Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 256
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Abbi pazienza, zio Fyodor, ci sono ancora due vestiti
Grazie, è divertente ))))
Lasciate che vi dica un'altra verità: lavorando con spread zero, per esempio quando avete trovato un modello con valori positivi per tre settimane, allora i parametri di questo modello hanno un rendimento positivo sotto forma di una parabola rovesciata, che cambia anche il suo centro nel tempo (cioè si sposta a sinistra o a destra, da valori più bassi a più alti, e viceversa).
Gli spreads neutrali al mercato permettono di rallentare il cambiamento di questi parametri, cioè la velocità di movimento di queste parabole, e selezionando i valori ottimali del sistema di trading per unità di tempo si ha il tempo di negoziare positivamente questi parametri prima che cambino a valori non redditizi. Per esempio, hai trovato un modello in passato che ti ha dato parametri positivi per tre settimane o un mese. Negoziando i tassi massimi di rendimento di questo modello dopo che questo modello è stato costruito non otterrete mai lo stesso rendimento massimo, che questo modello ha mostrato, otterrete il 50 o 70 percento dei suoi parametri perché questo modello si muove e deve essere riottimizzato dopo. Cioè per esempio durante la prossima settimana puoi scambiare questo modello (se il modello del sistema sugli spreads neutrali al mercato per esempio mostra un rendimento del 500-700%, allora pagherai per esempio 250-300% massimo durante la prossima settimana, perché il modello si sposta). Non prestate attenzione ai numeri 500, 700, 200, 300 - questo è per i rischi estremi alle stelle. In realtà lavoro con modelli che mostrano circa il 100% su un periodo simulato con un basso carico marginale sul conto, che in pratica dà il 20-30% di rendimento a settimana. E francamente parlando pioniere - è abbastanza per me, non ho intenzione di inseguire di più %)
Inoltre questo modello dovrebbe essere regolarmente riottimizzato.
Più strumenti ci sono nel modello market-neutral - meno volatili sono i suoi parametri ottimali (cioè la parabola dei parametri ottimali che si muove più lentamente), ma più tempo bisogna aspettare per la redditività della posizione.
Come si differenzia, ad esempio, dai soliti strumenti di trading? Bene, i modelli ottimali che trovate nei tester di strategie funzionano così poco tempo che non avete il tempo di scambiarli positivamente, e il mercato divora le vostre posizioni insieme ai vostri soldi. In questo caso solo i robot veloci con obiettivi bassi (come scalper, pipser e altre campane e fischietti) che i broker amano strappare funzionano positivamente.
I modelli market-neutral se ne fregano di quello che succede nel mercato, sono market-neutral.
In breve, signori, matematica, programmazione e fatica, fatica, fatica...
Per puro interesse sportivo, sto lavorando per battere il record del top-starter... %), cioè per battere il record che ha raggiunto - aumentare il depo di più di 100 volte in un mese...
Qualcosa mi dice che puoi farlo %)
Finora ho preso la barra 9 volte la crescita in una quindicina di giorni (un esempio di tale modello nell'allegato - sopra) che darà un mese 81 volte la crescita. Modelli con crescita di 12 volte in 2 settimane ho ora, ma sono molto instabili (con tali rischi rabbiosi otteniamo modello stabilizzante con parametri 12x8), cioè teoricamente 12*12 = 144 volte aumento teorico in un mese è già possibile, ma la tecnologia per formare una sovrapposizione dovrebbe essere ulteriormente stabilizzato.
Il problema principale è quello di cogliere il segno della direzione del set di parametri ottimale e gli indicatori indiretti per risolvere questo problema esistono già, ma devono ancora essere lavorati.
Esempi di parametri TS parabolici sono qui sotto:
questa è la cosa che cammina a destra e a sinistra lungo l'insieme dei parametri ottimali con il tempo, che cambia il modello della ST ottimale. Se lavorate stupidamente al massimo, allora non c'è quasi nessuna possibilità di fallire - può solo diminuire il rendimento perché il vostro TS sarà su uno dei bracci delle parabole dei parametri ottimali del TS e cadrà solo dopo molto tempo (grosso modo lasciatelo andare alla deriva - disegnerete uno stop loss).
Con il passare del tempo possiamo determinare in quale direzione si sta muovendo l'insieme dei parametri ottimali e agendo proattivamente possiamo catturare il valore massimo di questo insieme in futuro, massimizzando così l'efficacia del TS. Per fare questo usiamo la fisica ordinaria con il problema elementare della 1a classe:
Un treno ha lasciato il punto A in direzione del punto B, muovendosi alla velocità N, la domanda è: quanto tempo prima che arrivi al punto B? o Dove sarà nel tempo T?
Solo questo treno è speciale - può fermarsi a metà strada e andare nella direzione opposta )come gli angoli degli spreads possono cambiare in qualsiasi direzione, ma alla lunga i loro angoli sono lineari.
Semplifichiamo il problema per la comprensione quando lo risolviamo - introduciamo un po' di senso dell'umorismo )))):
L'insieme dei parametri ottimali ha la forma mostrata nella figura qui sopra. Nella figura qui sotto ho mostrato come identificare la direzione in cui il modello si sta muovendo. L'identificatore della direzione di movimento è la prua della nave con una caratteristica scogliera. Per ottenere la massima efficienza del TC in questo caso, dobbiamo usare l'insieme di parametri ottimali indicati dal punto rosso, quindi c'è un'alta probabilità che saremo al top dell'efficienza del TC in un momento successivo (in futuro):
Se ti ricordi, in epoca sovietica c'era una popolare slot machine nei cinema
Beh, è una situazione simile a quella di ))))))))))))))))))). - Il siluro, quando arriva, dovrebbe colpire il centro della nave. E se colpisce la prua o la poppa, va bene anche quello. Il problema sarà risolto e l'obiettivo sarà raggiunto (cioè prenderemo il profitto dal mercato).
Ricordo, naturalmente, che la macchina più sensata era )))
Ciao, e grazie per i commenti e i suggerimenti.
Si scopre che gStartBar è un parametro importante.
E se si prende le altre due settimane di un altro mese per l'ottimizzazione? È anche centinaia di per cento?
Ciao, e grazie per i commenti e i suggerimenti.
Si scopre che gStartBar è un parametro importante.
E se si prende le altre due settimane di un altro mese per l'ottimizzazione? Anche centinaia di percento?
Sì, in qualsiasi mese, in qualsiasi settimana. Per quanto riguarda la percentuale, dipende dai rischi con cui si lavora.
In questo caso gStartBar è la distanza dal modello normalizzato al punto di decisione nel tempo (nel mio caso comunque).
ModelWidth è la lunghezza del modello del canale normalizzato.
Un altro parametro chiave - ModelIDX - è la distanza dall'asse al limite inferiore del canale della varianza dello spread-flow. Chi è entrato nella zona di decisione di questo modello, questo è ciò che si commercia.
La sovrapposizione si forma scambiando l'insieme degli spread nel punto di decisione del modello ottimale attuale.
Ho praticamente coperto tutto quello che ho potuto.
Comunque, vi ho detto tutto quello che mi viene in mente.