1a e 2a derivata del MACD - pagina 15
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Ma nel prossimo thread si parla di tette e hanno già iniziato a parlare di kit di zuppa...
Valera, ti dirò ancora una volta che finché non capisci cos'è il MACD e come usarlo nel trading, i suoi primi e secondi derivati non hanno senso. Beh, non il derivato, ma la differenza.
Non credo nel MACD e non cerco nemmeno di usarlo. Non ci credo perché è troppo poco specifico per diventare uno strumento redditizio. Uno stupido filtro passa-banda, per dirla in modo crudo. Che senso ha un filtro passa-banda nel trading... Non capisco.
Alexei, un filtro passa banda (preferibilmente selettivo) è necessario per decomporre una serie complessa in uno spettro. Si trasforma in un insieme di sinusoidi. La sinusoide è strettamente deterministica. Si sa sempre dove e quando è stato e sarà. L'estrapolazione e la sintesi spettrale danno una tendenza futura approssimativa. Questa è la cosa più interessante che si può ottenere dai filtri selettivi.
Ma non è così semplice :-(.
Beh, buona fortuna per il nuovo anno!
A proposito, forse dovresti provare ad aggiungere il calcolo dinamico dei parametri al tuo ultimo TS? Se non l'avete ancora provato...
Naturalmente, esiste un tale calcolo. Ho migliorato un po' i parametri. L'analisi spettrale è fortemente legata alla rappresentazione a volumi uguali della storia. Sotto H1 iniziano i problemi.
Attualmente sto scrivendo un traduttore di zecche da Ducas nel mio programma. Entro la fine di gennaio sarà possibile eseguire il vecchio TS sulle zecche.
Naturalmente, esiste un tale calcolo. Ho migliorato un po' i parametri.
Ecco, vedi, non ti sto dando un cattivo consiglio. :)
Matematicamente, il punto dell'immagine è che la differenza nelle letture è a volte più facile da percepire come un istogramma piuttosto che come numeri assoluti. Ma questo è soggettivo... Naturalmente, si può disegnare una linea invece di un istogramma. Questi indicatori sono basati sull'arbitraggio statistico di Leonid, ma a parte le basi non c'è più nulla. Le tattiche sono completamente diverse, e questi indicatori sono usati in una fase separata...
Naturalmente, esiste un tale calcolo. Ho migliorato un po' i parametri. L'analisi spettrale è fortemente legata alla rappresentazione a volumi uguali della storia. Sotto H1 iniziano i problemi.
Sto scrivendo ora un traduttore di zecche da Ducas nel mio programma. Entro la fine di gennaio sarà possibile eseguire il vecchio TC sulle zecche.
Che senso ha fare i tick in volumi uguali se poi devono essere sincronizzati con altre coppie?
Provo o a filtrare per H-volatility secondo il metodo di Shiryaev (oltre al numero di tick, viene analizzato il numero di inflessioni), o a creare una nuova scala di tick nel terminale - per allineare gli arrivi dei tick (il loro tempo di server) con un tempo generale.
Che senso ha fare volumi uguali dai tick se poi bisogna sincronizzarli con altre coppie?
Sto cercando di utilizzare il metodo di Shiryaev per filtrare in base alla H-volatility (oltre al numero di tick, viene analizzato il numero di kink), o di creare una nuova scala temporale nel terminale - per allineare gli arrivi dei tick (il loro tempo di server) in base a un tempo comune.
Per me, non c'è nessun problema di sincronizzazione. È stato risolto da molto tempo. E non mi preoccupo solo degli indici.
Cosa ho scritto sugli indici?
Cosa ho scritto sugli indici?
Per me, multivaluta = indici. Altrimenti, non capisco perché multicurrency?
La decomposizione dell'indice è semplicemente più compatta e conveniente per l'analisi visiva e la selezione dello strumento migliore, si può anche fare a meno degli indici - decomposizione del cluster per ogni singola coppia, è solo ingombrante, ma più accurata della decomposizione dell'indice.