imparare a guadagnare soldi abitanti del villaggio [Episodio 2]! - pagina 132

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elmucon:

è una variante e un algoritmo diverso - penso che sia il problema che stavo risolvendo (non mi piaceva anche il suo scommettere sulle punte dalla parte sbagliata) provalo ...

Oggi non riesco a pensare, cercherò di guardarlo domani!

Sto avendo una battuta d'arresto nello sport al momento, quindi non sono dell'umore giusto, l'ho scaricato, darò un'occhiata domani!

 
Roman.:

le impostazioni sono completamente diverse e questi sono i risultati massimi - come potete vedere c'è una differenza di sette volte ...

Non so - se ho aperto l'America a voi, ma per me stesso ho concluso che solo così e ora funzionerà (mosche separate, miele separato)

Mi rendi felice, Roman. Il progresso è palpabile. )

Anche se l'America è stata scoperta molto tempo fa... Ma i corti si chiamano corti per una ragione e i lunghi si chiamano lunghi). L'asimmetria in termini di movimenti direzionali è sempre esistita.

Long e short non dovrebbero essere scambiati solo con diverse impostazioni EA, ma anche con diverse strategie.

 
nesssesary:

Mi rendi felice, Roman. Il progresso è palpabile. )

Anche se l'America è stata aperta molto tempo fa... (Non lo chiamano corto per una ragione e lungo per una ragione). L'asimmetria in termini di movimenti direzionali è sempre esistita.

Long e short non dovrebbero essere scambiati solo con impostazioni diverse, ma anche con strategie diverse.


Non so perché questo è indirizzato a Roman, visto che sono stato io a scriverlo, ma chi se ne frega .....

 
elmucon:


Non so perché sia indirizzata a Roman, visto che sono stato io a scriverla - ma chi se ne frega ....

:-)

A proposito, hai scritto giustamente: "Grazie per esserti ricordato di me, non importa se è buono o cattivo - è il fatto che conta - grazie mille!

Assolutamente giusto. Appoggio l'opinione, in particolare qui sono stato ricordato in quel modo (confondendo nickname e post...) :-)

Grazie per l'expa e gli script utili! Dando un'occhiata più da vicino... Avete delle opzioni di piano di battaglia per impostare i parametri (i loro valori) per qualsiasi strumento? (per non soffrire a lungo - direttamente al micro-reale. Per testare e per testare altre coppie)

2nesssesario: Si chiama impostazione dura... :-)

 
DmitriyN:

Che paese di olio combustibile.

1. Non c'è una contabilità a spread?
2. Nessun cambio di passo al passo precedente del moltiplicatore del lotto?
3. Nessuna contabilizzazione degli estremi locali precedenti?
4. Nessuna contabilità per gli estremi locali attuali?

1. Come si può tenere conto dello spread nella funzione MM? (Se lo spread deve essere considerato, allora deve essere considerato nella definizione dei criteri di trading)

2) E non ne ha bisogno, perché QUESTA è la funzione - solo avanti e non un passo indietro! :-) Se ne hai bisogno, fallo, testalo e mandalo ai "coloni" per la revisione.

3,4. ? Questo è MM f-fi, funziona quando uno o un altro criterio di trading è attivato - vedi codice.

Se vuoi, dovresti farne un po' e testarlo, e mandarlo ai "satelliti" per essere preso in considerazione:

"Qui si trova ancora qualche punto, io stesso attorcigliato alla sua variante reti condizioni di valanga per l'ingresso diverse varianti, ecc Infine è venuto alla conclusione che il martin non ha bisogno - sul primo tipo, vedi il mio post sopra, cioè, devono attendere il segnale TC ingresso, se l'ingresso è sbagliato, poi già incluso un martin (diverse varianti domino lotto... ecc. trawl.... tipo di pesca a strascico ecc... ci sono molte cose...)... Martin è un martin che è SEMPRE sul mercato - o in baiys o vende - con la serie finale di flips che chiude su un profitto... e qui non dovremmo guardare la TA, ma il moltiplicatore dei lotti, la definizione dell'ampiezza del canale dinamico a seconda della fase di mercato, per esempio l'ATP, da quale rollover includere il profit trawl, quale trawl... quale strumento... ecc... qualcosa del genere... Finora sono arrivato a questa conclusione.

+ Quello che sono giunto alla conclusione... Un altro svantaggio di TS + MM su Martin - entrare nel mercato con un volume minimo o lo 0,1% del deposito, tenendo conto delle possibili perdite e di diverse inversioni, altrimenti - spazzare via il deposito... Questo è anche IMHO un minus significativo + deve essere in "modalità di attesa" per un segnale dal TS per entrare nel MERCATO...

