Segni di un sistema REALE - pagina 22
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lampeggiare e lavorare sull'ultima barra non è un errore di MT4, è un errore nella logica dell'algoritmo! MT4 vi darà abbastanza Close[0], ma capite che all'inizio della barra è quasi uguale a Open[0], ma alla chiusura effettiva sarà completamente diverso. E se il tuo sistema prende una decisione di trading tenendo conto di Close[0], significa che questa decisione cambierà ad ogni nuovo tick :(
Questo non è un errore, è una caratteristica della piattaforma. Alcuni non danno Close fino a quando non è veramente formato come Close della cornice usata. E tracciano gli indicatori solo su barre formate.
.... E se il vostro sistema decide di negoziare con Close[0] allora con ogni nuovo tick questa decisione cambierà :(
Perché così triste? :)))
Perché mostra solo che in questo caso il vostro sistema attuale non funziona, non su tutti i sistemi possibili.
Sull'importanza delle strategie sistematiche e la mancanza di importanza del test in avanti, sono quasi completamente d'accordo con faa1947.
Grazie, almeno qualcuno è d'accordo. La lista all'inizio del post è per lo più un sacco di calmanti: un graffio - applicare il verde, un livido - applicare lo iodio. Quando scrivi "stai lontano dai combattimenti" è troppo generico. Oltre al mio scetticismo riguardo ai test in avanti, vorrei ancora una volta richiamare l'attenzione dei frequentatori del forum sul fatto che un TS corretto dovrebbe tenere conto delle caratteristiche del BP - non stazionarietà in primo luogo, non test sull'aumento, la caduta e la piattezza - banalità.
Allego gli spettri EURUSD per due periodi consecutivi. La mia domanda al creatore: quali "grani di conoscenza concreta" possono aiutare a creare il TS per il periodo 12.08 - 12.09, e poi ad utilizzarlo per il periodo successivo?
Grazie, almeno qualcuno è d'accordo. La lista all'inizio del post è per lo più un sacco di calmanti: un graffio - applicare il verde, un livido - applicare lo iodio. Quando scrivi "stai lontano dai combattimenti" è troppo generico. A parte il mio scetticismo riguardo al test di avanzamento, voglio ancora una volta richiamare l'attenzione dei frequentatori del forum sul fatto che un TS corretto dovrebbe prendere in considerazione le caratteristiche del BP - la non stazionarietà in primo luogo, non il test su salita, caduta e parete laterale - banalità.
Allego gli spettri EURUSD per due periodi consecutivi. La domanda all'autore: quali "grani di conoscenza concreta" ha raccolto, aiuterà a creare il TS per il periodo 12.08 - 12.09, e poi ad usarlo per il periodo successivo?
Tali raccomandazioni possono essere corrette, ma non sono universali. Tutto dipende dai metodi di trading, dai simboli e dai timeframe utilizzati. La non stazionarietà non è una proprietà di una serie, ma una proprietà del metodo della sua osservazione. Naturalmente, la non stazionarietà di alcune osservazioni su EURUSD NON significa che tutti i sistemi hanno implementato questa non stazionarietà nei loro risultati.
L'ipotesi di modelli e l'uso di reti neurali per identificarli (e cercarli) in relazione a una serie temporale di quotazioni di mercato è paragonabile nella sua efficacia a fare lo stesso su dati casuali. Come esempio, applicate lo stesso metodo per prevedere le cifre nella notazione del Pi greco. Le strategie basate sulle reti neurali sono una forma di adattamento (gli aderenti alla NS lo chiamano apprendimento) a una storia con la capacità di adattarsi al volo - auto-ottimizzare (adattarsi). L'approccio casuale è un approccio da scatola nera: "Lo inventerò e vedrò se funziona". Molto viene dalle voci sull'uso delle reti neurali nelle strategie degli hedge fund più redditizi di Simons. Ma in realtà non ci sono reti neurali.
La scatola nera di Simons è un banale arbitraggio statistico (spread trading), che utilizza un'enorme potenza di calcolo e un flusso di dati di input. Simons è stato originariamente all'avanguardia nell'applicazione dei calcoli di inefficienza del mercato, ed è per questo che è ancora il leader dell'arbitraggio da miliardi di dollari. Il suo uso di strumenti di trading esclusivamente molto liquidi è dettato dalla necessità di questa condizione di arbitraggio garantito.
