Approcci alternativi e comuni nella costruzione di TC - pagina 3

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hrenfx:

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Esempio (su un martin):

Comune:

Si analizzano alcuni strumenti finanziari specifici come possibili usi per un martin. Selezionate il migliore di loro e gestite il vostro martin.

- Si usa la cronologia per selezionare i parametri di un particolare strumento finanziario. Eseguite il vostro martin e lo prosciugate con successo.

Alternativa:

In primo luogo, è necessario definire chiaramente come lo strumento finanziario deve comportarsi perché un martin funzioni - 1.

- Si prende una variazione arbitraria dei parametri Martin.

Allora bisogna pensare a come creare un tale strumento sintetico a partire dagli attuali strumenti finanziari che soddisfi le condizioni (1).

- Dagli attuali strumenti finanziari crea un sintetico che mostra la redditività del margine.

Poi lo capisci ed esegui il tuo martin sul sintetico.

- Avvii il tuo martin sul sintetico e lo scarichi con successo.

Confronto:

A questo esempio è ovvio che l'alternativa darà risultati molto migliori - stabilità e profitto.

- L'alternativa darà esattamente lo stesso risultato - una perdita stabile, ma quanto prestigio ha.

 
Mischek:

Forse puoi farmi un altro esempio, non ho capito l'esempio di Martin.


Ci sono molti martin, quindi nessun dettaglio.

 
Azerus:

Sembra che lei abbia scritto senza pensare profondamente.

Qualsiasi TS (in teoria) fallirà! Che sia Martin o qualcos'altro è irrilevante.

Basta conoscere le distribuzioni dei movimenti di non ritorno dello strumento finanziario su 20 anni. Ed è elementare scoprirlo analizzando la storia. Poi, tenendo conto di questa distribuzione, si può creare un martin, che non fallirà durante questi 20 anni di storia.

Si può dire che fallirà comunque. E avrete ragione. Così come avrete ragione non solo del martin, ma di qualsiasi TS adattato a 20 anni di storia.

Ma a differenza di molti TS, un Martin è un sistema stabile (una linea retta inclinata) con poche variazioni (se adeguatamente regolato). E la probabilità che una martina perda è uguale alla probabilità che la FI cambi il suo comportamento in modo significativo rispetto al suo comportamento negli ultimi 20 anni.

Cosa significa sostanzialmente? Significa che la distribuzione dei movimenti senza ritorno diventerà diversa.

Quindi, per lo stesso martin, si può creare un sintetico con la migliore distribuzione dei movimenti senza rimbalzo. E commercia su quel sintetico.

 
 

a Mischek: non c'è bisogno di essere deboli, la discussione continua.....

a hrenfx:

- se usiamo la storia di uno strumento per selezionare i parametri per il TS, non significa che questi parametri saranno ottimali per questo strumento in futuro....

- se scegliamo qualche sintetico con parametri arbitrari, la cui storia mostrerà buoni risultati per i parametri dati del TS, non significa che questi parametri risulteranno essere ottimali per questo sintetico nel futuro....

- non c'è differenza tra la probabilità/probabilità di cambiare il comportamento di uno strumento e il comportamento del sintetico in futuro (cioè il sintetico può cambiare il suo comportamento allo stesso modo di uno strumento semplice) .....

 
Azerus:

a Mischek: non c'è bisogno di essere deboli, la discussione continua.....

a hrenfx:

- se scegliamo i parametri per un TS in base alla storia di uno strumento, non significa che questi parametri saranno ottimali per questo strumento in futuro....

- se scegliamo qualche sintetico con parametri arbitrari, la cui storia mostrerà buoni risultati per i parametri dati del TS, non significa che questi parametri risulteranno essere ottimali per questo sintetico nel futuro....

- non c'è differenza tra la probabilità/probabilità di cambiare il comportamento di uno strumento e il comportamento del sintetico in futuro (cioè il sintetico può cambiare il suo comportamento allo stesso modo di uno strumento semplice) .....


OK, allora spiega quali sono i parametri se il TS funziona senza indicatori
 
Azerus:

- se usiamo la storia di uno strumento per selezionare i parametri per un TS, non significa che questi parametri saranno ottimali per questo strumento in futuro....

- se usiamo parametri arbitrari per selezionare qualche sintetico, la cui storia mostrerà buoni risultati per i parametri dati del TS, non significa che questi parametri risulteranno essere ottimali per questo sintetico in futuro....

- non c'è differenza tra la probabilità/probabilità di cambiare il comportamento di uno strumento e il comportamento del sintetico in futuro (cioè il sintetico può cambiare il suo comportamento allo stesso modo di uno strumento semplice) .....

Abbastanza giusto.
 
hrenfx:
Assolutamente giusto.

Allora perché hai iniziato questo thread?
 
Azerus:

Allora perché hai iniziato questo thread?

Per blaterare), per postare i loro dogmi, per discutere con tutti su quanto sono sbagliati, ecc.

SZS: Degli ultimi 3 thread, uno ha un senso.

Ah sì, ho anche dimenticato: per coinvolgere la parte intellettuale degli utenti del forum

 

In breve. Autore, ha sentito parlare della multicurrency? )))

In effetti, lei propone il seguente schema: EA --- funzione di creazione di uno strumento di trading sintetico dal mercato mn-o-meter --- mercato. In termini di forma, è un EA multivaluta.

L'essenza dell'idea (per come la intendo io) è di separare il blocco di sintesi logica di uno strumento di trading. Secondo me, è un'idea sensata. Rispetto.

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