Dalla teoria alla pratica - pagina 1087
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Perché uno di loro sta cercando di tirare il TAU sul mercato e l'altro sta cercando di tirare la fisica sul mercato.
Scienze abbastanza degne, ma niente a che fare con i prezzi.
È un errore classico di tutte le persone intelligenti quello di cercare di estendere le loro precedenti esperienze nel mercato.
Quello che volevo dire è che "tirare sulla fisica" non vi porterà da nessuna parte. Abbiamo una crescita del PIL del 4% all'anno, l'emissione di denaro è intorno all'8% e da diversi centri. E non in modo uniforme:-)
Quindi la proiezione delle funzioni d'onda e i metodi statistici non funzionano. È come usare un righello al momento del big bang, dove lo spazio-tempo non si è ancora evoluto al concetto di metro.
L'analogia più vicina, per far capire ai presunti fisici - il big bang e i sistemi non chiusi della termodinamica
Perché uno di loro sta cercando di tirare la TAU sul mercato e l'altro sta cercando di tirare la fisica sul mercato.
Scienze abbastanza degne, ma niente a che fare con i prezzi.
È un errore classico di tutte le persone intelligenti quello di cercare di tirare il loro precedente background sul mercato.
Posso anche dire di più - per ragioni psicologiche sconosciute, questo sfondo impedisce semplicemente qualsiasi tentativo di abbandonare la teoria già scelta e riconsiderare le loro opinioni sul mercato :))) È semplicemente incredibile - ma lo è davvero.
Mentre io, rovesciato dal mercato, giaccio in un pozzo nero e il gatto di Schrödinger è apparentemente fuggito a un proprietario di maggior successo, è tempo di un'analisi più approfondita delle differenze fondamentali tra il mercato e i modelli di processo stocastico, i modelli di transizione quantistica, ecc.
E la differenza più importante è la tempistica degli eventi, cioè i tempi di arrivo delle nuove quotazioni.
Ecco il mio post recente:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova
Dalla teoria alla pratica
Alexander_K, 2019.03.02 15:27
Ho deciso di confrontare il numero di secondi timeframe S1 reali, cioè tali barre secondarie che hanno almeno un tick reale in arrivo. Le barre di secondi durante i quali non c'era un solo tick reale in arrivo non sono state contate.
Risultati della settimana precedente:
Come potete vedere, il numero di seconde barre non vuote varia molto. Credo che anche il numero di zecche sia diverso.
Conclusione: lavorare con tick o S1 reali all'interno di volumi di campioni mobili è altamente sconsigliato.
Tuttavia, sono assolutamente sicuro che è necessario utilizzare finestre temporali mobili = 1 ora, 4 ore, ... ma non il volume scorrevole di campioni di tick/secondo = 10.000/20.000/... zecche ecc.
Forse questa tabella aiuterà qualcuno :)))
Buona fortuna a tutti!
Quindi, è semplicemente ovvio che già nella fase di raccolta dei dati per l'analisi si presenta una differenza fondamentale del mercato da tutti i processi conosciuti.
Il tempo di arrivo delle quotazioni e il loro importo sono diversi per le diverse società di intermediazione.
Inoltre, il processo nel mercato NON è autosimile, non importa quello che qualcuno dice.
Questi due problemi non possono essere risolti discretizzando uniformemente il processo (lavorando con OHLC M1, M5, ...), perché tale discretizzazione è valida solo e soltanto per segnali continui o per processi autosimili (come il moto browniano).
Cioè facciamo già errori terribili nella fase iniziale - lavorando con i tick o con OHLC M1, M5,... Entrambe le soluzioni sono sbagliate!
Pertanto, tutte le altre considerazioni e metodi di costruzione del Graal non hanno senso a partire da questo livello iniziale.
E come raccogliere correttamente i dati per l'analisi? Non lo so!!!
