Dalla teoria alla pratica - pagina 1500
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Sembra un po' poco. Ora prendete la somma cumulativa su un certo periodo di tempo, calcolate la deviazione standard usando la formula =sqrt(D*t), moltiplicate per qualche quantile della distribuzione gaussiana. Si arriva a un canale stazionario rispetto a 0. Quando si attraversa il limite superiore - VENDERE, quando si attraversa quello inferiore - COMPRARE. Uscire dal commercio - quando si ritorna a 0. Questo è tutto.
Sì... Sto ancora facendo trading con altri quantili)) È tutto un divertimento)) Ecco la foto dell'UE. Quello era sull'oro.
Il pessimo pound sta letteralmente distruggendo il mio TS... È un peccato...
Beh, il breakxit, è logico aspettarsi una deviazione dal solito comportamento, può anche raggiungere 1,10, è meglio non commerciare in un tale momento o con un volume molto piccolo
L'ho perso di nuovo. Fammi vedere cos'è.
Ho disegnato migliaia di belle somme incrementali senza intervalli quantili. Il problema è lo stesso, il prezzo non sale sempre quando si supera il limite inferiore.
Credo che tu non abbia avuto una serie come quella di Koldun. Sfortunatamente, non possiamo ancora trovare la trasformazione per la stazionarietà, e non ha senso lavorare con la serie ordinaria di incrementi sui minuti, non importa su cosa.
Ma, Felix (scusa, amico mio!) sembra avere qualcosa di simile...
Altri pensieri sulla chiave.
Tutte le valute sono rigidamente collegate tra loro e un cambiamento ad esempio SYM1.SYM2 apparirà immediatamente su tutte le coppie di valute in cui queste valute sono presenti. (Almeno non ho trovato situazioni di arbitraggio in cui il valore reale del prezzo era fortemente dissimile da quello calcolato per altre coppie di valute).
Prendiamo e analizziamo la curtosi di tutte le coppie di valute che hanno SYM1.SYM2 e regoliamo la formula della varianza in base alla curtosi totale (o massima).
Bene, il breakxit, è logico aspettarsi alcune deviazioni dal solito comportamento, può anche raggiungere 1,10, è meglio non commerciare in tale momento o con un volume molto piccolo.
Che gente c'è qui! Unisciti a noi in questo thread, amico mio! Già un cieco può vedere che Bablacocos è completamente esaurito. E qui c'è ancora una possibilità. C'è.
Lana. Sono solo io - se sei disposto.
L'idea principale di Koldun (in realtà, come me all'inizio di questo thread) è di convertire la serie originale di incrementi in una forma stazionaria. Quando la distribuzione di probabilità è simmetrica e ha una varianza costante.
In questo caso, infatti, il processo non ha deriva e il profitto è facilmente estraibile usando la somma cumulativa degli incrementi.
Ma, come fare una tale conversione! Lo so?!!! Non ne ho idea.
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
Grazie, Max! Le immagini sono simili a quelle mostrate da Koldun. Mi assicurerò di leggerli.
Grazie, Max! Le immagini sono simili a quelle mostrate da Koldun. Mi assicurerò di leggerli.
Penso, già postato, ma nessuno lo ha letto :) io non asylil. Google mi ha detto che esiste solo questo metodo ed è efficace. C'è anche un metodo non parametrico di forza bruta, ma non sono riuscito a trovare le informazioni.
Penso di averlo già postato prima, ma nessuno l'ha letto :) Non ho capito come funziona. Google mi ha detto che esiste solo questo metodo ed è efficace. C'è anche un metodo non parametrico di forza bruta, ma non sono riuscito a trovare informazioni.
Non avevo tempo. E ora che sono in vacanza, cercherò di farlo.