Dalla teoria alla pratica - pagina 419
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Ecco cosa penso.
Se la distribuzione di un campione di, diciamo, 1.000.000 di tick è instabile (e non riesco ancora a ottenere quel volume sul mio tempo esponenziale) e cambia varianza nel tempo, allora risulta che nel mio caso né la media aritmetica né la media ponderata possono essere usate come misura della tendenza centrale.
Questo mi lascia con la mediana.
I canali devono essere tracciati in relazione alla mediana. È così?
Secondo me, il punto non è solo la dimensione del campione e la scelta della sua caratteristica del centro di distribuzione (media, mediana, modalità, media quartile o altro). Il vostro campione di incrementi deve appartenere alla stessa tendenza - allora può essere considerato equamente distribuito. E qui troverete che i risultati dipendono da come viene formalizzato esattamente il concetto di tendenza.
Dedico questo post a tutti i disperati in questo argomento e nella teoria dei processi di diffusione nel mercato.
Contadini!
Ho finalmente capito la famigerata costante C nella formula per calcolare la dispersione del processo (vedi i miei post precedenti).
E non è una costante! È il tasso nella finestra temporale di osservazione corrente.
Per la coppia AUDCHF negli ultimi 2 giorni il processo appare come segue:
Avendo perso tutti i lettori di questo thread con il più vergognoso commercio EURUSD, lo terrò per me. Come un diario.
Guardando la distribuzione delle deviazioni dall'aspettativa mobile, sono sempre più convinto che si tratti di una distribuzione di Laplace, data l'enorme dimensione del campione.
Nel calcolo della varianza e, di conseguenza, della deviazione standard, sembrerebbe che si tenga conto di tutto, sia della velocità dei rientri che del loro valore e tempo medio.
Ma, finora, non è possibile ridurre il processo a uno stazionario, per quanto mi sforzi. Molto probabilmente non avrà mai successo.
Nel frattempo, il quantile è sempre = const. E la forma della distribuzione, a causa della non stazionarietà, cambia...
Si scopre che anche il quantile - che copre il 99% dei valori della distribuzione - è una variabile, non una costante. Deve anche essere calcolato ad ogni passo... È così? È pazzesco...
Calcolatore di percentili:
https://keisan.casio.com/menu/system/000000000540
Ora capisco perché abbiamo bisogno di una vignetta sulla forma dinamica della distribuzione di probabilità - almeno per vedere se è monomodale o multimodale rispetto all'aspettativa.
Nel primo caso si dovrebbe usare la disuguaglianza Petunin-Vysokovsky, nel secondo caso la disuguaglianza Chebyshev.
Sì, con quantile=const, la soluzione del problema è imprecisa, dovrebbe anche essere dinamica, ma non è possibile per me personalmente.
Tuttavia, mi azzarderei a sostenere che sia le distribuzioni di deviazione delle aspettative incrementali che quelle mobili appartengono alla stessa classe di distribuzioni unimodali, con dimensioni del campione crescenti --> alla distribuzione di Laplace.
Questo significa che dovremmo usare un quantile di circa =3, corrispondente al livello di confidenza del 95% secondo Petunin-Vysokovsky.
Se si sceglie quantile =4.47 per la distribuzione di Chebyshev al 95%, allora, inequivocabilmente, si perderanno un sacco di entrate commerciali interessanti, che è effettivamente quello che ho. Scambi molto rari turbano la mia anima senile.
Forse dovresti anche lavorare sul calcolo dello stoploss ottimale, e se ci riesci, potresti essere in grado di aumentare il numero di trade.
Forse dovresti calcolare uno stop loss ottimale, e se ci riesci, potresti essere in grado di aumentare il numero di trade.
Puoi darmi un link a tali calcoli e ricerche sul livello ottimale di stop loss? Non l'ho fatto in quel commercio vergognoso, ed è stato per la sua assenza che mi sono bruciato.
Puoi darmi un link a tali calcoli e ricerche sul livello ottimale di stop-loss? Dopo tutto, in quel famigerato scambio, è stata la mancanza di esso che mi ha bruciato.
No, non lo era.
se rimuovi la tendenza da Kotier (cioè ti limiti all'analisi degli incrementi su un periodo di tempo x), allora questa stessa tendenza ti porta in meno.
e viceversa: se si toglie il piatto dal kotyr, allora questo stesso piatto...
Il tuo programma è cieco, purtroppo
È proprio come qualsiasi altro canale, perché nel canale si analizza il prezzo solo per 1-2 tick o per l'intervallo di tempo.
)
No, non è per questo
se si elimina la tendenza dal kotir (cioè la si limita all'analisi degli incrementi sul periodo x), è questa tendenza che vi porta in meno
e viceversa: se togliamo il piatto dal kotir, si verificherà proprio questo piatto...
Il tuo programma è cieco.
)
C'è un forum universale che divide i dati in trend / flat? (in tempo reale senza ritardi, non sulla storia)
Con una formula del genere, fare soldi è come inviare due byte.