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. Perché non posso essere sprezzante? Soprattutto se c'è una ragione per farlo? Di nuovo, molte volte ho richiamato l'attenzione sul fatto che il ragionamento del professore sugli scoiattoli può essere corretto. Ma quando ha cercato di fare grandi scoperte in un altro campo si è rivelato triste.
. Sembra che tu sia accecato dal risentimento. Quindi scriverò di nuovo. Il professore ha fatto un errore in alcuni dei suoi esperimenti. Ha misurato non solo i parametri di interesse, ma anche l'effetto dei raggi cosmici. Ecco perché ha questa dipendenza dei risultati dalle eclissi e da altre cose. Ha qualche obiezione in proposito?
Non posso essere il giudice di questo. Non sono un professionista. Ma non ti credo nemmeno io, non hai nessuna recensione. E dai documenti - baffi, zampe, coda (C). E possono essere falsificati. :о)
. Nivaros! Se non state cercando regolarità cosmiche su fore e se non è questo che vi interessa del brillante lavoro del Grande Schnoll - allora di cosa stiamo parlando? Confrontare gli istogrammi? Hai citato nel topicstart - roba incredibile.
Sotto la voce "è interessante". Per il pensiero.
. Vergognatevi di nuovo!
Beh, se lo chiedi, se insisti, se ne hai bisogno - vergognati.
. Sì? E i cattivi studenti hanno delle qualità intrinseche. Quindi?
Va bene, hai fatto una battuta, questa volta è buona.
. Io dico di essere critici verso le cose stupide.
Non mi propongo di criticarlo. Ho preso il concetto. Per sviluppare ciò di cui ho bisogno è sufficiente.
. E un altro punto, che mi ha sorpreso di più. Di solito, secondo la buona vecchia tradizione, qualsiasi lavoro scientifico è accompagnato da una recensione. Anche il lavoro di Fomenko ha una recensione sulla "parte matematica" dove il recensore Shiryaev scrive che il metodo matematico applicato è un metodo valido. (Shiryaev non scrive nulla di positivo sulla "parte storica".
Shnol non ha una recensione simile. O non ha dato i matematici per la revisione, o lo hanno rifiutato con vari pretesti. Tutto questo dovrebbe essere allarmante!
qual è lo stato di questo lavoro?
Più il sistema è complesso, più è difficile criticarlo... Un po' di sana critica:
Non capisco, devo arrabbiarmi in qualche modo? Il modello deve essere adeguato - tutto il resto non mi interessa.
Perché parla del modello di mercato, ma lo applica non al mercato, ma alle sue singole parti - lo strumento finanziario? Perché non viene applicato a tutto l'insieme degli strumenti finanziari?
Cercate di applicarlo a tutti gli strumenti finanziari. Non sono a favore del "clustering globale", ma ovviamente le previsioni su strumenti diversi devono essere coerenti. Questo è uno dei criteri di verifica.
Non capisco, devo arrabbiarmi in qualche modo? Il modello deve essere adeguato - tutto il resto non mi interessa.
La tua aggressività mi è familiare...
Dal mio punto di vista è più adeguato valutare il modello di comportamento di un insieme di strumenti finanziari che separatamente.
Gli strumenti finanziari hanno individualmente un comportamento meno stabile del loro aggregato.
P.S. Parliamo senza aggressioni. Il disaccordo da parte mia non indica mancanza di rispetto.
La tua aggressività mi è familiare...
Dal mio punto di vista, è più adeguato valutare il modello comportamentale di un insieme di strumenti finanziari che individualmente.
P.S. Parliamo senza aggressioni. Il disaccordo da parte mia non significa mancanza di rispetto.
Non c'è aggressività. È l'umorismo ... Stile Mark Twain.
Non so come fare una previsione di un sistema di serie temporali, "nel suo insieme".
Il punto è che uno dei criteri di adeguatezza di un modello di mercato è il seguente:
Se "mischiate" (aggiungete, moltiplicate) strumenti finanziari insieme, il modello dovrebbe mostrare gli stessi risultati sugli strumenti finanziari mischiati.
Se "mischiate" (addizione, moltiplicazione) gli strumenti finanziari, il modello dovrebbe mostrare gli stessi risultati sugli strumenti finanziari mischiati.
