La valutazione delle probabilità è puramente matematica - pagina 12
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rutracker dot org:)))
basta non dimenticare di comprare la versione completa dal produttore!!!
Sfortunatamente, ho Win7 -64 e non posso avere il matcad su di esso. la versione 15 è uscita ma non funziona per me ((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
Acquisire? :) e senza acquisire?
Sulla presenza/assenza di dipendenze sono d'accordo. Ma per quanto riguarda la differenziazione, direi che ogni operazione di differenziazione annulla un ordine di dipendenza se rappresentata polinomialmente. Quindi, anche se otteniamo che non c'è dipendenza nella serie differenziata, non significa che non ci fosse nella serie originale.
Non sto suggerendo di differenziare N volte, sto suggerendo solo una volta (cioè dobbiamo analizzare gli incrementi). Nel complesso - sono d'accordo con te.
L'ACF degli incrementi sarà _come_ la funzione delta. Tuttavia, i coefficienti di correlazione che si trovano nell'intervallo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (che di solito sono considerati insignificanti) possono essere significativi per le serie incrementali con memoria a lungo termine.
Acquisire? :) e senza acquisire?
Senza comprare, scrivete il vostro matcad:)))) o scaricate da un tracker e consegnatevi alla polizia:)))
grazie uomo gentile:)
Non sto suggerendo di differenziare N volte, ma solo una volta (cioè ho bisogno di analizzare gli incrementi). Nel complesso - sono d'accordo con te.
L'ACF degli incrementi sarà _come_ la funzione delta. Tuttavia, i coefficienti di correlazione che si trovano nell'intervallo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (che di solito sono riconosciuti come insignificanti) possono essere significativi per incrementi di serie con memoria a lungo termine.
...Tuttavia, i coefficienti di correlazione che si trovano nell'intervallo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] (che di solito sono considerati insignificanti) possono essere significativi per incrementi di serie con memoria a lungo termine.
Per quanto riguarda gli incrementi, questa è ovviamente la mia opinione, ma molte persone qui parlano di incrementi di prezzo, sostituendo questa nozione con gli incrementi della barra di chiusura. Il che dal mio punto di vista non è del tutto corretto. Molto probabilmente, dovremmo analizzare l'incremento di questo punto (asc+bid)/2, questo punto è più vicino alla nozione di prezzo, almenolo spread fluttuante avrà meno influenza.
Questo può essere fatto solo analizzando le zecche, le barre non servono allo scopo. Ma questa è solo la mia opinione...
Suggerimento: da dove viene questa formula,
intervallo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)]
Sono solo curioso, credo di averlo calcolato in modo diverso, se necessario posso scavare e trovarlo.