L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1924

 
mytarmailS:


Lo so)) ho scritto di dbscan nella pagina precedente).

Ma anche con esso, sarà una seccatura, in primo luogo, con i cluster tutti uguali sarà necessario giocare in giro e in secondo luogo è selvaggiamente lento a riconoscere i nuovi dati.

Ho letto da qualche parte o il pacchetto è previsto per fare o in p-studio chip doveva apparire - che il cluster sarà selezionabile manualmente, direttamente con il mouse, non ha sentito su di esso?

Non c'è bisogno di inventare le cose. Questa è l'implementazione più veloce di hdbscan in R. E non c'è bisogno di giocare, devi solo capire i parametri e usarli. Ho letto da qualche parte che un uomo ha detto che non è per il MO.

Buona fortuna

 

Stessi dati ma obiettivo con tre classi

resdimX1_relabeled

 
Vladimir Perervenko:

In ordine:

nel primo codice.

Error in evalq({ : object 'env' not found

come affrontarlo? )

Vladimir Perervenko:

Non c'è bisogno di inventare. Questa è l'implementazione più veloce di hdbscan in R.

Non me lo sto inventando, parlo dalla pratica e sto parlando del pacchetto "dbscan", provate ad addestrarlo su una grande rete di dati e poi provate a riconoscere diciamo solo 5k nuovi dati e vedete


Vladimir Perervenko:

E non c'è bisogno di giocare, basta capire i parametri e usarlo. Ho letto da qualche parte che un uomo ha detto che non è per il MO.

Modificare i parametri è quello che ho chiamato giocare, sicuramente non colpirà quei cluster nel modo giusto la prima volta, ma è così...


Ho ottenuto qualcosa del genere.

Beh, questo è interessante. Grazie per il suggerimento.



E queste conversioni

 umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, 
                 verbose = TRUE) -> test1.sumap
Questo è al posto del predicato standard? Devi presentare nuovi dati qui, vero?
 

Ciao a tutti!

Forse qualcuno può consigliare - ho affrontato un problema che nessun broker da rf non permette di aprire trade su mt5 usando python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade). Tutti i broker danno un errore:"comment=Modo di riempimentonon supportato ". Allo stesso tempo, i miei trade sono aperti con MetaQuotes demo su mt5 developer.

Per favore, consigliate come affrontare questo problema? Qualcuno ha trovato un broker affidabile che permette il trading con python?

 
Elvin Nasirov:

Ciao a tutti!

Forse qualcuno può consigliare - ho affrontato un problema che nessuno dei broker da rf non permette di aprire trade su mt5 usando python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade).

Tutti i broker danno un errore:"comment=Modo di riempimento non supportato". Allo stesso tempo, i miei trade sono aperti con MetaQuotes demo su mt5 developer.

Per favore, consigliate come affrontare questo problema.

Prova l'esempio order_send, ma usa 'ORDER_FILLING' invece di

    "type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

utilizzare invece 'ORDER_FILLING_FOK' o 'ORDER_FILLING_IOC'.

Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python / order_send
Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python / order_send
  • www.mql5.com
[in]  Структура типа MqlTradeRequest, которая описывает требуемое торговое действие. Обязательный неименованный параметр. Пример заполнения запроса и состав перечислений смотрите ниже. Идентификатор эксперта. Позволяет организовать аналитическую обработку торговых ордеров. Каждый эксперт может выставлять свой собственный уникальный...
 
Vladimir Karputov:

Prova l'esempio order_send, solo che invece di

utilizzare 'ORDER_FILLING_FOK' o 'ORDER_FILLING_IOC'.

Vladimir,

aiutato, grazie!!!

 
mytarmailS:



E queste trasformazioni.

Questo è al posto della previsione standard? Devi inserire nuovi dati qui, vero?

Sì, è una specie di prefisso. E questo è il vantaggio principale di questo pacchetto.

 
Vladimir Perervenko:

Sì, è quasi perfetto. E questo è il vantaggio principale di questo pacchetto.

Beh, nel pacchetto "umap" puoi semplicemente usare le previsioni per fare previsioni, ma non ho sentito nulla sull'aggiunta di un obiettivo al pacchetto. In ogni caso, grazie per i nuovi axpyriani.

Che ne dite di questi risultati? È meglio essere classificati con questo pacchetto?

 
Da nessuna parte è venuta fuori una ricerca sul modo migliore per normalizzare gli ingressi: incrementale, sottrazione ma, finestra scorrevole?
 
Rorschach:
Da nessuna parte è venuta fuori una ricerca sul modo migliore per normalizzare gli input: incrementale, sottrazione ma, finestra scorrevole?

https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series

È necessario differenziare fino a quando il test ADF inizia a passare, cioè gli incrementi diventano stazionari. Ma è possibile andare un po' oltre.

Il punto è quello di mantenere i dati all'interno della gamma nota della rete neurale da un lato, ma di perdere meno informazioni possibili dall'altro

philipperemy/fractional-differentiation-time-series
philipperemy/fractional-differentiation-time-series
  • philipperemy
  • github.com
The animation shows the derivative operator oscillating between the antiderivative (α=−1: y = ​1⁄2⋅x2) and the derivative (α = +1: y = 1) of the simple function y = x continuously.
Motivazione: