Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 17
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Sull'argomento, cioè cosa rende i movimenti dei prezzi un processo casuale non stazionario,
bisogna prima definire cos'è la non stazionarietà stessa.
La non stazionarietà è il cambiamento (non la costanza) dell'aspettativa matematica e della dispersione
nel tempo, cioè la dispersione media su M5 derivata dagli ultimi, diciamo, 100 valori non è
non è uguale alla dispersione media ottenuta nello stesso lasso di tempo 24 ore fa.
sui grafici in 365, che sono stati citati faa1947, questa non stazionarietà molto può essere visto chiaramente
sul primo grafico - un processo markoviano, autoregressivo, sul secondo sembra essere misto
media autoregressiva scorrevole ed entrambi i processi come ho detto sono non stazionari e
bisogna prevederlo prima di tutto portandolo a uno stazionario.
Per esempio prendete le differenze, cioè: Differenza(2)=prezzo(2)-prezzo(1)..... Differenza(100)=prezzo(100)-prezzo(99),
e poi applicare il modello di predizione lineare appropriato
Ой как интересно. Что технически означают термины "убегать" и "ловля убежавших"?
Se si piazza un grande lotto con un ordine limite in modo che sia visibile nello stack, allora in un mercato sottile i prezzi del bid e ask più vicini - il centro dello stack - iniziano ad allontanarsi da esso. A volte questo innesca una reazione a catena - l'"ascia" si sposta fuori dalla vista della tazza. Poi si arriva a quei prezzi praticamente sul mercato per un po', e poi si toglie la "scure". Il mercato torna praticamente dov'era.
Io stesso mi sono dilettato (sul rayke, tra gli altri), finché una volta sono stato colpito in testa - la mia offerta (qualcuno di una grande azienda) è stata soddisfatta, molto (!)) parzialmente soddisfatta, il mercato è andato nella direzione opposta, e poi questi stronzi hanno ritirato la loro offerta non soddisfatta - cioè, hanno giocato questo gioco. Grazie al cielo, il mercato non si è mosso molto in quel momento e le mie perdite sono state minime.
Immagino che la prima sia quella di spostare le loro offerte dall'ascia. E il secondo è quello di aumentare la volatilità in prossimità dell'offerta dell'ascia?
come ho detto, è non stazionario e
Bisogna prevederlo prima di tutto portandolo a uno stazionario.
Per esempio prendete le differenze, cioè: Differenza(2)=prezzo(2)-prezzo(1)..... Differenza(100)=prezzo(100)-prezzo(99),
e poi selezionare il modello di predizione lineare appropriato
IMHO questo è una semplificazione del problema. Piccole questioni a parte: a seconda dei parametri del modello ARPSS ci sono diverse varietà di modelli e si sostiene che identificando sul modello passato è possibile fare previsioni per il futuro. Per me è ovvio che questo può essere fatto se il modello ARPSS stesso non è cambiato nei periodi futuri. Non ho trovato tale presupposto in Box. Quindi il problema della previsione per i modelli non stazionari rimane nel senso che ho menzionato.
ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
"il modello ARPSS stesso" è esattamente ciò che è il modello Auto-Regression-Integrated Moving Average (ARMIA),
Capisco l'auto-regressione e la media mobile, ma cosa intendi per "pro-integrato"?
come in "il problema della previsione per i modelli non stazionari rimane nel senso che ho menzionato".
Forse le istruzioni dirette di Box per portare la non stazionarietà ad una forma stazionaria sul tema della previsione
sono quelli. "supposizioni", cioè? :)
ma non importa.
"il modello ARPSS stesso" è esattamente ciò che è il modello Auto-Regression-Integrated Moving Average (ARMIA),
Capisco l'auto-regressione e la media mobile, ma cosa intendi per "pro-integrato"?
in relazione al "problema della previsione per i modelli non stazionari rimane nel senso che ho menzionato. "
Forse le istruzioni dirette di Box per portare la non stazionarietà ad una forma stazionaria sul tema della previsione
sono quelli. "supposizioni", cioè? :)
ma non importa.
Con Box, "reintegrato" è differenze di un ordine superiore a uno, cioè differenze di differenze fino ad ottenere un processo stazionario. Box produce una forma stazionaria, ma per i dati storici, cosa succederà per i dati futuri? Il modello ARPSS avrà gli stessi parametri dei dati storici. Questo è ciò che si intendeva.
1. Ну дык этот алгоритм Ваш или чей? Да и тут и мудрствовать много не надо ибо пипсовку на М1 легко распознать по коротким TP.
2. Ну дык хто ж Ваш алгоритм знает шоб шото помыслить? Ну а Ваше предыдущее описание работы по "порывам" выглядит извините не очень серьезно шоб даже экспериментировать с этим.
Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
Puoi dire qualcosa su quello che ho detto senza andare sul personale?
Vi prego di notare che non sto facendo un riferimento personale a voi. Pensi che non lo farei?
А по сути моих высказываний шото можете аргументировано заявить без перехода на личности?
Прошу заметить шо я на Вашу личность не перехожу. Думаете не мог бы?
Se c'era un senso nelle tue affermazioni, l'ho perso molto tempo fa... L'impressione rimanente di voi in questo thread: non capire cosa stiamo parlando (o fingere di non capire), ma cercando di dimostrare che l'uomo è sbagliato e in generale un idiota, come egli "usa" m1 per la previsione. E non stavo andando sul personale, ho solo chiesto di non rovinare un ramo, come un ramo ha dato un'idea interessante, e i vostri commenti sono fortemente influenzando l'idea di idee veramente utili ...
Con questo mi congedo e non voglio unirmi a voi nel rovinare questo thread... Buona giornata...
Если в ващих высказываниях и была суть то я ее давно потерял... Оставшееся впечатление о вас в этой ветке: Не пониаете о чем речь (или делаете вид что не понимаете), но пытаетесь доказать что человек не прав и вообще дебил, так как "использует" м1 для прогноза. Да и я не переходил на личности, я просто попросил вас не портить ветку, так как ветка подала интересную идею а ваши коментарии сильно мешают вникать в суть высказывания действительно полезных идей...
За сим откланяюсь, не хочу присоединяться к вам в деле обессмысливания ветки... Всего хорошего...
Caro signore, le è stato solo chiesto di parlare e di esporre i suoi argomenti, vero? Anche se il suo comportamento è abbastanza comprensibile.
Se non hai capito il senso delle tue affermazioni o l'hai perso, io non c'entro niente. Ma posso offrirti qualche idea per evitare che la tua nevrosi ti prenda completamente, il che sarebbe un peccato. In ogni caso ti auguro buona fortuna e guarigione da tutte le tue malattie e disturbi!
Любопытно прогнатьть разные таймфреймы через анализатор. Это EURUSD M1 02/05/20000 по 01/06/2000 - всего 480 часов.
а это теже 480 часов но на на таймфреме Н1
Эту работу моожно было бы и не делать: временные ряды на М1 и на Н1 - это разные временные ряды с разными характеристиками. А то, что один получен из другого ни о чем (для меня) не говорит.
Certo che lo sono. Perché tu li hai resi tali. Il modo in cui i dati del vecchio periodo sono derivati produce componenti spettrali che non sono nella serie originale.
Che senso ha analizzare qualcosa che non esiste?
Inoltre, se questo è un analizzatore Finvar, ho grandi dubbi sulla sua qualità. Non sanno nemmeno calcolare correttamente dei semplici filtri.