L'arbitraggio è un approccio sistematico. Usare modelli nel "rumore" è un approccio sistematico...
Non capisco cosa sia l'arbitraggio al nostro livello. L'arbitraggio non si riferisce affatto al trading, mi sembra. La BP non è un rumore nel senso della legge normale. La sistematicità inizia con il fatto che prendiamo in considerazione le caratteristiche di BP, la non stazionarietà di base. Allego gli spettri di due mesi consecutivi come prova della non stazionarietà. Se seguiamo Hirst, la BP è in tre stati: rumore (0,5), tendenza (>0,5) e stato instabile (<0,5). Questo è solo l'inizio della sistematicità, ma non della sistematicità. Poi, un po' alla volta, si comincia a introdurre la sistematicità. Per esempio, selezioniamo gli indicatori ortogonali (uno non può essere ottenuto dall'altro), come l'indicatore di tendenza e l'indicatore di volatilità. Applichiamo alcuni metodi matematici, per esempio cominciamo a usare l'analisi dello spettro per identificare le tendenze, ecc. Il risultato positivo di tale disegno è sempre lo stesso: il TS è in grado di identificare l'inizio e la fine della tendenza, un buon sistema è anche in grado di rilevare una tendenza laterale. Purtroppo, la creazione di TS è un'arte. Non si può insegnare a creare TS. Ma potete stabilire alcuni requisiti che vi aiuteranno a creare il vostro TS.
L'argomento di questo thread è interessante, ma scivola costantemente al livello di znakharstvo - "non è bene creare TS". Che qualcuno faccia un sistema per i grafici allegati senza usare l'adattamento.
Tali raccomandazioni possono essere corrette, ma non sono universali. Tutto dipende dai metodi di trading, dagli strumenti e dai timeframe utilizzati. E la non stazionarietà non è una proprietà della serie, ma una proprietà del modo in cui viene osservata. Naturalmente, la non stazionarietà di alcune osservazioni su EURUSD NON significa che tutti i sistemi contengono questa non stazionarietà nei loro risultati.
Gli spettri che ho fornito sono un modello della serie temporale originale e naturalmente ci sono discrepanze tra il modello e la serie originale. Ma questo modello afferma che la BP non è stazionaria. E tutti noi sappiamo che le distanze tra due alti e bassi del mercato cambiano di continuo su tutti i timeframe. Penso che il modello dato sia molto più vicino a qualsiasi altro modello che cerca di convertire la BP non stazionaria in stazionaria, o semplicemente se ne dimentica quando si ragiona sul fit.
La lista all'inizio del mio post è per lo più tranquillizzante: graffio - metti verde, livido - metti iodio. >> questo è specifico.
Questo è esattamente il motivo per cui ho iniziato questa compilation! Se c'è qualcosa di sbagliato nel sistema - è male, mettici un cerotto.
Domanda allo scopritore: quale delle sue "spigolature di conoscenza specifica" aiuterà a creare un TS per il periodo 12.08 - 12.09, e poi utilizzarlo per il periodo successivo?
Perché vuoi sempre vedere le risposte alle tue domande nel mio thread? :))))
Non ti aiuterà a costruire un nuovo sistema!!!!!!
Puoi usarlo per controllare se ci sono dei bug nel tuo sistema che altri hanno già calpestato. Questa è una lista delle insidie, non una ricetta su come evitarle o costruire un sistema senza bug!
Non capisco cosa sia l'arbitraggio al nostro livello. L'arbitraggio non si riferisce affatto al trading, mi sembra. La BP non è un rumore nel senso della legge normale. La sistematicità inizia con il fatto che prendiamo in considerazione le caratteristiche di BP, la non stazionarietà di base. Allego gli spettri di due mesi consecutivi come prova della non stazionarietà. Se seguiamo Hirst, la BP è in tre stati: rumore (0,5), tendenza (>0,5) e stato instabile (<0,5). Questo è solo l'inizio della sistematicità, ma non della sistematicità. Poi, un po' alla volta, si comincia a introdurre la sistematicità. Per esempio, a prendere Indicatori ortogonali (è impossibile ottenere uno dall'altro), per esempio l'indicatore di tendenza e l'indicatore di volatilità. Applichiamo alcuni metodi matematici, per esempio, cominciamo a usare l'analisi spettrale per identificare le tendenze, ecc. Il risultato positivo di tale disegno è sempre lo stesso: il TS è in grado di identificare l'inizio e la fine della tendenza, un buon sistema è anche in grado di identificare il movimento laterale. Purtroppo, la creazione di TS è un'arte. Non si può insegnare a creare TS. Ma è possibile impostare alcuni requisiti, che aiuteranno a creare TS.
