'Universo, affronta una difficoltà: se c'è un "osservatore", le cui osservazioni causano il collasso della funzione d'onda, un osservatore dell'Universo deve essere "fuori", osservando l'Universo da fuori. L'impossibilità di osservare l'Universo dall'esterno non dovrebbe essere considerata come un inconveniente critico e fatale di tale interpretazione, sostenuta da uno degli oratori locali? Ma cosa si può fare, gli oratori locali hanno orato molto in questo thread. Sia per i viaggi nel tempo che per l'antimateria... A proposito, se si cambia la direzione del tempo nell'equazione di Dirac al contrario, cambiando contemporaneamente il segno della carica dell'elettrone, l'equazione stessa rimane la stessa. In parole povere, un elettrone che si muove all'indietro nel tempo è un positrone che si muove in avanti nel tempo, e nessun oratore locale può negare questo fatto :-) In altre parole, la ragione per cui l'antimateria può esistere è che può viaggiare indietro nel tempo. Wah. E se un elettrone e un positrone si scontrano, si sa che si annichilano con la formazione di un quantum gamma, cioè c'è invece un'esplosione di energia. Disegniamo un diagramma di questo su un pezzo di carta: due oggetti si scontrano e scompaiono, invece c'è un'esplosione di energia. Se invertiamo la carica del positrone, esso si trasforma in un elettrone che si muove all'indietro nel tempo. E possiamo ridisegnare il diagramma puntando l'asse del tempo nell'altra direzione, in modo che sembri che l'elettrone si stava muovendo in avanti nel tempo, e poi improvvisamente ha deciso di cambiare direzione e si è diretto all'indietro nel tempo, rilasciando un po' di energia al momento dell'inversione. Il mio punto è che è originariamente lo stesso elettrone, e il processo di annichilazione di elettrone e positrone è solo il momento della sua inversione nel tempo :-) Quindi, dato che ogni particella ha una partner-antiparticella, possiamo concludere: tutte le particelle sono capaci di tornare indietro nel tempo, e fingono di essere antimateria: e gli oratori locali hanno sostenuto che c'è pochissima antimateria per qualche motivo. Ed è così: non c'è alcuna differenza tra materia e antimateria, dipende solo da dove decide di muoversi: nel futuro o nel passato, come vuole :-) In breve, sono stanco di filosofare, difficilmente i lettori di questo ramo capiranno di cosa stiamo parlando, anche se dal punto di vista della fisica ho affermato la pura verità.
Papà... Sono in lacrime...
Fisico! Benvenuti! È stato particolarmente divertente leggere il litigio con il meccanico quantistico A. Ivanov :))
Basta non portarlo nello spazio di Hilbert. La relazione d'incertezza di Heisenberg dice solo una cosa - che si dovrebbe lavorare con le funzioni d'onda e l'equazione di Schrödinger. Tutto.
Papà... Ero in lacrime...
Posso offrirti di rifornire il tuo cervello di antimateria. Iniettare nel sangue zucchero radioattivo che emette positroni. Pensare richiede energia, quindi lo zucchero si concentra nelle parti del cervello che sono attive. Allo stesso tempo emette antimateria (positroni). Grazie a questo, la tomografia a emissione di positroni (PET) può osservare la distribuzione dell'antimateria nel tuo cervello e trarre conclusioni sulla direzione dei tuoi pensieri e le ragioni del pianto...
Posso offrirti di alimentare il tuo cervello con l'antimateria. Iniettare nel sangue zucchero radioattivo che emette positroni. Il processo di pensiero richiede energia, quindi lo zucchero si concentra nelle parti del cervello che sono attive. Allo stesso tempo emette antimateria (positroni). Grazie a questo, la tomografia a emissione di positroni (PET) può osservare la distribuzione dell'antimateria nel tuo cervello e trarre conclusioni sulla direzione dei tuoi pensieri e le ragioni del pianto...
Sputa tutto, amico...
Questo forum vuole battere il mercato, non leggere fogli o discutere.
Ti aspettano nel thread "Dalla teoria alla pratica"! Venite lì con idee e scambi di esempi. VA BENE?
Ho paura che la mia strategia di trading non sarà apprezzata se la si riduce a "trade di esempio".
Non mi interessa affatto come ogni singolo trade finisce al TP o allo SL. Preferisco avere solo un risultato statisticamente positivo, da un gran numero di scambi.
Temo che la mia strategia di trading non sarà apprezzata se la si riduce a 'trade di esempio'.
Non mi interessa molto come finisce ogni singolo trade: al TP o allo SL. Preferisco avere solo un risultato statisticamente positivo, da un gran numero di scambi.
Ok. Puoi almeno dimostrare lo stato e ribadire i principi di base della strategia? La gente ti ringrazierà e si ricorderà di te - vale molto. Se apri un segnale di trading, avrai un sacco di abbonati.