Cioè, inizialmente questo TS non sarà possibile commerciare in volumi normali, lo stesso 5% dePa, ecc. Voglio dire, come dici tu - un massimo di 5 o 6 trade in perdita di fila... E va bene - è normale per i normali volumi di lotti e MM competente (non su un martin) alla fine porterà fuori un + e plus in questo approccio PIÙ, IMHO.

+ martin è proprio il fatto che è sempre nel mercato e mira a pochi giri, dopo di che anche ad un lotto più grande sparerà a profitto in ogni caso, con il giusto approccio ...

E così risulterà che con TA su martin - l'analisi di mercato ha condotto un segnale per entrare - ma alla fine il profitto sarà minimo, perché il volume è anche minimo - 0,1 lotto o 0,1% del depo, perché con MM su martin - se più, allora prugna dEp - è una questione di tempo e nessuna rimozione preliminare della crema non aiuterà!!! IMHO".

+ sfogliare le pagine da sinistra a destra...

Il criterio per inserire l'ordine START sul TF dato:

// ---------------   СТАРТ   --------------------------------------------------------------------------      
  // Вход в рынок по индикатору ОСМА и времени
   if(OsMA_1<0 && OsMA_2>0)
      switch(Filter.Hour)  // торги по времени Да=1/Нет=0
        {
         case 0:  WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber); break; 
         case 1:  if (TimeHour(TimeCurrent()) >= Start && TimeHour(TimeCurrent()) <  End)WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber); break; 
        } 
   if(OsMA_1>0 && OsMA_2<0)   
       switch(Filter.Hour)  // торги по времени Да=1/Нет=0                    
        {
         case 0:  WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber); break;
         case 1:  if (TimeHour(TimeCurrent()) >= Start && TimeHour(TimeCurrent()) <  End)WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber); break;
        }      


Criterio per il calcolo della media su volumi crescenti all'intersezione (continuazione della tendenza) della larghezza del canale DYNAMIC, a seconda della lettura dell'indicatore ATR. (la gamma di valori selezionati sperimentalmente (dai clienti fusi :-)) per diversi strumenti, questa gamma è diversa - ho sottolineato sopra con i post):

//-----------------------------------------------------расчет динамического канала----------------------------    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY") // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*1000)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
    else
         {                 
           channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }               
          
    if (Symbol() == "XAGUSD")  // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
     if (Symbol() == "XAUUSD")  // || Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;   // Большая волатильность, поэтому умножение на 10.              
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }                               
    //Пересчеты пунктов для 4-хзначного ДЦ   
     if ((Digits == 2) || (Digits == 4)) StopLossPips = StopLossPips/10; 
                  
     TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов              


Tutte le prese e le fermate sono virtuali, per non mostrare il loro reale valore ai dipendenti della società di brokeraggio. Se non sai qual è il valore reale, non preoccuparti - ti mostreremo la differenza.

 
elmucon:

fare domande - non so cos'altro scrivere :) ....

come testarlo? ho dimenticato come testare excelsior!
 
Roman.:

Grazie per l'expa e gli script utili! Dando un'occhiata più da vicino... Avete delle opzioni di piano di battaglia per impostare i parametri (i loro valori) per qualsiasi strumento? (per non soffrire a lungo - direttamente al micro-reale. Per testare e poi provare per altre coppie)


Beh, sì - nell'archivio ci sono impostazioni che funzionano per me ora ....

e a proposito - gli script sono progettati specificamente per questo EA, perché una variabile globale è usata per ricordare il lotto composito (anche gli script lo usano) ...

Risponderò alla domanda che sorge lungo la strada: cos'è un lotto composto?

diverse società di intermediazione hanno restrizioni sul lotto massimo - e quando avete bisogno di piazzare un lotto = 35 e la società di intermediazione limita il lotto massimo a 10, in questo caso l'EA piazzerà 4 scommesse: 10+10+10+5

Non l'ho incontrato nella vita reale, ma gioca un ruolo molto importante durante l'ottimizzazione ....

Nota - l'ottimizzazione dovrebbe essere fatta per la quantità che userete e necessariamente nell'account su cui lavorerete - altrimenti potreste ottenere false impostazioni

(Se fai trading su un conto in centesimi non dovresti ottimizzarlo su un conto demo, ma solo su un conto in centesimi!)

 
vladds:
Come si prova? Ho dimenticato come si prova l'Excelsior!

Perché - non funziona come al solito? Posso anche decompilarlo, ma se ricordo bene, non si può fare qui...
 
forse funziona, ma come si esegue nel tester? l'ho dimenticato! :)
 
vladds:
Come si fa a testarlo? Ho dimenticato come si fa!
metterlo nella cartella experts, riavviare mt4 voilà
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