Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 46
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Beh, è una nota TS di Leonid. Non funziona così, su un forte trend le perdite (o gli stop), come in maggio Eurojusd su D1. Forse Alexander ha in qualche modo migliorato questo approccio. A proposito, Alexander, ti dispiacerebbe dare un'occhiata?
"cosa c'è di utile lì"? Sembra essere sul tuo argomento. Preso dalla rete.
/* decompilato cancellato */
No, non è un sistema di Leonid, ma sembra tale.
(...perché state tutti guardando gli EA scritti da qualcun altro, non si può pensare a un EA con un pensiero umano migliore).
Disegna qualsiasi spread che vuoi, stabilizza il canale di spread equidistante con la scelta degli strumenti e i loro indici di volume. Nella parte superiore del canale - vendere, nella parte inferiore - comprare.
L'intensità di una o tre iterazioni di accordi sullo spread al giorno.
Fermate, trilli, ticchettii - a vostro piacimento...
A prima vista sembra puro statarbitraggio su "modelli" identificati. MM solo per il calcolo iniziale di una posizione market-neutral. MM che aiuta a vincere una moneta (passeggiata casuale) non è stato notato. Ma questo è a prima vista, forse è usato, per correggere i momenti di entrata/uscita quando ci sono manipolazioni con diverse "posizioni del paniere".
Mentre l'autore è da qualche parte e qualcosa occupato, cercherò di suggerire il principio per ottenere i risultati dell'autore, perché a volte uso lo spread arbitrage, anche se sono un aderente all'arbitraggio classico con stop, ecc.
1. A mio parere, la prima e fondamentale cosa è la cointegrazione, che formerà un canale di trading. Questo si esprime nel fatto che lo stesso grafico del movimento simultaneo delle valute è sparso e caotico. La cointegrazione può essere fatta visivamente capovolgendo le valute sul grafico del movimento relativo, buttando fuori tutte quelle che non rientrano nel canale che stiamo cercando. Una volta raggiunto l'obiettivo desiderato, otteniamo un canale ristretto, che per un certo tempo si muoverà in una direzione o in un'altra simultaneamente, in questo canale possiamo coprire e avere una maggiore probabilità di convergenza delle coppie di spread.
2) Ora circa i massimi e i minimi, perché li prendiamo secondo le mie stime: teoricamente le coppie che si trovano sul confine di questo canale si trovano rispettivamente nella zona di ipercomprato e ipervenduto ed è molto probabile che prima o poi il mercato inizierà a pareggiarli, cioè inizierà un restringimento a lungo atteso di queste coppie nel canale, oppure il movimento di queste coppie sarà così forte da portare a un canale più ampio, necessario per il nostro profitto.
3. L'allineamento del rapporto di valore delle coppie coinvolte è una procedura comune che si fa quando si imposta il numero di lotti.
4. La direzione del canale vi dirà se state comprando lo spread o vendendo. Tieni conto, di conseguenza, dell'inversione di valuta che hai fatto quando hai co-integrato il set di strumenti.
5. Una piccola sfumatura (sulla quale ho chiesto all'autore nei post precedenti, se tiene conto della correlazione). Qui è più probabile che si sia avvicinato dall'altra parte. Il modo classico di tutti gli spread trader è quello di scegliere coppie ben correlate. A giudicare dalle espulsioni sul grafico dell'equity posso suggerire che Alexander sceglie le coppie non sui confini della correlazione massima e minima ma all'interno di essi. Significa che la correlazione è presente ma non molto forte - forse dal 30 al 70% e questo è un incentivo per prendere profitto in quanto non perderemo su spread fortemente correlati ma non otterremo nemmeno profitto.
Quindi, il modo possibile è questo:
- fare un canale sinteticamente integrato
- selezionare le coppie estreme
- alla convergenza, vendi o compra le coppie più esterne dello spread, a seconda della direzione del canale (cerca il movimento medio del canale)
- sull'accordo - coprire lo spread
Un altro mistero per me è come Alexander usando questo sistema abbia un drawdown dello 0,1, 0,5%.
Molto probabilmente intendeva il drawdown dell'equilibrio in quanto la convergenza può cambiare la tendenza e questo drawdown è una conseguenza della correzione dell'entrata nel mercato mentre l'equity volerà pesantemente che è una misura del drawdown della strategia.
L'unico desiderio è quello di un piccolo spread (di mercato), in modo che i costi non siano troppo alti.
All'inizio dell'entrata un canale integrato può essere composto da alcune coppie, al momento dell'entrata successiva può essere composto da altre (imho)
ci sono 12 coppie) è tutto senza senso :) devi cercare punti di entrata - scriverli nel tuo Expert Advisor, e non so come
e qui sulla demo ci sono 4 coppie, nessun punto di ingresso, funziona per una settimana
Ho iniziato a pensare alla multicurrency mezzo anno fa, ma non posso andare lontano senza programmazione, ho molte idee