Se hai le password per gli investimenti da entrambi i conti demo e reali, Alexey! Date un'occhiata.
Il risultato in tutta la lega? Naturalmente è negativo - perché i periodi di perdita per qualsiasi TS sono più lunghi di quelli di guadagno, e tutti i TS ci lavorano, indipendentemente dai loro risultati.
Il risultato dei migliori che ho scelto? Leggermente positivo. Penso che se va così - aprirò un segnale in una settimana.
Penso che non sono solo io ad essere interessato a questa domanda, specialmente vista la tua mentalità che ho letto nei post...
Spero che ci sia un segnale, in modo che il risultato di questa attività possa essere visto immediatamente.
Georgiy Merts:
E la questione della scelta è ancora molto rilevante.
Ho lavorato molto con i sistemi di controtendenza, lì automatizzo la selezione.
Se l'indicatore principale per i sistemi in controtendenza o piatti è un fattore di recupero, allora per altri sistemi (dove non c'è rischio di sovramedia) l'indicatore più importante è la redditività. Sto anche guardando Ksharp - in generale dà un buon campione.
E per quanto riguarda i sistemi trend o flat - qui è un po' più complicato, se per i sistemi contrend l'indicatore più importante è il fattore di recupero, allora per gli altri sistemi (dove non c'è rischio di overaverage) l'indicatore più importante è la redditività. E guardo Ksharp - in generale dà un buon campione.
Sia il fattore di recupero che la redditività sono considerati nell'"indice di qualità". E, naturalmente, se la qualità dei sistemi è diversa, allora verrà utilizzato quello con la migliore qualità di trading. Ma ho così tanti sistemi, che anche i migliori, che hanno lavorato su demo per qualche tempo e hanno buoni risultati, hanno sistemi significativamente diversi. Quindi la domanda riguarda la scelta tra questi sistemi, che mostrano approssimativamente la stessa qualità, ma sono basati su algoritmi completamente diversi e lavorano su simboli diversi.
Il fattore di recupero e la redditività sono entrambi presi in considerazione nell'"indicatore di qualità". E, naturalmente, se la qualità dei sistemi è diversa, allora verrà utilizzato quello con la qualità di commercio più alta. Ma ho così tanti sistemi, che anche tra i migliori, che hanno lavorato su demo per qualche tempo e mostrano buoni risultati, i sistemi sono essenzialmente diversi. Quindi la domanda riguarda la scelta tra questi sistemi, che mostrano approssimativamente la stessa qualità, ma sono basati su algoritmi completamente diversi e lavorano su simboli diversi.
Allora dovremmo semplicemente dividere i lotti tra di loro, e lasciarli tutti a commerciare.
I TC esauriti hanno bisogno di essere riottimizzati al momento:
Metterò l'ultimo CADCHF ChnTrendRTS per ottimizzare - in modo che CADCHF abbia un set completo di TS.
E la questione della scelta è ancora molto rilevante.
Sono stati definitii criteri di selezione? Cosa sono?
Se hai le password per gli investimenti da entrambi i conti demo e reali, Alexey! Date un'occhiata.
Il risultato in tutta la lega? Naturalmente è negativo - perché i periodi di perdita per qualsiasi TS sono più lunghi di quelli di guadagno, e tutti i TS ci lavorano, indipendentemente dai loro risultati.
Il risultato dei migliori che ho scelto? Leggermente positivo. Penso che se va così - aprirò un segnale in una settimana.
Penso che non sono solo io ad essere interessato a questa domanda, specialmente vista la tua mentalità che ho letto nei post...
Spero che ci sia un segnale, in modo che il risultato di questa attività possa essere visto immediatamente.
E la questione della scelta è ancora molto rilevante.
Ho lavorato molto con i sistemi di controtendenza, lì automatizzo la selezione.
Se l'indicatore principale per i sistemi in controtendenza o piatti è un fattore di recupero, allora per altri sistemi (dove non c'è rischio di sovramedia) l'indicatore più importante è la redditività. Sto anche guardando Ksharp - in generale dà un buon campione.
CADCHF ChnFlatSP
Preso in considerazione.
33 codici.
Sono stati definitii criteri di selezione? Cosa sono?
Non ci sono criteri! Questo è anche il problema.
Un algoritmo per valutare la qualità del commercio è stato trovato e accettato per l'uso. Penso che sia abbastanza adeguato.
Ma prendiamo due TS con parametri di qualità simili. Supponiamo che AUDCHF EMAFlatRTS e AUDCAD EMATrendSP.
Entrambi hanno fatto 15 scambi su Demo. Entrambi hanno mostrato risultati simili, qualità 130%, saldo 10 dollari.
Ma ho il sospetto che la loro resilienza sarà radicalmente diversa.
Il problema è proprio nella parola "sospetto". La scelta tra questi TS è completamente intuitiva per me ora, e non mi piace.
Ecco, diciamo che un altro TS sul reale è morto. Devo sostituirlo. Il meglio sulla demo questi due TS. Quale scegliere e perché?
E per quanto riguarda i sistemi trend o flat - qui è un po' più complicato, se per i sistemi contrend l'indicatore più importante è il fattore di recupero, allora per gli altri sistemi (dove non c'è rischio di overaverage) l'indicatore più importante è la redditività. E guardo Ksharp - in generale dà un buon campione.
Sia il fattore di recupero che la redditività sono considerati nell'"indice di qualità". E, naturalmente, se la qualità dei sistemi è diversa, allora verrà utilizzato quello con la migliore qualità di trading. Ma ho così tanti sistemi, che anche i migliori, che hanno lavorato su demo per qualche tempo e hanno buoni risultati, hanno sistemi significativamente diversi. Quindi la domanda riguarda la scelta tra questi sistemi, che mostrano approssimativamente la stessa qualità, ma sono basati su algoritmi completamente diversi e lavorano su simboli diversi.
Scommetto sulla mia sovraottimizzazione:
Un altro TC per l'ottimizzazione:
Il fattore di recupero e la redditività sono entrambi presi in considerazione nell'"indicatore di qualità". E, naturalmente, se la qualità dei sistemi è diversa, allora verrà utilizzato quello con la qualità di commercio più alta. Ma ho così tanti sistemi, che anche tra i migliori, che hanno lavorato su demo per qualche tempo e mostrano buoni risultati, i sistemi sono essenzialmente diversi. Quindi la domanda riguarda la scelta tra questi sistemi, che mostrano approssimativamente la stessa qualità, ma sono basati su algoritmi completamente diversi e lavorano su simboli diversi.
Allora dovremmo semplicemente dividere i lotti tra di loro, e lasciarli tutti a commerciare.
Non ci sono criteri! Questo è il problema.
Ora un algoritmo per valutare la qualità del commercio è stato trovato e adottato per l'uso. A mio parere, è abbastanza adeguato.
Ma prendiamo due TS con parametri di qualità simili. Supponiamo che AUDCHF EMAFlatRTS e AUDCAD EMATrendSP.
Entrambi hanno fatto 15 scambi su Demo. Ed entrambi hanno mostrato risultati simili, qualità 130%, saldo 10 dollari.
Ma ho il sospetto che la loro resilienza sarà radicalmente diversa.
Il problema è proprio nella parola "sospetto". La mia scelta tra questi TC è ora completamente intuitiva, e non mi piace.
Ecco, diciamo che un altro TS sul reale è morto. Dobbiamo sostituirlo. Il meglio sulla demo questi due TS. Quale scegliere e perché?
Quindi abbiamo bisogno di introdurre una misura di questa stessa resilienza che (per cominciare) approssimi almeno ciò che l'intuizione seleziona.