Farò alcuni esperimenti la prossima settimana e se c'è qualcosa di interessante ve lo farò sapere.
Resta il fatto ovvio che il Graal sta nel metodo di prendere le citazioni, sfoltirle, pre-elaborarle.
Posso anche dire di più - per ragioni psicologiche sconosciute, questo sfondo sopprime semplicemente qualsiasi tentativo di abbandonare la teoria già scelta e riconsiderare le proprie opinioni sul mercato :))) È semplicemente incredibile - ma lo è davvero.
un'altra volta:
nel processo di apprendimento della verità, l'illusione si espone
butooo sei sulla strada del successo khee khee)
Sono incline a credere che, dato che l'umanità non ha ancora inventato niente di meglio che lavorare con le finestre scorrevoli (volumi di dati campione significativi), dovremmo lavorare con loro anche nel mercato. Ma - ovviamente - queste devono essere finestre intelligenti e dinamiche, che combinano sia la componente temporale che i volumi in tick (intensità di trading).
Non si possono usare solo serie di zecche. Solo una finestra temporale (=24 ore, per esempio) con una lettura uniforme delle quotazioni - lo stesso.
E qual è il modo giusto per farlo? Come determinare e calcolare la non località e la non linearità del tempo di mercato? Questo è il problema su cui sto lavorando ora.
Sono incline a credere che, dato che l'umanità non ha ancora inventato niente di meglio che lavorare con le finestre scorrevoli (volumi di dati campione significativi), dovremmo lavorare con esse anche nel mercato. Ma - ovviamente - queste devono essere finestre intelligenti e dinamiche, che combinano sia la componente temporale che i volumi in tick (intensità di trading).
Non si possono usare solo serie di zecche. Una semplice finestra temporale (=24 ore, per esempio) con la lettura uniforme delle quotazioni - lo stesso.
E qual è il modo giusto per farlo? Come determinare e calcolare la non località e la non linearità del tempo di mercato? Questo è il problema su cui sto lavorando ora.
Sono incline a credere che, dato che l'umanità non ha ancora inventato niente di meglio che lavorare con le finestre scorrevoli (volumi di dati campione significativi), dovremmo lavorare con esse anche nel mercato. Ma - ovviamente - queste devono essere finestre intelligenti e dinamiche, che combinano sia la componente temporale che i volumi in tick (intensità di trading).
Non si possono usare solo serie di zecche. Una semplice finestra temporale (=24 ore, per esempio) con la lettura uniforme delle quotazioni - lo stesso.
E qual è il modo giusto per farlo? Come determinare e calcolare la non località e la non linearità del tempo di mercato? Questo è il problema su cui sto lavorando ora.
Lei è un fisico, o almeno si considera tale.
Avete una buona ragione per credere che il tempo del mercato (cos'è?) sia non locale e non lineare?
Lei dovrebbe essere un fisico, o almeno si considera tale.
Avete una buona ragione per credere che il tempo del mercato (che cos'è, a proposito?) sia non locale e non lineare?
Ebbene, Einstein lo ha dimostrato, e potete vederlo voi stessi. Guardate le citazioni nel terminale, sono tutte di 2-4 ore fa.
Ebbene, Einstein lo ha dimostrato, e potete vederlo voi stessi. Guardate le citazioni nel terminale - sono tutte vecchie di 2-4 ore.
Non sapevo che Albert fosse un commerciante di forex. In quale delle sue opere si parla di "market timing"?
Non credo che tu o A_K abbiate in mente l'astronomia e i problemi di fuso orario:-)
Non sapevo che Albert fosse un trader di forex. In quale delle sue opere si parla di "tempo di mercato"?
Non credo che tu o A_K abbiate in mente l'astronomia e i problemi di fuso orario :-)
Albert e Minkowski lavoravano in coordinate spazio-temporali lorentziane. Suppongo che si dovrebbe fare lo stesso nel mercato - e allora vedremo un quadro molto diverso del processo...