Domanda sul pair trading. - pagina 4
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Deve aver fatto un errore di battitura, riferendosi all'acquisto di EURUSD piuttosto che di EURGBP? Se prendi i lotti 1:1, non sarebbe identico a EURGBP. Per essere identico devi bilanciare i volumi delle posizioni in termini di denaro, non il numero di lotti
Un'altra domanda per gli esperti. Possiamo usare la curva dell'indicatore di correlazione per determinare i momenti di convergenza e divergenza delle coppie?
È possibile top EURUSD al fondo GBPUSD + correlazione tra di loro. Piuttosto più promettente di un indicatore di convergenza di divergenza.
È possibile top EURUSD al fondo GBPUSD + correlazione tra di loro. Piuttosto più promettente di un indicatore di divergenza.
Perché allora nel luogo segnato dalle frecce, con la massima diffusione, la correlazione è vicina a uno? O sto fraintendendo qualcosa? Qual è il modo corretto di usare la correlazione per questo scopo?
Perché allora la correlazione è vicina all'unità nel punto indicato dalle frecce, quando lo spread è al suo massimo? O sto fraintendendo qualcosa? Qual è il modo corretto di usare la correlazione per questo scopo?
La correlazione non è un indicatore "al momento". La correlazione è calcolata per un certo periodo passato - la temperatura media nel reparto.
Perché allora la correlazione è vicina all'unità nel punto indicato dalle frecce, quando lo spread è al massimo? O sto fraintendendo qualcosa? Qual è il modo corretto di usare la correlazione per questo scopo?
Le valute possono andare nella stessa direzione, ma a velocità diverse. Otterrete una correlazione vicina a 1 e la massima diffusione dello spread. Se si guarda la croce a questo punto, probabilmente ci sarà una tendenza. E il segnale di aprire posizioni in questo caso è probabile che sia contro la tendenza.
Che uno sia aperto contro la tendenza e l'altro contro di essa - l'importante è che lo "spread" poi "crolli".
Le valute possono andare nella stessa direzione, ma a velocità diverse. Ottenere una correlazione vicina a 1 e uno spread massimo di diffusione. Se guardate la croce a questo punto, probabilmente ci sarà una tendenza. E il segnale per aprire una posizione in questo caso è probabile che sia contro la tendenza.
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Dopo il massimo dello spread è il momento di entrare nel mercato, ma l'indicatore di correlazione non dà alcun segnale. Perché pensate che questo sia più promettente dell'indicatore di divergenza?
L'indicatore di correlazione e l'indicatore di divergenza sono la stessa cosa. Non si tratta di correlazione, ma di cointegrazione. Questo è quello che ha scritto la Faa.
Il punto è che se, per esempio, queste due coppie fossero cointegrate, allora i loro spread sarebbero appesi in un canale e convergerebbero sempre. Poi, quando lo spread raggiunge il confine del canale, si potrebbe entrare nel commercio e fare un profitto garantito - arbitraggio. Ma, purtroppo, non c'è cointegrazione nel forex.
La correlazione nei mercati "ondeggia" nel tempo in modo molto forte. E per alcuni strumenti cambia anche il suo segno nella direzione opposta con il tempo.