Se non avete una strategia, ma sapete qualcosa di fisica, aiutatemi a trovare gli indicatori di discontinuità. Hai mai lavorato con il rapporto Hearst, ACF, entropia, ecc. Sono applicabili ai dati di mercato?
Alexander_K:
aiutatemi a trovare l'indicatore di disaccoppiamento
Probabilmente presenterò un'idea, che vale molto se preparata bene. Sono sicuro che entusiasmerà immediatamente il pubblico. Sono anche sicuro che solo poche persone saranno in grado di prepararlo correttamente.
Quindi, è ovvio a tutti che tutto ciò che è richiesto per fare trading è essere in grado di cucinare un filtro digitale senza ritardo. Se volete, potete prendere la SMA di s=1+2z campioni, spostarla al passato di z campioni, e fare trading seguendo una semplice regola: se il prezzo è sotto il filtro - comprare, se è più alto - vendere. Come risultato, con praticamente qualsiasi relazione ragionevole di SL e TP, con praticamente qualsiasi ordine di SMA (valori z) - sempre un forte vantaggio, specialmente se introduciamo un'altra soglia, cioè aprire solo se la differenza tra il prezzo e la SMA (spostata all'indietro) è più grande (modulo) di qualche valore di soglia.
La domanda è come preparare un filtro senza ritardo.
Consideriamo la seguente semplice idea. Se abbiamo due SMA, diciamo di ordini s e s+1, non è difficile recuperare il prezzo da quella coppia di SMA. Per ovvi rapporti.
La domanda che farà scalpore è: cosa succederà se sostituiamo qualche altra curva nel prezzo al posto delle "vere" SMA in questo algoritmo per la coppia di SMA vicine? Per esempio, non recuperare il prezzo da SMA100 e SMA101, ma da SMA99 e SMA100 (contandoli come se fossero SMA100 e SMA101)? Cosa succederà? Un grafico principale? O almeno uno non legato (ma diverso da quello originale)? E se smussassi la SMA, per esempio, invece di SMA100 prendere un terzo di SMA99+SMA100+SMA101 che ritarda esattamente come SMA100? Che ne dite di smussare con 10 campioni invece di 1 su ogni lato di 100? 20? 50? Cosa succede se prendo il reciproco della SMA trovato dai prezzi reciproci? Si possono ottenere molte cose interessanti ogni volta.
Supponiamo di aver discusso il grafico M5 per tutto questo tempo. Ora cosa succede se iniziamo a esaminare il grafico H1 e c'è una SMA simile di ordini in ritardo di 24 ore e la successiva più grande di 1 conteggio (in ritardo di 24,5 ore)? Cioè le SMA degli ordini 1+2*24 e 1+2*24,5?
È chiaro che se prendiamo i valori corrispondenti di SMA in ritardo dal grafico M5 di 24 e 24,5 ore, cioè di 1+2*24*12 e 1+2*24,5*12 ordini, sarà fisicamente equivalente, perché sono proprio le SMA? Tuttavia, i loro valori nei momenti di interesse sono diversi. E se li inserissimo nell'algoritmo di ricostruzione dei prezzi invece di quelli "nativi"? Verrà ripristinato qualcos'altro che non coincide con il grafico originale del prezzo H1, ma è chiaro che non è in ritardo rispetto al prezzo "vero" e, quindi, possiamo fare trading in base alla discrepanza tra loro. Penso che quanto sopra sia sufficiente per eccitare la gente.
Probabilmente presenterò un'idea, che vale molto se preparata bene. Sono sicuro che entusiasmerà immediatamente il pubblico. Sono anche sicuro che solo poche persone saranno in grado di prepararlo correttamente.
Quindi, è ovvio a tutti che tutto ciò che è richiesto per fare trading è essere in grado di cucinare un filtro digitale senza ritardo. Se volete, potete prendere la SMA di s=1+2z campioni, spostarla al passato di z campioni, e fare trading seguendo una semplice regola: se il prezzo è sotto il filtro - comprare, se è più alto - vendere. Come risultato, con praticamente qualsiasi relazione ragionevole di SL e TP, con praticamente qualsiasi ordine di SMA (valori z) - sempre un forte vantaggio, specialmente se introduciamo un'altra soglia, cioè aprire solo se la differenza tra il prezzo e la (spostata nel passato) SMA è più grande (modulo) di qualche valore soglia.
La domanda è come preparare un filtro senza ritardo.
Consideriamo la seguente semplice idea. Se abbiamo due SMA, diciamo di ordini s e s+1, non è difficile recuperare il prezzo da quella coppia di SMA. Per ovvi rapporti.
