Il grafico più importante per il trading

 

Eccolo qui, il grafico più importante per il trading.

Questo non è un grafico di coppia, né un grafico di test o di ottimizzazione.

È un grafico di dipendenza esponenziale del rendimento richiesto dopo un drawdown, un grafico di recupero.

Questa dipendenza non è lineare, cioè, grosso modo, è asimmetrica. Maggiore è il drawdown, maggiore dovrebbe essere la redditività successiva. Questo è il grafico dell'"ultra-ottimismo" richiesto dopo un uso incauto della leva finanziaria.

Rapporto tra prelievo e crescita. Discesa verso la redditività.

Altre tabelle esplicative:

Recupero dei prelievi

Anni per recuperare dal prelievo.

Riferimenti:

https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper

http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/

http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/

 

Grazie Cap.

Chi avrebbe mai pensato che si scopre che il Volga sfocia nel Mar Caspio dopo un prelievo del 50%, bisogna guadagnare il 100% per riavere il proprio deposito...

Sei benedetto dalla sacra conoscenza... Bene, ora tutti saranno felici...

 
Sergiy Podolyak:

... Questo è il grafico dell'"ultra-ottimismo" richiesto dopo l'uso incauto della leva finanziaria. ...

Hai un errore di battitura. Non dopo un uso disattento della leva, ma dopo un uso disattento/autosufficiente dei lotti.

Non è la stessa cosa.

P./S.: E non è "l'ultra-ottimismo" che è richiesto, imho.

 
Dina Paches:

Hai un errore di battitura. Non dopo un uso incauto della leva, ma dopo un uso incauto di lotti/lotti.

È una storia diversa.

Non c'è nessun errore di battitura. Se avete una leva 1:1, ci vorranno diverse settimane per raggiungere l'80% di drawdown. Ma con una leva 1:100 è facile, in un paio d'ore (o anche minuti). Il pericolo è solo l'alta leva. Ecco perché negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi la leva per il trading è legalmente limitata a 1:50.

C'è una regola "90/90/90" - il 90% dei trader perde il 90% del proprio deposito nei primi 90 giorni.

Ecco una lezione dettagliata sull'argomento da parte di un trader esperto:

Anton Kreil.

Trader professionisti contro trader al dettaglio 101 - Parte 1

In inglese:

https://www.youtube.com/watch?v=SK0FJfkWzyY

Questo sito era disponibile anche in russo, ma ora è scomparso.

In generale, si può fare trading abbastanza normalmente e con profitto con una leva di 1:100 e anche 1:500, ma per fare questo bisogna gestire sottilmente il RISCHIO, cioè il rapporto "dimensione della posizione - lotto - leva - rischio per trade". Ho pubblicato il testo completo dei sottoprogrammi per tale gestione per MT4 molto tempo fa. Tutto funziona correttamente in MT4 - e con qualsiasi leva. Vedi nel mio profilo, nel mio blog e in CodeBase. Tutto è di pubblico dominio. Sentitevi liberi di usarli.

Professional Traders Vs Retail Traders 101 - Part 1
Professional Traders Vs Retail Traders 101 - Part 1
  • 2014.02.17
  • www.youtube.com
The Professional Trading Masterclass (PTM) Video Series is available HERE;- Information http://www.instutrade.com/education/ Frequently Asked Questions (FAQ'...
 

Informazioni utili.

Grazie!

 
Sergiy Podolyak:

Non c'è nessun errore di battitura. Con una leva 1:1, ci vuole molto sforzo per raggiungere un drawdown dell'80%, e ci vogliono alcune settimane. Ma con la leva 1:100 è facile, in un paio d'ore (o anche minuti). Il pericolo è solo l'alta leva. Ecco perché negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi la leva per il trading è legalmente limitata a 1:50.

Esiste la regola "90/90/90" - il 90% dei trader perde il 90% del proprio deposito nei primi 90 giorni.

Ecco una lezione dettagliata sull'argomento da parte di un trader esperto:

Anton Kreil

Trader professionisti e trader al dettaglio 101 - Parte 1

In russo:

https://www.youtube.com/watch?v=XpPjBnUG7DY

In generale, puoi fare trading abbastanza normalmente e con profitto con una leva 1:100 o anche 1:500, ma devi gestire sottilmente il RISCHIO, cioè il rapporto tra "dimensione della posizione - volume del lotto - leva - rischio per trade". Ho pubblicato il testo completo dei sottoprogrammi per tale gestione per MT4 molto tempo fa. Tutto funziona correttamente in MT4 - e con qualsiasi leva. Vedi nel mio profilo, nel mio blog e in CodeBase. Tutto è di pubblico dominio. Sentitevi liberi di usarli.

"Il pericolo è nei cuscinetti tra il monitor e la sedia/sedia"(c).

Non ho bisogno di link a storie sui pericoli delle spalle di credito. Non ho bisogno del vostro software.

Il deposito è maggiore con meno leva. Il valore del punto è lo stesso per le diverse dimensioni della leva e dipende dalla dimensione del lotto. Non la leva.

Se non sei un nemico della matematica semplice, dovresti renderti conto che lo zio Kolya (avvertimento sulla necessità di depositare) e lo stop out (perdita irrecuperabile di fondi) possono arrivare prima con meno leva.

I pericoli sono nelle dimensioni dei lotti utilizzati, nelle strategie e tattiche di trading (o nella loro mancanza), nel non rispettare la MM.

La gestione del rischio con sottili e non sottili è necessaria indipendentemente dalla dimensione della leva finanziaria.

 
Dina Paches:

Il pericolo è nelle dimensioni dei lotti utilizzati, nelle strategie e tattiche di trading (o nella loro mancanza), e nel non rispettare MM.

Non ho notato alcuna logica in quello che dite. Le vostre "dimensioni dei lotti applicabili" dipendono ESATTAMENTE dalla leva finanziaria che il vostro broker vi dà. Se aprite una posizione con il vostro intero deposito con una leva 1:1, il vostro deposito oscillerà solo dell'1-2% al giorno (normale volatilità del mercato). Niente "zio Kolya", cioè nessuna chiamata di margine per un paio di mesi.

È quasi come la matematica del liceo.

Ma come dimostra questo forum, anche i commercianti non lo capiscono. È proprio per questo che ho aperto questo thread esplicativo.

Grazie per avermi informato separatamente che non avete bisogno dei miei programmi. Sono molto "interessato" (sarcasmo).

 
Sergiy Podolyak:

Non ho notato alcuna logica nelle sue affermazioni. Le vostre "dimensioni dei lotti applicabili" dipendono ESATTAMENTE dalla leva finanziaria che il vostro broker vi dà. Se aprite una posizione con il vostro intero deposito con una leva 1:1, il vostro deposito oscillerà solo dell'1-2% al giorno (normale volatilità del mercato). Niente "zio Kolya", cioè nessuna chiamata di margine per un paio di mesi.

È quasi come la matematica del liceo.

Ma come dimostra questo forum, anche i commercianti non lo capiscono. È proprio per questo che ho aperto questo thread esplicativo.

Grazie per avermi informato separatamente che non avete bisogno dei miei programmi. Sono molto "interessato" (sarcasmo).

Ancora una volta siete deliberatamente o accidentalmente confusi.

Inoltre, se tu fossi obiettivo, non parleresti nemmeno per i commercianti (incl., in primo luogo, non autorizzati, in secondo luogo, non tutti quelli che si definiscono commercianti o che sono chiamati commercianti sono in effetti commercianti).

Per quanto riguarda i tuoi programmi - mi hai offerto i tuoi programmi nel post sopra, così come guardare su di te nel tuo profilo e blog:https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985331

Il mio cortese rifiuto era del tutto legittimo. E non era separato. È andato di pari passo con il mio rifiuto di ascoltare il video che mi hai offerto: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985378.

