Una tendenza drenante del campionato. - pagina 8

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Michel_S писал (а):
Se fosse così semplice e ovvio, tutti i broker lo farebbero da tempo. Credo che prima o poi gli sia venuto in mente, ma ci deve essere un problema da qualche parte! Vorrei sapere dove... :))
Apparentemente nella dinamica del mercato. Non è statico, e l'ampiezza e la fase delle onde cambia costantemente.
Per esempio, prendiamo gli EA primitivi basati su incroci di curve mobili o MACD e CCI.
Di solito sono ottimizzati ad un certo intervallo di tempo e lasciano i parametri del periodo invariati.
La frequenza e l'ampiezza cambiano sempre, così come il periodo ottimale. Quindi, potete tenerlo dritto o viceversa, la maggior parte delle volte, con alcune piccole eccezioni, non si adatta all'optimum. La stessa cosa con quelli di ampiezza - se è scattato un trailing stop o uno stop, puoi invertirlo. L'ampiezza cambia continuamente e così anche il valore ottimale del perno.
Apparentemente questo problema non può essere risolto con metodi così semplici, quindi la conclusione è che abbiamo bisogno di un'analisi olistica delle diverse onde e delle loro proiezioni, come una previsione a breve termine, perché anche i sistemi adattivi come AMA sono in ritardo. O se più complicato, l'analisi multilivello delle onde dal piccolo al grande. Qui, l'analisi dell'onda armonica non deve essere confusa con l'"analisi dell'onda" di Eliot, che anche in gran parte non si adatta alla dinamica del mercato, sebbene sia leggermente migliore dei sistemi statici.
Oh, ho scritto tutto questo e ho sospirato, è tutto possibile da sopraffare?
 
ANG3110 писал (а):
Michel_S ha scritto (a):
Se fosse così semplice e ovvio, tutti i broker lo farebbero da tempo. Penso che il pensiero abbia attraversato le loro menti in un momento o nell'altro, ma c'è un cane nel terreno da qualche parte! Vorrei sapere dove... :))
Apparentemente nella dinamica del mercato. Non è statico, e l'ampiezza e la fase delle onde cambiano sempre.
Allora possiamo ragionare ulteriormente. La variabilità delle ampiezze e delle fasi delle onde ha un modello? Ne dubito - il mercato è spontaneo. Allora cosa dà un sistema complesso per l'analisi di queste onde? Di nuovo, rivelerà il modello di CAMBIAMENTO nelle onde, ma sulla storia. È come la velocità e l'accelerazione. Se la velocità è instabile, allora c'è accelerazione. E se l'accelerazione è instabile? Poi c'è l'accelerazione dell'accelerazione e così via all'infinito. Se c'è una qualche stabilità in un mercato spontaneo... Non dobbiamo cercare modelli nel passato, ma una strategia di trading sul mercato spontaneo. Per esempio. Chi ha mai pensato di cercare un modello di foratura di un pneumatico d'auto? Anche se c'è un modello. Hanno preso una strada diversa. Sviluppano una strategia di comportamento in caso di pneumatico forato.
O mi sbaglio?
 

Conclusione: la migliore strategia è ESSERE UN BROKER! :)

 
Michel_S писал (а):
Non bisogna cercare modelli nel passato, ma una strategia di trading in un mercato spontaneo. Per esempio. Chi ha il buon senso di cercare un modello di foratura di un pneumatico d'auto? Anche se c'è uno schema. Hanno preso una strada diversa. Sviluppano una strategia di comportamento in caso di pneumatico forato.
O mi sbaglio?
Beh, forse con questo metodo puoi fare un "survivor EA" o una "guerra", ma penso che difficilmente farai dei soldi seri. Infatti, quello che ho scritto sull'analisi delle onde non è un'idea, è già stato testato nella pratica, e funziona bene. Ho provato così tante volte che o mi sono confuso o mi sono stancato e ho dovuto sospendere. Michel S - non sei di buon umore oggi... Forse sei stanco? C'è qualcosa che ti ha messo un po' in crisi. O forse vedo male le cose...
 
Ronen:

Conclusione: la migliore strategia è ESSERE UN BROKER! :)

Ronen si grattò la testa e trasse una conclusione ingegnosa. Per essere libero dall'oppressione materiale devi diventare uno sfruttatore. Ebbene, risistemando i posti dei termini in un tempo lungo, la somma non cambia - come per tutto si deve pagare, o tutto deve essere guadagnato.
 
ANG3110 писал (а):
Michel S - sei fuori di te oggi... Forse sei stanco? Sei un po' giù. O forse vedo male le cose...

Non sono sicuro di quello che vuoi dire.
 
Michel_S писал (а):

Non sono sicuro di cosa intendiate con questo.
Beh, di solito parli abbastanza profondamente, ma ora sulle strategie è un po' superficiale.
 
ANG3110 писал (а):
Michel_S ha scritto (a):

Non sono sicuro di cosa intendi con questo?
Beh, di solito sei abbastanza profondo, ma ora sulle strategie è un po' superficiale.

Già... È certamente tardi.
 

Sembra giusto, ma in realtà, tutte le volte che ho provato a capovolgere (cercare modelli inversi, modificare, ottimizzare ... ecc) prugna
Gli esperti hanno raramente avuto qualcosa di utile :(


Se la perdita media è inferiore a 10 pips, anche un EA invertito perderà naturalmente.
E, come tutti sanno, non si può fuggire da soli, bisogna fare un portafoglio "perdente".
Per quanto riguarda il tempo, sarebbe interessante calcolare la perdita media attuale in pip di tutti i partecipanti. Penso che possa essere anche meno di 10 pip, ma i rischi aumentati possono solo accelerare il tasso di perdita.
 

Se fosse così semplice e ovvio, tutti i broker lo farebbero da tempo. Credo che una volta o l'altra gli sia venuto in mente, ma ci deve essere un problema da qualche parte! Vorrei sapere dove... :))

Per i broker è molto più facile, le statistiche sui migliori e peggiori trader sono a portata di mano.

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