Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 4
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In questo caso non vengono utilizzati volumi di tick. Vengono presi solo i dati di prezzo del timeframe inferiore (parametro PeriodData).
Tutte le stesse ciclicità sono visibili.
L'ho fatto ieri. Solo che non ho calibrato, ma ho guardato cosa mostrava l'indicatore su un SB pulito. Il risultato è stato inaspettato per me. Il valore medio su M10, H1 e H4 è circa 0,54. Ora mi chiedo perché?
Non si tratta di ciclicità, dopo tutto. È ovvio di per sé. Si tratta di come tenerne conto o di introdurre una misura che non dipenda da essa. In entrambi i casi significa escludere la ciclicità dalle letture. Allora le condizioni di mercato possono essere confrontate più o meno ragionevolmente.
Non capisco cosa state cercando? A cosa vi serve una misura che sia indipendente dalla ciclicità? È possibile confrontare le condizioni di mercato di un anno o due o più fa con l'indicatore dato. Non è legato a un etereo volume di tick. E si può ragionevolmente stimare la volatilità.
O sto fraintendendo qualcosa, per favore spiegatemi.
Tipo di processo di Bernoulli, p - probabilità di continuazione q - probabilità di inversione, p > q - tendenza, p < q - inversione, p = q - passeggiata casuale. Cioè, l'importante non è lavorare con probabilità +1 e -1, ma con probabilità di coincidenza del segno e del suo cambiamento.
Questo è un processo che sto svolgendo da due anni a questa parte. Ho ottenuto una densità di distribuzione in forma analitica. Molto voluto per collegarlo a Hirst. Ne ho anche scritto in quel forum. Tuttavia tutto è finito lì.
In generale i miei risultati mi sembrano più interessanti di quelli di Hirst. Tanto più che non sono presi dal soffitto (come la formula di Hurst), ma sono stati ottenuti in modo abbastanza rigoroso. Tuttavia, anche la figura di Hurst sarebbe interessante. Un singolo scalare è una cosa molto comoda e semplice per caratterizzare le condizioni di mercato.
Quindi, potete aiutarmi a ottenere la formula di SB in forma analitica? La distribuzione SB è nota. È una funzione di coefficienti binomiali. Potete usare la formula di Strling per semplificarla. L'unica cosa da fare è capire lo spread.
Non capisco cosa state cercando? A cosa vi serve una misura che non dipenda dalla ciclicità?
Per esempio, c'è l'indice Hurst, che non è solo una misura della volatilità, ma anche un indicatore delle condizioni del mercato: passeggiata casuale (H=0,5), un processo di ritorno (H<0,5) o tendenza (H>0,5). Significa che a seconda di un valore assoluto è già possibile decidere quale strategia applicare. Non c'è bisogno di confrontare qualcosa con qualcosa, il che significa che non c'è bisogno di memorizzare o scambiare dati passati, risolvere il problema dei valori in scala, ecc.
Ecco, questo conferma la mia opinione che non si tratta di Hearst ma di una metrica diversa.
Questo non è un fatto. Continuo a pensare che sia una figura di Hearst. Tuttavia, l'algoritmo di calcolo che ho suggerito sembra avere alcuni difetti. Formalmente risulta che ho prima calcolato la media dell'intervallo per l'ora della settimana (per semplicità, supponiamo che sia H1), e anche calcolato il numero medio di tick per quest'ora, e poi ho diviso i loro logaritmi. Forse questa media è sbagliata. Come sapete, il logaritmo di una somma non è uguale alla somma dei logaritmi. :-)
Ecco perché è importante capire qual è lo spread.
Peters, per quanto mi ricordo, ha diviso la serie in intervalli identici, cioè ha trattato lo stesso numero di tick. E in queste condizioni ha fatto la media dello spread.
Quindi, potete aiutarmi a ottenere una formula per SB in forma analitica?
Yurixx:
Peters, se ricordo bene, divideva la serie in intervalli identici, cioè trattando lo stesso numero di tick. E in queste condizioni ha fatto la media dello spread.
Per esempio, c'è l'indice Hearst, che non è solo una misura della volatilità, ma anche un indicatore delle condizioni del mercato: passeggiata casuale (H=0,5), processo di ritorno (H<0,5) o tendenza (H>0,5). Significa che a seconda di un valore assoluto è già possibile decidere quale strategia applicare. Non c'è bisogno di confrontare qualcosa con qualcosa, il che significa che non c'è bisogno di memorizzare o scambiare dati passati, risolvere il problema della scalatura dei valori, ecc.
Beh, c'è scritto che è trand. Cosa fare? Quale tendenza, le sue caratteristiche? Da dove e come guardarlo.
Perché questo indicatore non dovrebbe dipendere dalla ciclicità, che è una proprietà del mercato?
Questo thread non riguarda la definizione dei flats e delle tendenze, ed è iniziato con alcune analisi di volatilità basate sul volume di tick.
È stato suggerito un metodo di lavoro per misurare la volatilità, allontanandosi dal volume dei tick.
Potrebbe anche essere ulteriormente migliorato mostrando come la larghezza dei canali varia con il tempo. E confronta questo.
Diciamo che trovi un indicatore che ti permette di dire se è un trand o un flat da un solo numero. Quindi?
Beh, dice che è una tendenza. Cosa facciamo?
Non è questo il punto. Se hai R = AN^h, allora devi avere A = 1 per disegnare i raggi dall'origine per Hurst. Altrimenti non è una Hurst.
Corretto. Ho determinato che per la serie costruita dalla tecnologia descritta, il coefficiente è 1. Dato che per SB 0,5 non funziona, allora o ho definito male e non è uguale a 1 (allora devo capire quale errore), o l'algoritmo di calcolo è sbagliato (allora devo capire quale errore), o qualcos'altro (allora devo riqualificarmi come manager).
Vedete, anche se imposto il coefficiente non uguale a 1 e lo determino in qualche modo per l'EUR in TF = H1, non significa che per la sterlina e l'altro TF sarà lo stesso. E non è interessante. È come trattare la scala per ogni coppia separatamente. Se è così, possiamo lavorare con i volumi.
No, non faccio questo tipo di cose da molto tempo, non è la forma giusta, ci vorrà molto tempo per fare pratica :). Prova a buttarla qui:).
Non è divertente.