La domanda che farà scalpore è: cosa succede se sostituiamo qualche altra curva nel prezzo al posto delle "vere" SMA in questo algoritmo per la coppia di SMA vicine? Per esempio, non recuperare il prezzo da SMA100 e SMA101, ma da SMA99 e SMA100 (contandoli come se fossero SMA100 e SMA101)? Cosa succederà? Un grafico principale? O almeno uno non legato (ma diverso da quello originale)? E se smussassi la SMA, per esempio, invece di SMA100 prendere un terzo di SMA99+SMA100+SMA101 che ritarda esattamente come SMA100? Che ne dite di smussare con 10 campioni invece di 1 su ogni lato di 100? 20? 50? Cosa succede se prendo il reciproco della SMA trovato dai prezzi reciproci? Si possono ottenere molte cose interessanti ogni volta.
Supponiamo di aver discusso il grafico M5 per tutto questo tempo. Ora cosa succede se iniziamo a esaminare il grafico H1 e c'è una SMA simile di ordini in ritardo di 24 ore e la successiva più grande di 1 conteggio (in ritardo di 24,5 ore)? Cioè le SMA degli ordini 1+2*24 e 1+2*24,5?
È ovvio a tutti che se prendiamo i valori corrispondenti assottigliando le letture delle SMA trovate dal grafico M5, in ritardo in modo simile di 24 e 24,5 ore, cioè di ordini 1+2*24*12 e 1+2*24,5*12 , allora sarà perfettamente equivalente fisicamente, perché sono proprio le SMA? Tuttavia, i loro valori nei momenti di interesse sono diversi. E se li inserissimo nell'algoritmo di ricostruzione dei prezzi invece di quelli "nativi"? Verrà ripristinato qualcos'altro che non coincide con il grafico originale del prezzo H1, ma è chiaro che non è in ritardo rispetto al prezzo "vero" e, quindi, possiamo fare trading in base alla discrepanza tra loro. Penso che quanto sopra sia sufficiente per eccitare la gente.
Forse c'è qualcosa in questo.
Si chiama "media vera" per i processi non stazionari. Dovrò pensarci...
Un'altra cosa che ecciterà facilmente la gente: non capisco perché quelli che cercano di predire il prezzo (io sono assolutamente contrario, io, per esempio, non ne ho bisogno, ma ci sono quelli che fanno previsioni di prezzo) cercano di predire il grafico del prezzo stesso?
Non sarebbe più facile prendere la SMA (di qualsiasi ordine ragionevole) e tracciare la differenza tra il prezzo e quella SMA? E prevederlo. Quella differenza. Che è più facile da prevedere perché sappiamo in anticipo che ruota sempre intorno allo zero con distribuzioni di deviazioni note.
Si tratta di una formula in una riga per convertire la previsione di questa differenza nella previsione del prezzo. Che costruirà una soluzione autoconsistente. Che se la differenza con la SMA di quell'ordine cambierà in futuro, il prezzo cambierà in quel modo (il che è facile da controllare poi prendendo la SMA della previsione del prezzo risultante e assicurandosi che la sua differenza con la SMA dia la previsione iniziale della differenza con la SMA).
Un'altra cosa che ecciterà facilmente la gente: non capisco perché quelli che cercano di predire il prezzo (io sono assolutamente contrario, io, per esempio, non ne ho bisogno, ma ci sono quelli che fanno previsioni di prezzo) cercano di predire il grafico del prezzo stesso?
Non sarebbe più facile prendere la SMA (di qualsiasi ordine ragionevole) e tracciare la differenza tra il prezzo e la SMA? E prevederlo. Quella differenza. Che è più facile da prevedere perché sappiamo in anticipo che ruota sempre intorno allo zero con distribuzioni di deviazioni note.
Ed è una questione di una formula in una riga per convertire la previsione di questa differenza nella previsione del prezzo. Che costruirà una soluzione autoconsistente. Che se la differenza con la SMA di quell'ordine cambierà in futuro, allora il prezzo cambierà in questo modo (che è facile da controllare in seguito prendendo la SMA della previsione e assicurandosi che la sua differenza con la SMA dia la previsione iniziale della differenza con la SMA).
Per favore, scrivi questa formula
Un'altra cosa che ecciterà facilmente la gente: non capisco perché quelli che cercano di predire il prezzo (io sono assolutamente contrario, io, per esempio, non ne ho bisogno, ma c'è chi fa previsioni di prezzo) cercano di predire il grafico del prezzo stesso?
Non sarebbe più facile prendere la SMA (di qualsiasi ordine ragionevole) e tracciare la differenza tra il prezzo e quella SMA? E prevederlo. Questa differenza. Che è più facile da prevedere perché sappiamo in anticipo che ruota sempre intorno allo zero con distribuzioni di deviazioni note.
Sitratta di una formula in una riga per convertire la previsione di questa differenza nella previsione del prezzo. Che costruirà una soluzione autoconsistente. Se la differenza con la SMA di quell'ordine cambierà in futuro, il prezzo cambierà in questo modo (cosa che si verifica facilmente prendendo la SMA della previsione e controllando che la sua differenza con la SMA dia la previsione iniziale della differenza con la SMA).
Notate la contraddizione?