Approcci alternativi e comuni nella costruzione di TC
che dire dei costi di creazione di un sintetico. Ci sarà sempre più spread e requote quando si crea un sintetico e il risultato della previsione non è migliore.
Non è possibile creare un sintetico puro da frazioni costanti utilizzando coppie di valute. Tutte le frazioni di valuta fluttuano a causa dei cambiamenti di prezzo. Mostra solo il deterioramento di una tale previsione sintetica.
Perché usare i sintetici? C'è uno strumento specifico che ha la massima probabilità di fare una previsione e tutti i costi (spread, costi di implementazione tecnica di un tale sintetico) sono minimi su di esso.
Si potrebbe fare riferimento alla diversificazione dei rischi del portafoglio della strategia, ma la pratica dimostra che in realtà la diversificazione per il forex non funziona affatto.
Comune:
Si prende un FI1 (strumento finanziario) e si cercano dei modelli in esso. Sulla base di questi modelli, viene creato TC1.
Poi si prende FI2 e si crea TC2 allo stesso modo.
Che ne dite di questa regola ferrea: se sale, continuerà a salire, e se non scende, scenderà. :)
È fantastico! Non resta che formalizzare "se è andato su", "andrà su e su", "non è andato" e "andrà giù" ;)
In questo esempio, è ovvio che l'alternativa darà un risultato molto migliore - stabilità e profitto.
No.
Per farlo, il processo di creazione dei sintetici dovrebbe essere più semplice del metodo standard. E questo non è ovvio, quindi continuate a sviluppare l'idea :) perché è comunque interessante.
Quindi continua con il tuo pensiero :) perché è interessante in ogni caso.
IMHO questo è un vicolo cieco.
si può fare la salsiccia con la carne
Non si può trasformare una salsiccia in una mucca.
si può prendere una mucca, un maiale, un pollo o una pecora e inventare una nuova ricetta per una gustosa salsiccia.
si può comprare una salsiccia e analizzare di che tipo di carne è fatta.
l'autore suggerisce di comprare del cioccolato, chiamarlo salsiccia e analizzare di che tipo di carne è fatto.
Per fare questo, il processo di creazione sintetica deve essere più semplice del metodo standard. E questo non è ovvio, quindi continuate a sviluppare l'idea :) perché è comunque interessante.
Se stiamo parlando di ottenere profitti più stabili e più alti rispetto all'approccio standard, cosa c'entra la complessità dell'alternativa?
O ragioniamo così: se è complicato, non lo facciamo?
Non sostengo approcci complessi, se qualcuno ne ha l'impressione. Non standard non significa complicato. Devi solo abituartici.
Un altro esempio a favore dell'approccio alternativo (creazione di un sintetico ottimale):
Prendiamo una TS su una ripartizione. Ovviamente, mostra risultati migliori quanto più volatile è l'IF. Per esempio, GBPJPY non è una cattiva opzione (è anche popolare) per un tale TS.
Immaginate che GBPJPY non sia stato quotato da nessuna parte in modo esplicito. Che cosa allora? Con l'approccio standard nessuno avrebbe immaginato di fare trading sul sintetico GBPJPY.
Ma non svilupperemo la nostra immaginazione, ma consideriamo il semplice compito di ottenere il sintetico più volatile da due FI.
Senza pensarci troppo, possiamo capire che il sintetico più volatile di due FI si troverà se i due FI hanno relazioni lineari minime.
Come si calcola una coppia di FI con una relazione lineare minima è una questione di metodologia. Potete farlo per correlazione, o potete farlo anche con altri semplici metodi. L'importante è trovarlo.
Quindi il sintetico di tali coppie sarà ottimale per il TS sulla ripartizione. Se iniziate il vostro TS su questi sintetici, otterrete risultati molto migliori che su qualsiasi coppia esistente.
Sì, gli indicatori tecnici sono ora chiamati sintetici)
Lo stesso ... solo la vista laterale.
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