Abbiamo bisogno di una seconda testa, o anche due, come l'aquilone di Garrynych.
È OOS?
Non faccio ottimizzazione e ho messo a punto le immagini nell'intervallo di 1 solo giorno.
Lavorando in TC mi sono abituato a risultati simili, ma non riesco a renderli stabili e non so cosa fare con quelli sopra menzionati.
| Simbolo | EURUSD (Euro contro Dollaro USA) | ||||
| Periodo | 30 minuti (M30) 2010.04.26 00:00 - 2010.05.25 23:30 (2010.04.26 - 2010.05.26) | ||||
| Modello | Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili) | ||||
| Parametri | Lot=0.1; MaxRisk=1; StopLoss=570; | ||||
| Bar nella storia | 2049 | Zecche modellate | 1155483 | Qualità della modellazione | 90.00% |
| Errori di mancata corrispondenza dei grafici | 19 | ||||
| Deposito iniziale | 1000.00 | ||||
| Utile netto | 2422.49 | Profitto totale | 2449.95 | Perdita totale | -27.46 |
| Redditività | 89.22 | Payoff previsto | 34.12 | ||
| Dispersione assoluta | 18.80 | Massimo prelievo | 141.90 (4.67%) | Prelievo relativo | 4.67% (141.90) |
| Totale scambi | 71 | Posizioni corte (% vittoria) | 33 (87.88%) | Posizioni lunghe (% vittoria) | 38 (94.74%) |
| Operazioni redditizie (% di tutte) | 65 (91.55%) | Operazioni in perdita (% di tutte) | 6 (8.45%) | ||
| Il più grande | il più grande commercio redditizio | 234.20 | transazione perdente | -8.10 | |
| Media | affare redditizio | 37.69 | commercio perdente | -4.58 | |
| Numero massimo | vittorie continue (profitto) | 34 (1337.94) | Perdite continue (perdita) | 1 (-8.10) | |
| Massimo | Profitto continuo (numero di vittorie) | 1337.94 (34) | Perdita continua (numero di perdite) | -8.10 (1) | |
| Media | vincite continue | 11 | Perdita continua | 1 | |
Nella maggior parte dei casi, il range dipende dall'indicatore (o dagli indicatori) e da come reagiscono ai cambiamenti del mercato
Questo è comprensibile, i miei indicatori sono abbastanza complicati e molto sensibili ai cambiamenti del mercato, e non posso ancora fare un autotuning efficace, così ho provato ad usare una procedura guidata, è molto più stabile, ma i risultati non sono impressionanti.
La stabilità è definita dalla capacità del sistema di non scaricarsi in parti della storia sfavorevoli per esso. In altre parole, se i parametri iniziali sono costanti, selezioniamo le aree in cui il sistema perde, cerchiamo la ragione, cerchiamo di superarla, ecc.
È comprensibile, i miei indicatori sono abbastanza complicati e molto sensibili ai cambiamenti del mercato, e non posso ancora fare un autotuning efficace, così ho provato a usare una procedura guidata, che è molto più stabile, ma i risultati non sono impressionanti.
Cerca un modello. P.S. C'è davvero un dettaglio che manca qui :)
La stabilità è definita dalla capacità del sistema di non scaricarsi in parti della storia sfavorevoli per esso. In altre parole, se i parametri iniziali sono costanti, selezioniamo le aree in cui il sistema perde, cerchiamo la ragione, cerchiamo di superarla, ecc.
Il mio TC dal post 1 contiene solo un ondeggiamento, non diversi, che darebbero intersezioni.
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Ho fatto un sacco di rifacimenti sui miei complicati indicatori, ma un problema che non ho potuto superare, TS mostra alta efficienza, ma su brevi intervalli di storia. Ho provato nuove e diverse strategie, cercando di trovarne una stabile in una vasta gamma, ma finora non ci sono riuscito. Ho deciso di provare quello più primitivo con un solo mouse, il campo di lavoro è molto più ampio, ma gli indicatori sono molto bassi rispetto alle versioni precedenti. Domanda in studio: c'è qualche prospettiva di finalizzare un tale TS, o secondo l'esperienza di utenti EA esperti, un tale TS non ha alcuna possibilità?
Se MM è acceso, si ottiene quanto segue