Grafico dell'equità e dell'equilibrio - pagina 26

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FOXXXi писал(а) >>

Solo che non capisco come l'indicatore RF calcola l'equity, e non è chiaro come viene calcolato il MM, perché abbiamo la stessa posizione, come viene ricalcolato? Ho diviso il valore del profitto dal saldo iniziale al punto massimo di equity (e dal saldo iniziale all'attuale equity) al massimo drawdown.

RF = Equità attuale / Prelievo massimo. Questa formula è usata nell'indicatore.

RF = (Capitale attuale - Saldo iniziale) / Prelievo massimo. State usando questa formula.

Quale delle due è corretta?

Ci possono essere diverse posizioni per diversi strumenti aperti in momenti diversi. Quando MM è abilitato, il lotto viene calcolato in base al capitale corrente. Non è del tutto corretto perché i fondi liberi non sono considerati. Il lotto per una posizione è calcolato a partire dal bilancio iniziale.

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Xupypr >> :

RF = Equità corrente / Massimo prelievo. Questa formula è usata nell'indicatore.

RF = (Capitale attuale - Saldo iniziale) / Prelievo massimo. State usando questa formula.

Quale delle due è corretta?

Ci possono essere diverse posizioni per diversi strumenti aperti in momenti diversi. Quando MM è abilitato, il lotto viene calcolato in base al capitale corrente. Non è del tutto corretto perché i fondi liberi non sono considerati. Per una posizione il lotto viene calcolato in base al saldo iniziale.

Ora capisco perché la RF in questo indicatore sembra essere grande: RF = (Capitale attuale - Saldo iniziale) / Prelievo massimo.

Mi riferivo a una singola multiposizione con diversi lotti aperti allo stesso tempo.

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Corretto e aggiornato in Code Base.

In questo caso, quando MM è abilitato, i lotti sono ricalcolati come parte del saldo iniziale.

La funzione MM nell'indicatore è sperimentata e dovrebbe essere trattata con cautela.

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Xupypr >> :

La funzione MM nell'indicatore è esperta e deve essere trattata con cura.

quindi ora funziona correttamente o...?

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Corretto, ma per un deposito di 10.000 possiamo aprire il maggior numero di posizioni possibili con il lotto più alto possibile. Poiché i fondi liberi non sono calcolati.

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Oh, me lo ricordo... lo terrò a mente :)

Ho solo pensato che potrebbe esserci un problema con la funzione...

[Stanislav Korotky]

Ho una domanda sulla formula di calcolo dell'equitabilità usata nell'indicatore e negli script. I prezzi aperti sono usati nella versione originale (in v7 - Close), cioè così:

     if ( Type[ j]==OP_BUY) profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+(iClose( Instrument[ j],0, bar)- OpenPrice[ j])* Lots[ j]* lotsize;
     else
     {
      spread=MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT)*MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
      profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+( OpenPrice[ j]-iClose( Instrument[ j],0, bar)- spread)* Lots[ j]* lotsize;
     }

Con questo algoritmo, si è scoperto (tramite test, cioè confrontando gli indicatori) che il valore dell'equity dell'indicatore non coincide con quello dato dal tester MT4. Tuttavia, se sostituiamo i prezzi con High (per l'acquisto) e Low (per la vendita), gli indicatori convergono perfettamente. Codice per esempio:

         if( Type[ j]==OP_BUY)
         {
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + (iHigh( Instrument[ j],0, bar) - OpenPrice[ j]) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }
         else
         {
           spread = MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT) * MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + ( OpenPrice[ j] - iLow( Instrument[ j],0, bar) - spread) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }

A giudicare dal fatto che questo algoritmo è usato dal tester MT4, possiamo supporre che il server calcolerà il drawdown nello stesso modo. Da qui la domanda: non ha senso modificare l'indicatore e gli script?

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Se vi piace di più in questo modo, modificatelo.

Forse il tester usa un tale algoritmo, ma non è multicurrency. Pertanto, questo calcolo è valido solo per uno strumento (senza serrature).

L'uso dei prezzi di chiusura fornisce almeno una certa sincronizzazione tra gli strumenti. Quello che non si può dire di Alto e Basso.

[Stanislav Korotky]

Non capisco perché Open e Close siano migliori in termini di sincronizzazione di diversi strumenti. Semmai, gli estremi possono essere un punto di riferimento migliore per la sincronizzazione rispetto agli Open/Close introdotti artificialmente che risultano dal taglio del flusso dei prezzi per barre.

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Questo taglio è lo stesso per tutti gli strumenti. Cioè è sicuro che a xx ore xx minuti c'erano questi prezzi. Cercate di indicare il tempo esatto di formazione degli ectremi, ad esempio per D1.