Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 114
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Non c'è niente da fare. In particolare. Confronta matlab e shiryaev.
confrontare matlab e Shiryaev? Confrontare con il peso del kit di distribuzione?
Finora ho visto solo l'arbitraggio di Shiryaev
Ti dico che non leggi molto, per lo più scrivi e per lo più la stessa cosa :o)
Non sono un insegnante. Mi sono occupato di investimenti per tutta la vita e, parallelamente, ho talvolta tenuto delle conferenze.
Caro faa1947, quanti anni hai, se non è un segreto? Vorrei anche rivolgermi a voi con il vostro nome e non con il numero di serie 1947. L'iscrizione "SunSunich" significa ovviamente Alexander Alexandrovich?
Caro faa1947, quanti anni hai se non un segreto? E vorrei anche rivolgermi a voi con il vostro nome e non con il numero di serie 1947. L'iscrizione "SunSunich" significa ovviamente Alexander Alexandrovich?
confrontare matlab e Shiryaev? Confrontare con il peso del kit di distribuzione?
Ti ho detto che non leggi molto, scrivi quasi sempre le stesse cose :o)
Torniamo ai nostri arieti. Ne abbiamo uno e molto semplice e universale.
Abbiamo un modello di regressione primitivo. Si dimostra che all'interno del campione ha un fattore di profitto molto più grande di 10. Al di fuori del campione è un po' più di 1 e anche questo è dubbio. Questo modello è costruito "correttamente".
Domanda: perché questo modello "giusto" non ha la proprietà della stabilità o della prevedibilità?
Sì.
Sei nato nel 1947?
Torniamo ai nostri arieti. Uno e molto semplice, ma universale.
Abbiamo un modello di regressione primitivo. Si dimostra che all'interno del campione ha un fattore di profitto molto maggiore di 10. Al di fuori del campione è poco più di 1, e anche questo è discutibile. Questo modello è costruito "correttamente".
Domanda: perché questo modello "giusto" non ha la proprietà della stabilità o della prevedibilità?
(1) non hai mostrato nulla, questo è il punto.
(2) il fatto che tu abbia identificato il modello (non tu, ma Envil) non significa nulla, vedi punto 3.
(3) la serie non è stazionaria, la distribuzione e l'ACF sono non stazionarie (se ricordate la stazionarietà in senso stretto e ampio). I parametri del modello che otterrete non saranno stabili per definizione, andranno fortemente alla deriva. Inoltre, per tali serie non esiste la nozione di campionamento statistico, la media delle matrici, la dimensione dei campioni non determina nulla.
(4) I parametri del processo che il tuo modello "genera" non corrispondono ai parametri del processo originale. Semplicemente, si genera un processo totalmente diverso, che non ha nulla a che vedere con la realtà.
(5) ulteriore ... e vedi anche il punto 6
(6) "Mi ricordo che sei andato al tuo tema diverse volte. "Basta, me ne vado. Non preoccuparti, non sono quasi più interessato a te. Ma è stata colpa mia, è stata la mia naturale curiosità, ho guardato e mi sono assicurato che nulla è cambiato qui finora, "io sono un econometrico e tutti gli altri sono **** :o)".
Sanych sei nato nel 1947?
Se sul punto, è bene vedere come nel punto 3
Il quotidiano originale è instabile e questo è un fatto.
Noi ne mordiamo i pezzi. La tendenza più evidente. Liscio, omogeneo e assolutamente stazionario in quanto deterministico
Abbiamo il resto - la non stazionarietà non potrebbe andare da nessuna parte ed è lì - è mostrato.
ACF mostra che la tendenza non è stata eliminata completamente al primo passo. Ancora una volta segniamo la tendenza.
Di nuovo i residui. Anche in questo caso è non stazionario. Controlliamo se c'è ARCH e, in caso affermativo, lo modelliamo. Cioè simulare il tipo di non stazionarietà che sappiamo fare. Ancora più che niente.
Guarderemo i residui. È quasi non stazionario. Siamo fortunati. Ma soprattutto, è meno di un pip. Sputiamoci sopra. L'errore è troppo piccolo.
Ripeti la tua conclusione, ma legata a un algoritmo specifico. È implementato sopra con tutti i calcoli e i grafici.
Qui stiamo guardando l'essenza del problema, non l'anno di nascita.
ok...allora non torturiamoci...il trend dell'HP si distingue...usa un semplice esempio per guardarlo passo dopo passo (barra per barra)... La tendenza che si prende non dovrebbe ridisegnare! (le prime barre a destra) altrimenti tutte le misure non hanno senso e sono sbagliate...
Il campionamento di Farnsworth in p3 era giusto... non c'è modo di aggirarlo... ma non deve essere lo stesso dell'aiuto del software... e se ci giochi, puoi migliorare il taglio... Anche se naturalmente è tutto senza senso in generale... niente di buono può essere previsto...
Повторите свой вывод но в привязке к конкретному алгоритму
Senti, sei testardo fino al disprezzo di te stesso.... un'altra volta:
Scegliete come modello di serie il modello incrementale: B(n)=B(n-1)+epsilon(n) (tutto ciò che è stato sviluppato, sviluppato per esso) piuttosto che B(n)=trend1()+trend2()+...trendp()+e. Non hai idea dei modelli di tendenza che si trovano in esso e non puoi mai identificarli correttamente, soprattutto perché cambiano di volta in volta. Il prezzo è un multifrattale, un processo molto complesso
perché il vostro modello sia applicabile, dovete ottenere (altrimenti il modello è più facile da buttare)
Questo è il minimo necessario (ma non sufficiente) Con prezzo questo tipo di cosa non funziona, provate ad andare ad una trasformazione.