Inoltre, le mie conoscenze matematiche sono sufficienti per essere scettico su affermazioni come la sua.

P./S.: Quindi, semmai, questo era originariamente un forum tecnico. Cioè, tenete presente che questo non è un luogo molto appropriato per"spagocchiare le orecchie dei vostri interlocutori" per "spiegazioni" preconcette.

C'è un detto molto bello di Abraham Lincoln. Tradotto in russo, il significato è questo:"Puoi ingannare tutte le persone per un po' e alcune persone per tutto il tempo, ma non puoi ingannare tutte le persone per tutto il tempo".

"Puoi ingannare tutte le persone alcune volte, e alcune persone tutte le volte, ma non puoi ingannare tutte le persone tutte le volte".

 
Dina Paches:

Inoltre, le mie conoscenze matematiche sono sufficienti per essere scettico su affermazioni come la sua.


Davvero? "Basta con la matematica"?

In effetti, non ho rivendicato nulla di mio qui, ma ho semplicemente citato immagini ben note da articoli esplicativi su noti siti d'investimento.

Questi siti citati hanno un rango (che è in piedi nella classifica mondiale alla posizione # di 50 milioni di siti) di circa: 580 000 siti top, 1,6 milioni top, 8,0 mio, rispettivamente. Sono numeri piuttosto alti. Se non sei pigro, se vuoi diventare un trader, e parli inglese, puoi andare lì e leggere di più. I link sono in alto. Corretto il link al video.

 

Md-ah-ah-ah-ah-ah....

Ho iniziato questo thread qui sul forum per un motivo.

Qui c'è di più, per quelli che ancora non hanno sentito parlare dei rischi di un aumento della leva finanziaria, anche Wikipedia lo dice chiaro e tondo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finanza)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3

Bancarotta della banca Lehman, anche a causa dell'alta leva di 1:31 (e le banche non dovrebbero avere più di 1:8...1:12 di leva, questa è la norma di Basilea):

http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp

https://hbr.org/2009/09/lessons-from-lehman

Ancora una volta, il trading normale può essere fatto con una leva 1:100, 1:200 e anche 1:500 (se un broker dà piccoli lotti per il trading). Il terminale MT4 fornisce tutte le informazioni necessarie per organizzare un corretto Money Management, cioè la gestione della dimensione della posizione al fine di non superare il limite di rischio per un trade (di solito 1% ... 2% del vostro deposito).

A proposito, altri terminali di trading non forniscono tali informazioni, e lì il calcolo per MM è molto più difficile.

 
Sergiy Podolyak:

Md-ah-ah-ah-ah-ah....

Ho iniziato questo thread qui sul forum per un motivo.

Qui c'è di più, per coloro che ancora non hanno sentito parlare dei rischi di un aumento della leva finanziaria, anche Wikipedia lo dice chiaro e tondo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finanza)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3

Bancarotta della banca Lehman, anche a causa dell'alta leva di 1:31 (e le banche non dovrebbero avere più di 1:8...1:12 di leva, questa è la norma di Basilea):

http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp

https://hbr.org/2009/09/lessons-from-lehman

Ancora una volta, il trading normale può essere fatto con una leva 1:100, 1:200 e persino 1:500 (se un broker dà piccoli lotti per il trading). Il terminale MT4 fornisce tutte le informazioni necessarie per organizzare un corretto Money Management, cioè la gestione della dimensione della posizione al fine di non superare il limite di rischio per un trade (di solito 1% ... 2% del vostro deposito).

A proposito, altri terminali di trading non forniscono tali informazioni, e lì il calcolo per MM è molto più difficile.

Faccio trading in base ai fondi disponibili in ogni conto come se la leva fosse 1:100. Se è 1:1000 è invisibile per me. Non mi interessa cosa sia la leva finanziaria se è 1:100 o più. Cosa c'entrano i rischi, mi spieghi? Perdo tanto quanto perdo, indipendentemente dalla leva... Non ho bisogno di una leva superiore a 1:100, non la tocco.
Motivazione: