1a e 2a derivata del MACD - pagina 17
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ha senso la 2a derivata del MACD perché il MACD stesso è di fatto una specie di misuratore di velocità, quindi la prima derivata è l'accelerazione e la seconda cos'è?
Si scopre che la derivata del MACD (indicatore bianco) è quasi identica alla dinamica dell'oscillatore AC (accelerazione/decelerazione).
Valera, non vedo nessun insulto diretto.
L'escalation della conversazione con Vadim è stata colpa tua, a partire da questo post:
L'attacco personale è iniziato con te.
Mi aspetto di sentire ulteriori discussioni sulle personalità in privato o nel thread anti-spam. Non c'è bisogno di rovinare questo thread.
Tuttavia, lasciatemi rispondere al rimprovero nel mio stesso thread. L'inizio è stato molto prima e non da me. Perché hai tratto una tale conclusione strappando parte del mio testo dal conflitto esistente non capisco. dove nel passaggio che hai citato è un insulto(hai un intero ACADEMY, insegnare lì professore, cercheremo di sopravvivere in qualche modo con tre classi di scuola parrocchiale). A parte questo, tutto quello che hai detto è un fatto.
Academia ..... è il nome di un forum. Non ce l'hai tu, ce l'hanno loro, e lui (Vadim) non è solo lì. è elencato come insegnante in uno dei cosiddetti dipartimenti. l'unico cambiamento di personalità da parte mia è la parola professore (non sapevo che la parola professore è un insulto al giorno d'oggi))))).
Prima di trattare il derivato, è una buona idea scoprire se il MACD ha qualcosa a che fare con la quotazione stessa.
Questa è la domanda su cui stavo indagando ad un certo punto. Prende l'incremento di prezzo e lo mette in dipendenza dagli incrementi degli indicatori
il prezzo sarebbe la variabile dipendente (funzione) e gli altri indicatori sarebbero le variabili indipendenti. Ecco un'equazione schematica:
prezzo prezzo(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 significa valore precedente. Questo è naturale, perché l'indicatore è derivato dal prezzo analiticamente. Consideriamo che il prezzo è un incremento e quindi prenderemo gli incrementi dell'indicatore. Per pigrizia non prendo tutti gli indicatori. Stimiamo questa equazione usando il metodo dei minimi quadrati:
Abbiamo ottenuto la stima dei coefficienti dell'equazione. L'ultima colonna è molto interessante: significa la probabilità che il coefficiente corrispondente sia uguale a zero. Questa probabilità per tutti i rapporti è considerevolmente superiore ad almeno il 10%, cioè possiamo considerare che non possiamo rifiutare l'ipotesi che i rapporti corrispondenti siano uguali a zero. Di conseguenza l'R-squared ha un valore ridicolo.
Concludo che l'incremento del MACD non ha niente a che fare con l'incremento del prezzo. Sono sicuro che il MACD basato sul prezzo stesso non avrà nulla a che fare con il prezzo.
Di cosa stiamo discutendo qui?
Prima di occuparsi del derivato, è una buona idea scoprire se il MACD ha qualcosa a che fare con la quotazione stessa.
Questa è una domanda che ho usato per indagare. Prende l'incremento di prezzo e lo mette in dipendenza dagli incrementi degli indicatori
il prezzo sarà la variabile dipendente (funzione) e gli altri indicatori saranno variabili indipendenti. Ecco un'equazione schematica:
prezzo prezzo(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 significa valore precedente. Questo è naturale, perché l'indicatore è derivato dal prezzo analiticamente. Consideriamo che il prezzo è un incremento e quindi prenderemo gli incrementi dell'indicatore. Per pigrizia non prendo tutti gli indicatori. Stimiamo questa equazione usando il metodo dei minimi quadrati:
Abbiamo ottenuto la stima dei coefficienti dell'equazione. L'ultima colonna è molto interessante: significa la probabilità che il coefficiente corrispondente sia uguale a zero. Questa probabilità per tutti i rapporti è molto più alta di almeno il 10%, cioè possiamo considerare che non possiamo rifiutare l'ipotesi di uguaglianza a zero del coefficiente corrispondente. Di conseguenza l'R-squared ha un valore ridicolo.
Concludo che l'incremento del MACD non ha nulla a che fare con l'incremento del prezzo. Sono sicuro che il MACD basato sul prezzo stesso non avrà nulla a che fare con il prezzo.
Di cosa stiamo discutendo qui?
C'è sempre una probabilità (per quanto piccola) che l'ipotesi sia vera. E viceversa.
Prendi la formula dell'indicatore calcolato e controlla i suoi componenti
C'è sempre una probabilità (anche se piccola) che l'ipotesi sia vera. E viceversa.
Prendete la formula dell'indicatore calcolato e controllate i componenti
Da qualche parte vero, ma in realtà falso. Non ci si può credere per niente.
C'è anche una colonna di errori. Più del 100%. E questo lo sappiamo, credo che si chiami divisione. L'assurdità più meravigliosa: corrisponde - bene, non corrisponde - ancora meglio, come divisività.
Valera, vedi il tuo messaggio personale.
Concludo che l'incremento del MACD non ha niente a che fare con l'incremento del prezzo. Sono anche sicuro che il MACD basato sul prezzo stesso non avrà nulla a che fare con il prezzo.
Di cosa stiamo discutendo qui?
L'incremento MACD ha a che fare con l'incremento di ampiezza di quella somma di frequenze che viene filtrata. Questo non è davvero un prezzo.
La presenza di divergenza indica che è stato applicato un filtro con fronti molto piatti. Un filtro ideale avrebbe un'uscita a onda sinusoidale pura. Non avrebbe alcuna divergenza.
L'incremento MACD ha a che fare con l'incremento di ampiezza di quella somma di frequenze che viene filtrata. Questo non è davvero un prezzo.
La presenza di divergenza indica che è stato applicato un filtro con fronti molto piatti. Un filtro ideale avrebbe un'uscita a onda sinusoidale pura. Non avrebbe alcuna divergenza.
È quello che sto dicendo - sono variazioni sul tema. Come sempre nell'AT, otteniamo ciò che non conosciamo, e poi differenziamo. Molto vicino all'autocura manuale.
Non proprio. Se questo viene applicato a tutte le armoniche nello spettro dei prezzi, si ottiene un quadro molto interessante su cui fare trading.
Cioè, non è necessario strappare una parte dello spettro. L'intero spettro dovrebbe essere usato.