Corsia 6 - pagina 37

[Рустам]

volumi standard = numero di tick ~ frequenza (almeno ci si può pensare in questo modo)

[Леонид]

FAQ: Il feedback è il migliore, o meglio il FFO. È possibile sintonizzarlo, ma se darà dei risultati (ritarderà - sicuramente). E secondo la mia osservazione è necessario filtrare diversi vettori galleggianti contemporaneamente. Tutto sommato ci sono molte domande. E il principale: ne vale la pena?

Rimarrà definitivamente e irrevocabilmente indietro)))) È per questo che l'anreal ))))

[Hide]

FAQ:

Il prezzo non c'entra niente. Se ci basiamo sul prezzo, non andiamo da nessuna parte con questo filtro. Mi stavo basando sull'accelerazione del prezzo.

Questo è un problema.

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Vedo dell'orrore qui :-))) Anche io facevo un filtro ai miei tempi, concentrato sulla velocità del processo.

[Леонид]

FAQ: volume standard = numero di tick ~ frequenza (almeno ci si può pensare in questo modo)

È difficile riconoscere i tick come frequenza, anche se si prende e-signal (per esempio) piuttosto che MT, perché ogni tick non rappresenta un volume uguale di un trade per un dato strumento, ma semplicemente un trade che ha un volume completamente diverso in ogni nuovo tick in arrivo.

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qui c'è anche un buon filtro che posso stendere

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E anche raccontarvi il suo funzionamento interno.

[Леонид]

Dr.Drain: E anche raccontarvi il suo funzionamento interno.

Dimmi, dimmi....))

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LeoV:

Dimmi, dimmi....))

Immaginate di avere un grafico dei prezzi. Diciamo EURUSD. Possiamo differenziarlo numericamente. Ottenere i valori delle derivate, o meglio le prime differenze, in unità di variazione minima del prezzo, per esempio 0,0001 o 0,00001 o quello che vogliamo.

Poi, faccio un trucco intelligente con le orecchie. E se disegnassi non solo la derivata stessa (prime differenze), ma una derivata fortemente non lineare e distorta? Per esempio, dispongo una funzione a gradini, e la porto a una potenza, o anche al quadrato. Cioè, dove la derivata era 2 unità 0,00001 diventerà 4, e dove dieci - cento.

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Posso poi usare questa matrice distorta non lineare di prime differenze per disegnare un "grafico esteso dei prezzi". Ecco la regola: prendiamo ogni valore di prezzo e lo ripetiamo tante volte quanto il valore della barra corrispondente della nostra "derivata". Cioè, se è 1000, per esempio, ripeteremo il valore corrispondente del prezzo 1000 volte.

Poi appianiamo la "matrice estesa" usando il solito algoritmo SMA con un numero costante di barre di media. Poi conduciamo il "restringimento" dell'array smussato selezionando le barre da cui disegniamo il filtro vero e proprio. Di conseguenza, si scopre che lo smoothing per le sezioni che hanno volatilità diverse ha ordini di grandezza di ritardo diversi.