Abbiamo bisogno di una seconda testa, o anche due, come l'aquilone di Garrynych. - pagina 9
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1) Ho modificato molto TS sui miei indicatori personalizzati, ma un problema che non riesco a superare, TS mostra un'alta efficienza, ma su brevi intervalli di storia. Non faccio ottimizzazione in linea di principio ed è difficile ottimizzare i miei indicatori, troppi parametri variabili, ho creato nuovi e nuovi TS da diverse strategie, cercando di trovare uno stabile in una vasta gamma, finora non ci sono riuscito.
2) Ho deciso di provare a fare quello più primitivo su una sola macchina, il campo di lavoro è molto più ampio, ma le prestazioni, rispetto alle versioni precedenti, sono molto basse. Domanda in studio: c'è qualche prospettiva di raffinare un tale TS, o secondo l'esperienza di persone esperte, un tale TS non ha possibilità?
Non perdo la Fede e la Speranza e l'Amore arriverà quando lo farò!
:)
L'amore può venire senza... L'amore è una cosa spirituale, sai, non una cosa materiale... :)
Forse stai cercando l'amore e non il Graal, dopo tutto. :) Sarebbe una buona idea definire prima i tuoi veri obiettivi. :)
Entrambi mancano di adattabilità, secondo me. E può richiedere una vita per perfezionare (che può rivelarsi inutile).
Ti appoggio se per "adattabilità" intendi attivare/disattivare i segnali a seconda del numero e della redditività dei risultati! Una volta c'era un argomento interessante, non ricordo il nome, l'uomo ha mostrato l'effetto di questo interruttore molto con l'esempio di una strategia che non ha guadagnato né perso soldi. Ha scambiato due tipi di lotti: o 1.00 o 0.01. Praticamente ha tracciato la curva del profitto in punti e se il profitto era sopra la curva - ha scambiato con il lotto 1.00, altrimenti 0.01.
No, il mio punto è diverso. Stai parlando di filtraggio, e non importa se si tratta di filtraggio di cosa - segnali o dimensioni della posizione.
Sto parlando di adattabilità. La capacità della ST di cambiare. L'adattabilità può essere divisa in due tipi:
a) il cambiamento dei parametri è continuo (la continuità implica ovviamente il cambiamento dei parametri TS ad ogni barra, la minore discretezza è impossibile da ottenere a causa della natura discreta del segnale stesso)
b) cambio di parametri dopo un certo periodo di tempo.
L'autore si trova ovviamente di fronte a una scelta - o lavorare su un ulteriore dettaglio dei parametri del TC e cercare di "considerare tutto" (di nuovo, considerare solo le sfumature della sezione storia), o cercare di rendere il TC più grossolano (gli adepti di questo approccio pensano che meno parametri ha un TC, meglio è). Entrambi gli approcci hanno degli svantaggi: il primo ha una bassa robustezza, il secondo una bassa redditività. In generale, non capisco il desiderio di molte persone di testare con lotti costanti e TP e SL costanti. Sapete come si chiama.
Sottolineo che stiamo parlando di adattabilità, non di sovraottimizzazione (eseguire l'ottimizzazione dopo qualche tempo). Anche se anche la sovraottimizzazione è meglio di niente.
joo:
o cercare di coartare il TC (gli aderenti a questo approccio credono che meno parametri ha un TC, meglio è).
La riduzione dei parametri non è sempre associata alla "coartazione" della ST. Semplicemente il parametro può essere calcolato in modo adattivo invece di usare qualche costante per tutti i casi. Quindi è facile capire che proprio l'approccio costante è più problematico poiché richiederà nuove costanti per riempire i buchi altrove.
Inoltre è facile capire che tale rattoppo di tutti i buchi a livello di codice in un certo intervallo della storia in linea di principio non differisce da adattamento a storia.
No, non è quello che voglio dire. Stai parlando di filtraggio, e non importa se si tratta di filtrare i segnali o la dimensione della posizione.
Sto parlando di adattabilità. La capacità del TS di cambiare. L'adattabilità può essere divisa in due tipi:
a) cambiamento continuo dei parametri (la continuità implica ovviamente un cambiamento dei parametri di TS ad ogni barra, meno discretezza è impossibile da ottenere a causa della natura discreta del segnale stesso)
b) cambio di parametri dopo un certo periodo di tempo.
È chiaro che l'autore deve decidere - o lavorare su un ulteriore affinamento dei parametri del TS e cercare di "considerare tutto" (di nuovo, prendere in considerazione solo una sezione storica) o rendere il TS più grossolano (i seguaci di questo approccio pensano che meno parametri nel TS, meglio è). Entrambi gli approcci hanno degli svantaggi: il primo ha una bassa robustezza, il secondo una bassa redditività. In generale, non capisco il desiderio di molte persone di testare con lotti costanti e TP e SL costanti. Sapete come si chiama.
