Ottimizzare un EA e ottenere il meglio di quelli ottimizzati. - pagina 37
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Ma, siccome non ho questa coppia, ci vuole un tempo lungo e doloroso per scaricare la storia e distribuirla agli agenti...
Ho letto qui un indicatore interessante per valutare il TS - il tempo necessario al TS per uscire da un drawdown.
Uso questo indicatore come motivo di ritiro dalle offerte. (Lunga attesa massima).
Quando si ottimizza - i dati per la sua definizione sono stabiliti nel codice. Ogni TS sa quante operazioni sono state effettuate nel periodo di prova, e sa quanto massimo di operazioni è stato necessario per il drawdown. Di conseguenza, anche la sua cifra può essere calcolata.
39 rgcodes.
Attuali TC per il riciclaggio:
Posto AUDJPY EMATrendSAR
Periodo di ottimizzazione 28.04.17 - 28.04.18, avanti dal 28.09.17
Uso questo indicatore come motivo di ritiro dalle offerte. (Lunga attesa massima).
Quando si ottimizza - i dati per la sua definizione sono stabiliti nel codice. Ogni TS sa quante operazioni sono state effettuate nel periodo di prova, e sa quanto massimo di operazioni è stato necessario per il drawdown. Di conseguenza, anche il vostro indice può essere calcolato.
Quindi, forse non sono gli accordi che dovrebbero essere considerati, ma il tempo. Penso che vogliamo dire che la strategia ha smesso di funzionare a causa del cambiamento della fase di mercato e dovremmo capire quanto tempo dovremo aspettare che la fase di mercato ritorni. Fase di mercato - che sia un banale trend/flat. Il tempo è importante, perché in teoria dovrebbe essere confrontato con altri strumenti - depositi, obbligazioni, immobili in affitto e così via.
Quindi forse non sono gli accordi che dovrebbero essere contati, ma la tempistica.
Ho avuto l'opportunità di farlo, ma mi è sembrato che gli scambi siano una rappresentazione più accurata dell'essenza. In linea di principio, il numero di scambi per unità di tempo in ogni TS è abbastanza stabile. Quindi non c'è molta differenza.
E a proposito di "aspettare il ritorno della fase" - questa è, secondo me, la direzione sbagliata. Perché dovremmo aspettare la fase di ritorno a questo TC, se un sacco di TC - è ora in fase di guadagno? Passiamo a loro e non preoccupiamoci.
Mettere al riciclaggio
Ho avuto l'opportunità, ma mi è sembrato che i mestieri fossero una rappresentazione più accurata dell'essenza. In linea di principio, il numero di scambi per unità di tempo in ogni TS è abbastanza stabile. Quindi non c'è molta differenza.
Beh, nel caso del TS disponibile, forse, ma come indicatore generale potrebbe essere interessante.
E a proposito di "aspettare il ritorno della fase" - mi sembra la direzione sbagliata. Perché dovremmo aspettare la fase di ritorno in questo TC, se un gruppo di TC - è ora in fase di guadagno? Passa a loro e non preoccuparti.
Chi se ne frega, comunque, parte del tempo lo spendiamo per riconoscere il cambiamento di questa fase, e può succedere che dopo il riconoscimento e la fine della fase tornerà, quindi questo indicatore può anche dirci quanto tempo è necessario per riconoscere e cambiare il comportamento dell'EA (sostituzione con un altro e così via). Puoi prendere non i massimi, e i drawdown significativi e ricavare la media, che può anche essere utile per analizzare il TS.
Attuali TC per il riciclaggio:
Posto un CADJPY EMATrendSAR
Periodo 29.04.17 - 29.04.18, avanti dal 29.09.17
recentemente c'era uno script su una lunga schermata, non è male a solo euro, euro sterlina e sterlina yen, 3 settimane grafico su h1 con questi indicatori per stendere, ci sarà immediatamente trovare ciò che funziona in segmenti
è importante vedere o modificare in uno di questi indicatori un movimento reale ragionevole, e utilizzare le entrate sulla base della volatilità più vicina
perché molti dicono che bisogna ottimizzare periodicamente l'EA e che funziona con un certo intervallo? perché il sistema lavora su dati non dimostrati, per esempio
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C'è un indicatore, il prezzo di apertura è superiore ad esso - comprare, e se è inferiore - vendere (non importa quale indicatore, qualsiasi), sulla base della storia, tali sistemi mostrerà diversa crescita temporale e la perdita, e spread e scorrevole ridurrà ulteriormente le possibilità,
ciò che ne consegue, il sistema a griglia dovrebbe essere molto difficile, e un sistema leggermente ottimizzato sarà mediato e perderà almeno a causa dello spread e dello slippage
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il punto è che avete bisogno di 1-2 indicatori chiaramente giustificati sul grafico, non un gruppo ottimizzato (c) Fast235)