Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 263
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Sensei, è possibile vedere 1-2 "caselle di testo" fresche da voi per l'analisi. Quelli vecchi sono fuori mano perché non c'è una storia così profonda, e l'ultimo stato, che è stato gentilmente pubblicato da voi, lo capisco già con l'ottimizzazione del vostro autore, da cui noi "mondani" siamo ancora molto lontani.
Ci sono già 250 pagine...
C'è materiale più che sufficiente, vai avanti...
P.S.: Non ho intenzione di postare le pagine. Ecco l'uscita del mercato di ieri:
P.P.S.: Non posterò più nulla qui...
Ci sono già 250 pagine...
C'è materiale più che sufficiente, vai avanti...
P.S.: Non ho intenzione di postare le pagine. Ecco l'uscita del mercato di ieri:
P.P.S: Non posterò nient'altro qui...
https://www.mql5.com/ru/code/1146
Ragazzi, non sono molto bravo in matematica. Potete dirmi come selezionare i pesi nei sintetici per minimizzare la dispersione su una data finestra tramite la regressione, per esempio in lrbuild abbiamo bisogno di alimentare sia i regressori che i valori dei sintetici stessi per trovare i coefficienti. Allora quale libu per risolvere il problema di ottimizzazione per trovare un sintetico con varianza minima? Vi sarei grato se poteste mostrarmi un esempio con un codice adatto a mql5 (4).
Ragazzi, non sono molto bravo in matematica. Potete dirmi come selezionare i pesi nei sintetici per minimizzare la dispersione su una data finestra tramite la regressione, per esempio in lrbuild abbiamo bisogno di alimentare sia i regressori che i valori dei sintetici stessi per trovare i coefficienti. Allora quale libu per risolvere il problema di ottimizzazione per trovare un sintetico con varianza minima? Vi sarei grato se poteste mostrarmi un esempio con un codice adatto a mql5 (4).
In lrbuild è necessario alimentare o:
(1) tutti i regressori contro qualche funzione della tabella
o
(2) un insieme di regressori contro qualche attività
nel caso generale:
CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,points,roots,info,LM,AR);
l'ultima colonna MATRIX deve essere una funzione tabellare o dati di attività (spread legs)
in lrbuild dobbiamo alimentare o:
(1) tutti i regressori contro qualche funzione della tabella
o
(2) un insieme di regressori contro qualche attività
nel caso generale:
CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,points,roots,info,LM,AR);
l'ultima colonna MATRIX deve essere costituita da funzioni tabulari o dati di attività (spread legs)
Questo è chiaro.
La domanda è come cercare uno spread con la minima varianza.
Naturalmente, si può tentare una ricerca completa con qualche passo discreto o preoccuparsi davvero di trovare una soluzione al sistema di equazioni per trovare il minimo di una funzione equiparando le derivate parzialiσ(Y(A1..A4)) a zero.Sono sicuro che c'è una libreria già pronta per trovare la soluzione in un paio di righe di codice). C'è una discussione del concetto, ma nulla è scritto sull'implementazione)
Questo è comprensibile.
La questione è come cercare uno spread con una varianza minima.
Naturalmente si può provare a fare una ricerca completa con qualche passo discreto o congelare davvero e trovare una soluzione al sistema di equazioni per trovare il minimo della funzione equiparando le derivate particolariσ(Y(A1..A4)) a zero.Sono sicuro che c'è una libreria già pronta per trovare la soluzione in un paio di righe di codice). C'è una discussione del concetto, ma nulla è scritto sull'implementazione)
Non sono sicuro che la varianza minima sia così necessaria, è più importante analizzare il comportamento della curva di spread
Se volete, potete scrivere un generatore di spread e controllarlo su un ciclo, il numero di combinazioni può essere cercato numericamente.
ma è una buona idea ottimizzare la lunghezza e la posizione della finestra del periodo di calcolo, perché influenza fortemente l'aspetto dello spread.
Non capisco bene il sistema di equazioni, c'è solo un'equazione (regressione)
Con 4 ticker e un passo minimo dell'1% il numero di corse sarà 100^4/2.
C'è una semplice funzione globalMin.portfolio() in r per esempio, ma non ho trovato nulla di simile in Alglib.
UPD: In generale non c'è una soluzione pronta per il portafoglio a varianza minima in Alglib, ma è possibile eseguire operazioni con le matrici, quindi la mezza custodia è già presente. La mia domanda è stata rimossa.
Joker, come ti è venuto in mente questo sistema?
Probabilmente attraverso un lavoro duro e minuzioso. Nel Commonwealth di alta conoscenza di alcuni settori. Non l'ha sognato. )))
Con 4 ticker e un passo minimo dell'1% il numero di corse sarà 100^4/2.
C'è una semplice funzione globalMin.portfolio() in r per esempio, ma non ho trovato nulla di simile in Alglib.
UPD: In generale non c'è una soluzione pronta per il portafoglio a varianza minima in Alglib, ma è possibile eseguire operazioni con le matrici, quindi la mezza custodia è già presente. La mia domanda è stata rimossa.
in generale ci sono almeno 3 funzioni in alglib ma è così segreto che non posso scriverne apertamente senza rivelare il segreto di qualcuno
Probabilmente nel processo di lavoro duro e minuzioso. Nel comune di alta conoscenza di certi campi. Non lo sta sognando. )))
no, certo che no
che duro lavoro
sono polveri di funghi e poi un sogno e un graal
(Ho controllato io stesso)