L'argomento di questo thread è interessante, ma scivola costantemente al livello di znakharstvo - "non è bene adattare il TS". Che qualcuno faccia un sistema per i grafici allegati senza usare l'adattamento.
Dal mio punto di vista questo è un approccio casuale: "e se qualcosa funziona". Di nuovo, si potrebbe anche prevedere i numeri in una voce del numero Pi greco.
Con approcci così casuali non nasceranno modelli. È possibile ottenere un profitto senza il fattore fortuna. Perché si può prevedere l'equity (non il prezzo) quando si usa un approccio sistematico. La non sistematicità è fortuna.
P.S. Sull'uso obbligatorio di indicatori ortogonali - sono d'accordo. Questo è il motivo per cui gli indicatori non dovrebbero essere un derivato del prezzo, poiché il prezzo stesso è un indicatore.
Gli spettri che presento sono un modello della serie temporale originale e, naturalmente, ci sono discrepanze tra il modello e la serie originale. Ma questo modello afferma che la BP non è stazionaria. E tutti noi sappiamo che le distanze tra due alti e bassi del mercato cambiano di continuo su tutti i timeframe. Penso che il modello dato sia molto più vicino a qualsiasi altro modello che cerca di convertire la BP non stazionaria in stazionaria, o semplicemente se ne dimentica quando si ragiona sul fit.
Non riesco ad aprire bene il tuo file, ma ti ripeto che la non stazionarietà è relativa a qualche sistema di osservazioni. Per esempio, osservazioni successive a intervalli di tempo uguali. La serie risultante è non stazionaria. Questo non significa che ogni osservazione del processo originale sarà una serie non stazionaria. Infatti, qualsiasi TC è uno dei modi per osservare/convertire la serie iniziale non stazionaria. E la nuova serie può essere ferma. Inoltre, questo è uno dei compiti principali dell'ingegneria dei sistemi - ottenere una serie di ritorni stazionari.
Pertanto, sono d'accordo che una serie continua e sufficientemente lunga di osservazioni discrete dei prezzi è non stazionaria. Ma questo non significa che i prezzi siano in linea di principio non stazionari. Per parafrasare: "Il nostro compito è quello di estrarre profitti non casuali da un processo casuale!" da casuale a stazionario.
E come cercherete i momenti in cui una serie di prezzi si comporta in modo stazionario - questo problema non ha una soluzione universale.
Non riesco ad aprire bene il tuo file, ma di nuovo, la non stazionarietà è relativa a qualche sistema di osservazioni. Per esempio, osservazioni consecutive a intervalli di tempo uguali. La serie risultante è non stazionaria. Questo non significa che ogni osservazione del processo originale sarà una serie non stazionaria. Infatti, qualsiasi TC è uno dei modi per osservare/convertire la serie iniziale non stazionaria. E la nuova serie può essere ferma. Inoltre, questo è uno dei compiti principali dell'ingegneria dei sistemi - ottenere una serie di ritorni stazionari.
Pertanto, sono d'accordo che una serie continua e sufficientemente lunga di osservazioni discrete dei prezzi è non stazionaria. Ma questo non significa che i prezzi siano non stazionari in linea di principio. Per parafrasare: "Il nostro compito è estrarre profitti non casuali da un processo casuale!" da casuale a stazionario.
E come troverete i momenti in cui la serie dei prezzi si comporta in modo stazionario - questo compito non ha una soluzione universale.
Ho incluso il file in Word 2003 nell'archivio. Forse per questo non poteva essere aperto.
Tuttavia, distinguiamo tra il TP sorgente - quello che va nel terminale e la sua modifica (elaborazione). Discuto la BP iniziale e sostengo che è quella che ha la proprietà della non stazionarietà. La prova della non stazionarietà è già alcuni modelli di questa BP iniziale. Qualsiasi TS tratta questo BP iniziale, lo trasforma in un'altra forma (per esempio, in un demolitore) e le decisioni sono prese su questo BP trasformato. Il problema è nella durata di questa trasformazione: tutto va bene per i dati storici, ma il mercato è cambiato e in realtà abbiamo un'altra BP e applichiamo ad essa una trasformazione che era buona in passato.