Dalla teoria alla pratica - pagina 425
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Il Graal sembra essere stato trovato.
Deve ancora essere provato nella pratica - ma prima di farlo, mi tolgo il cappello in pubblico. Alcuni indizi mi hanno davvero aiutato. Grazie.
Controlla la cronologia nel tester. MT5 ha una cronologia di tick reali.
A tutti gli amanti dello studio degli incrementi. Chi è forte su questo, c'è un grano a questo grafico o è inutile andare avanti?
Ed è possibile prevedere il prossimo incremento in questo caso?
1) La stazionarietà degli incrementi è abbastanza possibile qui
2) I gradienti sono molto probabilmente dipendenti (dopo gli scoppi tornano indietro)
3) Usare la regressione lineare (e anche non lineare) per la previsione è problematico perché i valori della serie sembrano discreti
4) Possiamo provare a usare la catena di Markov invece della regressione.
5) Ma la cosa principale è assicurarsi che la sequenza possa essere modellata da un processo casuale. Non è qui che la matematica è di grande aiuto. Per esempio, si potrebbe fare uno scherzo e disporre una qualche sequenza deterministica.
No, è troppo presto per dire addio.
Ecco i grafici per EURUSD questa settimana, con il calcolo della varianza utilizzando la formula D=(c*t*lambda)/4
Ed eccone un altro con il parametro segreto
Quindi, se guardiamo i grafici 2 e 3, questo è il Graal desiderato. А?
Quindi eccoci di nuovo ad entrare contro il trend con l'ampiezza minima di un movimento all'indietro... Anche se sarebbe stato più logico entrare dalla parte opposta... Cioè, spostare tutta la teoria dal lato sinistro a quello destro, sperando nella possibilità...
1) La stazionarietà degli incrementi è abbastanza possibile qui
2) I gradienti sono probabilmente dipendenti (ci sono inversioni dopo gli outlier)
3) Usare la regressione lineare (e anche non lineare) per le previsioni è problematico, perché i valori delle serie sembrano discreti
4) Possiamo provare a usare la catena di Markov invece della regressione.
5) Ma la cosa principale è assicurarsi che la sequenza possa essere modellata da un processo casuale. Non è qui che la matematica è di grande aiuto. Per esempio, si potrebbe fare uno scherzo e disporre una qualche sequenza deterministica.
no
no
Sì. Questo può essere visto nel grafico della somma cumulativa degli incrementi dal file return.csv nell'archivio allegato:
Alexander, hai cancellato il post in cui chiedevi un grafico?
In caso contrario, allego l'archivio con il codice Mql4 (forse anche il 5 funzionerà) e il file csv.
Ditemi se dovete cambiare la formula o se l'ho presa dal posto sbagliato.
Sì. Questo può essere visto nel grafico della somma cumulativa degli incrementi dal file return.csv nell'archivio allegato:
Quindi se gli incrementi sono dipendenti, c'è una possibilità? Ha fatto una lettura dal vivo del grafico.Alexander, hai cancellato il post in cui chiedevi un grafico?
In caso contrario, allego l'archivio con il codice Mql4 (forse anche il 5 va bene) e il file csv.
Ditemi se è necessario cambiare la formula o forse l'ho presa da quella sbagliata.
Nessuno è interessato.
Ho bisogno di più linee dell'intervallo di confidenza.
La formula è in privato.
E nessuno è interessato.
Sono necessarie più linee di intervallo di confidenza.
La formula è in privato.
La formula è migliore qui.
leggere
la formula è migliore qui
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Da zero più/meno 3*(SOMMA(ABS(ritorno))/sqrt(240))