Dalla teoria alla pratica - pagina 413
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Nikolay Demko:
Ok, per arrivare al punto, il market maker compra e vende allo stesso tempo, è il fornitore di liquidità, e il mercato va in una direzione, i prezzi salgono e MM vende, se il mercato torna indietro non è un problema, recupera, ma se non lo fa - chi compensa le perdite di MM che ha preso una posizione contro tendenza?
Nel momento in cui il prezzo del dollaro cambia di una grivna, la banca avrà fatto scorrere quel dollaro 100 volte e ci avrà guadagnato 100 grivne.
Un market maker lavora su un principio simile.
È come una banca commerciale nella tua città. Compra un dollaro e poi vende un dollaro. Quanto spesso cambia il prezzo? Forse una volta al giorno.
Nel momento in cui il prezzo del dollaro cambia di una grivna, la banca avrà fatto scorrere questo dollaro 100 volte e ci avrà guadagnato 100 grivne.
Un market maker lavora su un principio simile.
Nel forex i volumi sono molto più alti e anche la velocità è maggiore.
La risposta è semplice, MM si assicura contro i blocchi di posizioni non redditizie comprando opzioni.
Questo è il motivo per cui in questi momenti, quando alcuni scambi sono chiusi e le opzioni di assicurazione non possono essere acquistate o in volumi minori (lo scambio si differenzia dallo scambio in termini di liquidità),
questo è il momento in cui MM espande gli spread, scoraggiando così la maggior parte dei partecipanti dal trading.
In altre parole MM sviluppa meccanismi per ottenere profitti senza rischi.
E sono le regole di questi meccanismi che creano questa immagine del mercato. Proprio come impostare alcune regole per gli automi cellulari nel gioco della Vita, crea il quadro del gioco.
Entrambi hanno i loro modelli stabili che non dipendono dalla posizione della struttura.
E comunque sì, le regole semplici hanno un effetto frattale sull'immagine sia nella piccola risoluzione che nel grande orizzonte.
Ora immaginate la tavolozza di un gioco Life, e calcolate alcune caratteristiche con metodi statistici.
Puoi prevedere quale scenario si svilupperà nella vita? La domanda è retorica.
I metodi statistici sono impotenti a prevedere anche semplici automi cellulari perché le dipendenze sono algoritmiche, non statistiche.
La risposta è semplice, MM si assicura contro i blocchi delle posizioni perdenti comprando opzioni.
Questo è il motivo per cui a volte, quando alcune borse sono chiuse e le opzioni di assicurazione non possono essere acquistate, o in volumi più piccoli (le borse differiscono dalle borse in termini di liquidità),
perché, allora, i volumi delle opzioni sono così piccoli. 10 000 000 000.
contro 5.000.000.000.000 di volume giornaliero del mercato forex.
500 volte meno.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
allora perché il volume delle opzioni è così piccolo. 10 000 000 000.
contro 5.000.000.000.000 di volume giornaliero del mercato forex.
500 volte meno.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
Quindi perché il volume delle opzioni è così piccolo. 10 000 000 000.
contro 5.000.000.000.000 di volume giornaliero del mercato forex.
500 volte meno.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
Se i mercati stanno comprando sia la domanda che l'offerta allo stesso tempo, allora non c'è niente da assicurare, solo i disallineamenti di posizione dovrebbero essere assicurati.
Un aumento della domanda riduce la disponibilità dei mercati a vendere, un calo dell'offerta riduce la disponibilità dei mercati a comprare.
Con una posizione skewed MM prima di tutto rimuove il prezzo, interrompendo il desiderio di comprare/vendere rispettivamente (il riacquisto simultaneo di entrambi asc e bid e porta ad un'espansione dello spread, il meccanismo è lo stesso).
In realtà questo è il motivo per cui i casi di skewing di posizione si verificano regolarmente, ma i volumi da assicurare sono volte inferiori.
In altre parole, MM ha metodi di emergenza di gestione del rischio, e quando non funzionano, comprano opzioni.
A proposito, in MT5:
il processo sarà sempre meno casuale.
che tipo di distribuzione vi darà questo?
e soprattutto, cosa vi darà?
Questo darà l'illusione di una distribuzione casuale, il che rende piacevole l'esperienza mentale mentre si cuciono le borse di denaro. ))
E non importa che il processo iniziale stesso rimanga non casuale e quasi estraneo a questi campioni casuali...
PS Bene ok, più vicino all'argomento, il market maker compra e vende allo stesso tempo, bene lui è un fornitore di liquidità, e quindi il mercato è andato in una direzione, quei prezzi salgono e MM vende, se il mercato torna indietro nessun problema, lui recupera, ma se no? chi compensa le perdite di MM che ha preso una posizione contro tendenza?
e nel caso della cucina? la cucina è una controparte dei suoi clienti.
Immaginate che la cucina abbia una posizione controcorrente.
e nel caso di una cucina? una cucina è una controparte per i suoi clienti.
Immaginate che la cucina abbia accumulato posizioni contro la tendenza. cosa ne farà.
Non sono affatto affari nostri. ) E come coprono i loro rischi non sono affari loro, se non loro.
A proposito, tutti i DC sono cucine, semplicemente per la loro stessa definizione). Anche legalmente.