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Gli stessi parametri del modello rimarranno sui dati rimescolati come prima del rimescolamento.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
I modelli di mercato considerano la miscelazione additiva e moltiplicativa.
Per favore, dammi un link di dove l'hai letto. L'idea in sé è buona, ma come al solito stai sottovalutando il contesto o semplicemente inventandoti un mucchio di cose tue.
Qualsiasi operazione sulle serie temporali implica i propri invarianti. E questo "rimescolamento" ha anche loro.
Mandatemi il link dove l'avete letto. L'idea in sé è buona, ma, come al solito, non stai fornendo il contesto.
Qualsiasi operazione sulle serie temporali implica i suoi invarianti. E anche questa "mescolanza" li ha.
Non ho tenuto traccia di dove l'ho letto. Ma sembra logico. Inizialmente ho suggerito di studiare un insieme di strumenti finanziari.
Il metodo di analisi implementato, che ho suggerito più di un mese fa, bypassa la miscelazione - non influenza i risultati.
Ci sono alcune regolarità nel mercato. Ovviamente, il fatto di aver mischiato alcuni dati tra loro non fa sparire i modelli.
La miscelazione deve essere reversibile, ed è per questo che stiamo parlando principalmente solo dei tipi additivo e moltiplicativo.
E se si analizza un solo strumento finanziario. Si può confondere l'altro a tal punto da mostrare un'assurdità. Per questo dico che è necessario analizzare la totalità.
ah, intendi gli stessi parametri del modello. OK, se il mercato è un insieme di sinusoidi con parametri noti, mescolati in modo casuale - otterremo gli stessi parametri sui nuovi dati?
Sono profondamente convinto che questa sia una strada senza uscita. Bisogna analizzare i processi dietro i "pezzi" del prezzo. Allora il modello sarà "fisicamente significativo", riflettendo almeno l'essenza delle cose. Non solo descrittivo. Nel modo in cui lo avete ora, descrive esattamente (cerca di farlo) il "quadro" del prezzo. Non c'è nessuna "fisica" dietro. E dovrebbe esserlo. Perché, perché il prezzo non descrive completamente lo stato del mercato. Guardando solo il prezzo, avete una piccola informazione che sembra una brutta martingala. E poi sbatterete la fronte contro la Quercia, perché sapete che non importa come dividete una martingala in "pezzi", sarà un grumo. Detto questo, attenzione, i processi di mercato stessi non sono martingala. Ecco come stanno le cose.
Questo è esattamente quello che sto facendo, cioè la sfida principale è identificare il processo che guida i "pezzi". Finora sulla linea del tempo. Finora tutto bene. Se si aggiunge nel lungo periodo - inserirò i fattori di influenza, ma di nuovo, come serie temporale. Forse aggiungerò la logica bayesiana nella stima dei singoli eventi e la loro influenza sulla serie. Ma è improbabile che nel prossimo futuro io costruisca modelli fondamentali complessi, cioè la vera "fisica". Mi piacerebbe molto non farlo, perché è tutto complicato.
. Non c'è bisogno di nessuna struttura fine.
Sono stanco di...
Tutto quello che devi sapere sul mercato è quando comprare a buon mercato e quando vendere a caro prezzo. Questo è tutto.
"Quella è la renna". Grazie. Non lo sapevo. È così semplice.
PS: ma perché metti sempre un punto fermo all'inizio del paragrafo? Spero che non sia un segreto commerciale?
Ho lavorato con MQL molto tempo fa. Poi Yuri ha promesso di aiutarmi.
Quando avrei potuto promettere una cosa simile? (tazza sorpresa).
Sergei, difficilmente posso aiutarti ora. Da un mese a questa parte, non riesco a finire un semplice compito. Non una linea di codice in un mese. Ecco quanto è brutto fare Hirst. :-((
Penso che Alexey lo capirà meglio di me. Dovresti solo prendere in considerazione che ogni broker ha un orario esatto in cui inizia a quotare e quando si ferma. Tenendo conto di ciò, è molto facile distinguere l'inizio del trading il lunedì (o la domenica) dalla fine del venerdì.