Sottolineo che stiamo parlando di adattabilità, non di sovra-ottimizzazione (eseguire l'ottimizzazione dopo qualche tempo). Anche se anche la sovraottimizzazione è meglio di niente.
Hai fatto una buona osservazione, ed è la strada che sto cercando di percorrere. Cerco di trovare la strategia che permette di fare l'adattamento del TS in una gamma più ampia, ma finora la mia materia grigia non è sufficiente per riempire tutte le lacune.
Gli approcci primitivi non forniscono l'efficienza necessaria, e il TC identificato all'inizio dell'argomento lo dimostra.
La creazione di sistemi complessi con un gran numero di unità logiche, che sarebbero addestrate a riconoscere ed elaborare le singole situazioni di mercato, aumenta drammaticamente l'efficacia del TS, ma il rovescio della medaglia di questo modello diventa la complessità della regolazione, e ancor più l'adattamento di questi sistemi, perché ogni unità ha essenzialmente i propri parametri di regolazione. Creando sempre più blocchi funzionali è ancora impossibile prendere in considerazione l'infinita varietà di situazioni di mercato, e se rendiamo i blocchi statici, nel migliore dei casi smetteranno di funzionare quando la situazione cambia, ma spesso piccoli cambiamenti nel carattere del mercato non li disattivano, ma distorcono il loro lavoro e formano falsi segnali.
I tentativi di risolvere il problema dell'adattamento nei modi tradizionali, con il principio del funzionamento del tester di strategia all'interno del TS stesso, riqualificandolo a certi intervalli in corse virtuali cambiando la combinazione di parametri da sintonizzare, non è possibile a causa di un gran numero di parametri di ottimizzazione che riflettono il funzionamento di ogni blocco, e anche gli algoritmi genetici non aiutano in questo caso. Inoltre, si tratta di ottimizzazione con tutte le sue conseguenze, non di puro adattamento, e l'ottimizzazione non può riflettere i cambiamenti attuali sul mercato, è sempre in ritardo almeno del tempo speso per l'ottimizzazione; inoltre, i parametri risultanti sono molto mediati sull'intervallo di ottimizzazione, il che significa che non saranno quelli ottimali in qualsiasi momento.
La via d'uscita da questa impasse è la creazione di sistemi di adattamento di feedback, come negli oscillatori, dove il feedback stabilizza la frequenza e la fase del segnale, o negli amplificatori, dove il feedback negativo equalizza la risposta di ampiezza-frequenza in un determinato intervallo. Anche se il segnale all'interno di questa gamma può variare ampiamente sia in ampiezza che in frequenza, un solo nodo di funzionamento mantiene il sistema entro i limiti specificati, indipendentemente dalla natura dei cambiamenti nel segnale.
Ho lottato a lungo con questo problema e intuitivamente sento che c'è una soluzione, ci ho girato intorno, ma non riesco a trovare nessun punto di riferimento, come disse Archimede, "Datemi un fulcro e rovescerò la terra", quindi non riesco a trovare nessun fulcro. Ho quindi sollevato questo argomento, è difficile trovare una soluzione a TS complessi, quindi propongo di iniziare da quello più primitivo su una macchina.
Lavia d'uscita da questa impasse è la creazione di sistemi di adattamento della retroazione, come negli oscillatori, dove la retroazione stabilizza la frequenza e la fase del segnale, o negli amplificatori, dove la retroazione negativa equalizza la risposta di ampiezza-frequenza entro un determinato intervallo. Anche se il segnale all'interno di questa gamma può variare ampiamente sia in ampiezza che in frequenza, una sola unità funzionale mantiene il sistema entro i limiti specificati indipendentemente dalla natura delle variazioni del segnale.
Merda, in mezzo al nulla... non capisco... :( gente, cosa c'è nel paragrafo, in poche parole...
Angela si riferisce probabilmente a una catena RC correttiva nel feedback (se si prende l'amplificatore). Ma, signori, non ci sono soluzioni così semplici sul mercato. C'è una cosa molto semplice, che per qualche motivo è difficile da capire per la maggior parte delle persone: c'è una causa - c'è una conseguenza. Cercare di anticipare (adattarsi alla causa???)) non vi porterà da nessuna parte. L'unica cosa che ci resta da fare è reagire il più rapidamente possibile al contesto che cambia - un compito non facile, ma, a differenza del tentativo di anticipare il prezzo, risolvibile.
Non stavo parlando di anticipazioni. Si trattava di adattabilità. Nella vostra terminologia - "reagire il più rapidamente possibile al contesto che cambia". Questo è quello che intendevo comunque, non so se è quello che intendeva Angela.
Certamente, Andrew. Seguire, non anticipare. Ma, dovete essere d'accordo, non è irragionevole sottolinearlo ancora una volta. Con una persistenza persistente le persone cercano proprio di indovinare, piuttosto che di capire cosa sta succedendo in un determinato momento. Da qui le continue sciocchezze sull'AT che non funziona e altre sciocchezze.
Quindi... Stavo solo rispondendo alla domanda sull'OOS)).