Il punto è che uno dei criteri di adeguatezza di un modello di mercato è il seguente:
Se "mischiate" (aggiungete, moltiplicate) strumenti finanziari insieme, il modello dovrebbe mostrare gli stessi risultati sugli strumenti finanziari mischiati.
Sono un po' confuso - "deve mostrare gli stessi risultati", quali risultati avremo? Gli stessi che erano prima della miscelazione. Cioè, i risultati prima della miscelazione e dopo la miscelazione dovrebbero essere gli stessi. E cosa dovrebbe essere lo stesso?
Per favore, fai un esempio di come mescolarli con l'addizione e la moltiplicazione.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
I modelli di mercato considerano la miscelazione additiva e moltiplicativa.
Sono un po' confuso, - "dovrebbe mostrare gli stessi risultati", che tipo di risultati otterremo? Gli stessi che erano prima della miscelazione. Cioè, i risultati prima della miscelazione e dopo la miscelazione dovrebbero essere gli stessi. E cosa dovrebbe essere lo stesso?
Non posso essere il giudice di questo. Non sono un professionista. Ma non ti credo nemmeno io, non hai nessuna recensione. E dai documenti - baffi, zampe, coda (C). E possono essere falsificati. :о)
Sotto la voce "è interessante". Per il pensiero.
Beh, se lo chiedi, se insisti, se ne hai bisogno - vergognati.
Va bene, hai fatto una battuta, questa volta è buona.
Non mi propongo di criticarlo. Ho preso il concetto. Per sviluppare ciò di cui ho bisogno è sufficiente.
qual è lo stato di questo lavoro?
. Sono stanco di combattere. In breve, Schnoll è fregato! Fine della storia.
Conclusioni
. Sono venuto in un carro armato e, cazzo, tu mi tirerai fuori da lì.
Per quanto strano possa sembrare, il processo di citazione come "insieme" non esiste.. E sono d'accordo con questa bizzarra affermazione. Senza specificare quali sono le parti di quel "tutto" - quali sono le forze motrici che lo sostengono.
Seguendo questo modello e questa filosofia, non ha senso costare per il processo di distribuzione, e lo stesso vale per il calcolo delle statistiche.. In generale, se si fa tutto "alla buona" - SÌ, non ha alcun senso. Se si lavora con i dati, si possono calcolare alcune statistiche - ma è un po' da dilettanti, queste cose. Non è un grosso problema, davvero. Ed è tutto senza senso.
Non aiuta affatto l'identificazione.. Qui, è qui che si trova la pietra più importante, dalla quale le comprensioni divergono. Con questa parte delle conclusioni (ricordando cosa intendi per identificazione), così come nella parte dell'algoritmo, sono fortemente in disaccordo. Chiaramente non interessa a nessuno, ma parlerò comunque.
. Di nuovo, sono completamente d'accordo che il "mercato" è composto da "pezzi". Questi "pezzi" devono essere identificati. E solo dopo dovrebbero essere consumati. Ma, come è stato espresso, ho capito che volete identificare i "pezzi" dal "modello" di prezzo. Per dirla in modo crudo. O dalla matrice di probabilità, o dal rapporto di "pezzi". - Non ha molta importanza. Ciò che conta è che sarà un'analisi del "prezzo" stesso. La mia profonda convinzione è che questa è una strada senza uscita. Bisogna analizzare i processi dietro i "pezzi" del prezzo. È allora che il modello sarà "fisicamente significativo", riflettendo almeno una certa essenza delle cose. Non solo descrittivo. Nel modo in cui lo avete ora, descrive esattamente (cerca di farlo) il "quadro" del prezzo. Non c'è nessuna "fisica" dietro. E dovrebbe esserlo. Perché, perché il prezzo non descrive completamente lo stato del mercato. Guardando solo il prezzo, avete una piccola informazione che sembra una brutta martingala. E poi sbatterete la fronte contro la Quercia, perché sapete che non importa come dividete una martingala in "pezzi", sarà un grumo. Detto questo, attenzione, i processi di mercato stessi non sono martingala. Ecco come stanno le cose.
E qui si deve fare riferimento alle cosiddette "strutture fini" di cui parla Schnoll.. Non c'è bisogno di nessuna struttura fine. Tutto quello che devi sapere sul mercato è quando comprare a buon mercato e quando vendere a caro prezzo. Questo è tutto.