Mettete una parola sul vagabondo occasionale... - pagina 17
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Cosa c'entra tutto questo con il commercio? Ragionamento accademico, tutto qui.
Ogni FI ha le sue peculiarità. Qual è la differenza tra EURUSD e GBPUSD?
Quale degli IF disponibili ha le caratteristiche più prevedibili?
Come influiscono le condizioni di trading sulla redditività di ogni FI?
Ovviamente, un CCVR non è un SB. E migliori sono le condizioni di trading (prezzi migliori) per lo stesso FI, più stabili sono i modelli.
Qual è la ragione per cui non c'è un'analisi comparativa dei diversi IF?
Prendiamo EURUSD e GBPJPY, hanno le stesse caratteristiche?
E la dipendenza dalla stagionalità e dall'ora del giorno?
Ci sono molti modelli individuali che si possono trovare nella vera FI. Cosa c'entra SB in ogni caso? E se creiamo anche dei sintetici, il campo dell'incertezza diventa enorme.
prova che il patrimonio netto è la somma degli incrementi di uno strumento negoziato dall'entrata all'uscita? :)
Comprato al punto A a 100, venduto al punto B a 120. L'equità è il cambiamento di prezzo dal punto A a B. Per convenzione, è un SB (una parte di qualsiasi SB è anche un SB).
No, non lo è :)
Sto dicendo che non ho visto nessuna prova (o riferimento) qui che non si possa costruire una strategia non perdente su una passeggiata casuale di un certo tipo (per esempio, oscillante con un rendimento garantito ;).
I seguenti (se ho capito bene) avvertimenti devono essere osservati - la prova non deve basarsi sull'ipotesi di input casuale e si assume anche che SL<TP(dinamico - cioè trawl).
Da qualche parte così.
No :)
Sto dicendo che non ho visto una sola prova (o riferimento) qui che non si può costruire una strategia non vincente su una passeggiata casuale di un certo tipo (per esempio, oscillante con un rendimento garantito ;).
I seguenti (se ho capito bene) avvertimenti devono essere osservati - la prova non deve basarsi sull'ipotesi di input casuale e si assume anche che SL<TP(dinamico - cioè trawl).
Da qualche parte così.
quindi ovviamente non ci sarà una tale prova, perché si può ottenere un vantaggio statistico su tali sbs)) Non si può su un simmetrico
Ogni FI ha le sue caratteristiche. Qual è la differenza tra EURUSD e GBPUSD?
Cosa c'entra tutto questo con il commercio? Ragionamento accademico, tutto qui.
quindi ovviamente non ci sarà una tale prova, perché si può ottenere un vantaggio statistico su tali sbs)) Non si può su una simmetrica.
Ecco di cosa sto parlando!
;)))
E l'articolo di Rogozin appuntato qui mi ha fatto pensare.
Questo è sicuro. Non c'è bisogno di essere un professore di matematica per vedere le ovvie differenze tra FI. E i modelli scientifici moderni non vedono queste differenze. Da qui la domanda: abbiamo bisogno di questi modelli?
Bene, discutiamo di loro. Per esempio? ;)
Sto dicendo che non ho visto alcuna prova (o riferimento) qui che non si può costruire una strategia no-win su un certo tipo di passeggiata casuale (per esempio, oscillante con un rendimento garantito ;).
Bene, discutiamo di loro. Come cosa? ;)
Una cosa di cui dovete rendervi conto è che quello che sapete voi, lo sanno tutti. Quando vuoi fare un trade sui canali SB oscillanti, le tue controparti chiederanno un premio aggiuntivo, per vendere un asset con MO positivo. Questo premio compenserà completamente questo MO. Se voi sapete che è un canale e gli altri no, significa solo una cosa che state usando un componente deterministico che gli altri partecipanti non hanno identificato e per il quale non hanno ancora avuto il tempo di chiedere un premio.
comprare prima che le masse comincino a comprare sul mercato, vendere prima che le masse comincino a vendere. Questo è per qualsiasi tipo di speculazione - è necessario sapere cosa faranno gli altri - questa sarà la componente determinante. Cioè è una questione di tempismo, di non sapere ciò che gli altri non sanno. Con l'eccezione dell'insider