TSR - rianimare i sistemi di trading - pagina 3
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Il metodo, invece, è elementare:
Una sorta di diversificazione, che in realtà non lo è. Ma è anche un metodo. Perché no?
Il punto qui sarà scegliere gli intervalli da ottimizzare. Perché dividerlo in parti uguali è fuori questione)) Diciamo che ci sono 2 fasi di mercato globale in questo momento - all'interno di una fase specifica, una strategia specifica è ottimale. Ma non abbiamo un filtro per quale strategia applicare ora (cioè quale fase di mercato ora). Allora la soluzione migliore sarebbe quella di incrociare questi due sistemi - anche se il secondo (nella fase sbagliata) rifiuterà alcuni trade o viceversa, il risultato sarà comunque positivo.
In questo caso, la fortuna dell'esperienza si spiega con una divisione fortuita della storia. Altre volte potrebbe non essere così :) Cioè il parametro importante qui è dividere la storia in pezzi da adattare - come dividere. Il partizionamento casuale può dare profitti casuali anche sulla parete giusta
Un po' sui diversi TC, però:
Il mercato sta cambiando, questo è ovvio e non si può discutere questo fatto.
Tuttavia, oserei dire che il rapporto di causa ed effetto si sta evolvendo (diciamo che il mercato sta cambiando) verso il futuro piuttosto che verso il passato.
....
PS Non stavo obiettando al metodo, ma alla pratica di usare OOS DO Sample. (osservazione fatta per i nerd particolarmente dotati, non per Reshetov)
Queste connessioni sono venute fuori dal nulla su Sample e vanno cambiando verso il futuro? O forse sono sorti prima del Campione e si sono evoluti dolcemente lì e quindi saranno per qualche tempo in questa o quella forma e prima del Campione e dopo. ? Ok, dimentichiamoci di "prima di Sample", e prendiamo il seguente modo: prendiamo un periodo di 5 mesi, alleniamo EA per 1,2,4,5 mesi, questo è Sample. Il 3° mese è "Semplice". È ragionevole?
Il nostro compito è quello di trovare i modelli, non di adattare l'Expert Advisor con eccessivi gradi di libertà alla curva. OOS serve per aiutarci a distinguere l'uno dall'altro. Infatti, alla cieca sia il "prima" che il "dopo" sono sbagliati. Il periodo di apprendimento è stato UP-trend, a OOS anche se "dopo" il DOWN-trend è caduto. Lo SLO è stato un fallimento. Ma salirà ancora, e il TS potrebbe mostrarsi ancora meglio. In breve, ognuno sbaglia secondo la misura del suo "talento speciale".
Ma sì, è proprio fuori tema, ma in tema come per me e per quelli che chiedono "come il metodo differisce dall'incrocio di due TS diverse, montate a intervalli diversi? Ma sono sicuro che può aprire "tutto il mondo" per qualcuno, come il mondo delle reti neurali è stato aperto una volta per me, in realtà, non per niente da rete neurale consigliere AI dello stesso autore, mandando tutti a Job)
Figar0 ha suggerito una buona alternativa, cioè OOS tra due campioni. Lo proverò. Che dire del "prima" o "dopo": a volte i risultati sembrano migliori "prima" e "dopo". La verità è da qualche parte nel mezzo.
Ho provato sia tra le trame che a suddividerle (molte e non molte, appositamente selezionate e casuali), testate poi su demo, reali. Il risultato è lo stesso: è tutta una lotteria. Abbastanza parsimonioso e persino accettabile. Ma la risposta se questo particolare TS sarà redditizio o meno, questi metodi non la forniscono.
Per quanto riguarda il tuo nuovo Expert Advisor, non l'ho ancora visto.
Un po' sui diversi TC, però:
1. Sì.
2. Sì.
3. Non necessariamente. Il metodo proposto "lo trova da solo". Questo è effettivamente il punto. Si può pensare che sia solo un modo per trovarlo. Ed è automatico.
4. Non funzionerà. Sono entrambi poco redditizi al di fuori di OOS/.
5. Il quinto è davvero auspicabile. Ma non fino al fanatismo. In generale, l'essenza dell'idea è che la componente "vera astratta" delle strategie ottimizzate si sommerà sotto tale filtraggio reciproco, mentre la componente di "regolazione del rumore" non si sommerà. Il risultato è un aumento della "redditività specifica".
Un po' sui diversi TC, però:
1. Posso dirvi subito un terribile segreto. Uno stesso TS sarà il più correlato e coerente dei segnali commerciali. E il segno distintivo di un falso segnale è la presenza di incoerenza nei diversi risultati di ottimizzazione. Un'altra cosa è che un falso segnale può essere coerente o incoerente, quindi non è un compito banale eliminarli completamente. E se prendiamo diversi TS, per esempio, uno che commercia per tendenza, il secondo in controtendenza, otterremo una favola dal nome di "un cigno, un gambero e un luccio" di nonno Krylov.
2. L'adeguamento non è obbligatorio. Cioè, se TS supera in un modo o nell'altro i test OOS, allora è ancora meglio per questo metodo e molto più affidabile. Ho preso consapevolmente il TS solo a titolo di esempio per dimostrare come filtrare adeguatamente i segnali anche da inseguimenti nudi. Perché anche un pazzo può trarre profitto senza aggiustamenti, cioè questa variante non è un buon esempio. Ma ora non c'è più bisogno di cercare una linea tra la regolazione e la sua mancanza attraverso l'inondazione vuota del forum, perché le regolarità possono essere trovate anche dai risultati regolati, come è stato dimostrato pubblicamente.
il punto qui sarà scegliere gli intervalli da ottimizzare. .................
Per quanto riguarda il tuo nuovo EA, non l'ho ancora guardato.
È da lì che avresti dovuto cominciare: non l'ho letto, ma ho dato la mia opinione su di esso.
No. Non è vero. Non è questo il punto. E la scelta degli intervalli non è particolarmente importante. Anche se... più è casuale, meglio è. :)
Puoi provarlo? O bla, bla, bla? :)
Puoi provarlo? O bla, bla, bla? :)
Considerando che sei stato il primo a fare una dichiarazione, sei tu a dimostrarlo. Potete iniziare ora.
Vado a prendere i popcorn...
;)