I dati storici possono essere trattati come suggerito da hrenfx . Solo le vacanze devono essere riempite non con il valore precedente (come i buchi), ma con degli zeri. E il programma dovrebbe essere scritto in modo da non elaborare gli zeri.
Penso che otterrete gli stessi parametri.
no. Fondamentalmente non otterrò le stesse onde sinusoidali dopo il mixaggio (immaginate che io abbia definito perfettamente il "mercato" prima del mixaggio). Se non funziona su oggetti così semplici, è improbabile che funzioni su qualcosa di più complesso.
Forse stai confondendo un po' le cose. L'agitazione è di solito usata per controllare i modelli trovati, e questo con alcune avvertenze.
Questo è esattamente quello che sto facendo, cioè il compito principale è quello di identificare il processo che guida i "pezzi". Finora, sulla linea del tempo. Per ora è così. Se si aggiunge a lungo termine, collegherò i fattori di influenza, ma di nuovo, come serie temporale. Forse aggiungerò la logica bayesiana nella stima dei singoli eventi e la loro influenza sulla serie. Ma è improbabile che nel prossimo futuro io costruisca modelli fondamentali complessi, cioè la vera "fisica". Mi piacerebbe molto non farlo, perché è tutto complicato.
. E come volete risolvere il problema dell'identificazione dei "pezzi", su una serie temporale, se la serie temporale è martingala?
noioso...
. Non riusciva a superarlo e a non prenderlo a calci.
"Eccolo - la renna" (C) Grazie. Non lo sapevo. È così semplice.
. Un esame delle rivelazioni di un gruppo di commercianti poco fortunati, abbastanza solido nei numeri, indica che è così. I rari racconti di commercianti di successo con un sofisticato apparato matematico rimangono senza conferme. A proposito, non è solo una mia osservazione, qualcun altro nel forum ne ha parlato.
. Ma, naturalmente, nessuno può impedirvi di essere il primo trader di successo altamente scientifico. Beh, forse anche la seconda non è una brutta cosa. La cosa principale che dovrebbe accadere prima degli 80 anni. :)
PS: Perché metti sempre un punto fermo all'inizio del paragrafo? Spero che questo non sia un segreto commerciale?
. Non lo so, me lo chiedo ogni volta.
Non una sola riga di codice in un mese. Ecco quanto è brutto fare Hirst. :-((
Ho perso molto più tempo. E non ho ancora iniziato il lavoro sulla nostra discussione. :о(
Quando mai ho promesso una cosa del genere? (gasps)
Devo aver interpretato male questo:
Trovate qualche altra tortura che non sia così sofisticata. :-))
alla matematica
Credo che Alexey lo sappia meglio di me.
Alexey, ... dammi uno script per controllare ogni sorta di assurdità
(Spero che Mishek non rivendichi il copyright per questo... merda, chi è?).
PS: anche se non credo che tu ne abbia il tempo. Quindi, fanculo quella merda.
No. Fondamentalmente non otterrò le stesse sinusoidi dopo il rimescolamento (immaginate che io abbia definito perfettamente il "mercato" prima del rimescolamento). Se non funziona su oggetti così semplici, è improbabile che funzioni su qualcosa di più complesso.
Supponiamo di avere dei dati - una BP finita di lunghezza N. Il punto del modello è di descrivere il comportamento della VR con parametri molto più piccoli di N. Altrimenti, qualsiasi VR può essere rappresentato come N sinusoidi, e questo, ovviamente, sarebbe un bussymessel. Le regolarità in VR sono sempre descritte da meno parametri degli N originali.
In un thread ho parlato della nozione di "informazione" come il numero minimo di parametri che descrivono la BP. Ma non tornerò nella discussione terminologica.
Per quanto riguarda la tua citazione sopra. Un modello di mercato come un insieme di onde sinusoidali non è un modello. Quindi si può dire che qualsiasi cosa è un insieme di onde sinusoidali e non si sbaglia. Un albero è anche un insieme di onde sinusoidali. Solo per descrivere un albero in onde sinusoidali, avresti bisogno di usare tanti parametri di onde sinusoidali quanti ne avresti se volessi descrivere l'albero in polinomi.
Quindi un "insieme di qualcosa" è un modello, ma un modello pessimo.