L'OTTIMIZZAZIONE come base di un sistema di trading. - pagina 2

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alsu:

La prova di questo è nello studio.

Finora, non ho visto un grafico di parametri ideali che non mostri rotture di stazionarietà. Se c'è un'idea (nuova) sensata, non è un problema programmarla.

Le perturbazioni della stazionarietà accadono.... Non voglio dimostrare niente a nessuno.... Ho fatto un grafico dei parametri in excel sei mesi fa... se lo trovo, lo posterò.
 
jelizavettka:
Le rotture di stazionarietà accadono.... Non voglio dimostrare niente a nessuno.... Ho fatto un grafico dei parametri in excel sei mesi fa... se lo trovo, lo posterò.

Come posso spiegare questo... Probabilmente lo è, ma dobbiamo prendere in considerazione un fatto importante: il risultato finale dell'operazione dell'algoritmo è un certo affare che viene eseguito a certi prezzi. Questo significa che la varianza di qualsiasi parametro di previsione dovrebbe essere ricalcolata in varianza di prezzo, e solo allora il valore reale della previsione diventerà chiaro.

Possiamo usare l'esempio più semplice contro cui molte persone sbattono la testa: un'onda costruita su N conteggi è approssimativamente prevista N volte meglio del prezzo. Ma quando fai un trade con questa previsione la sua varianza viene ricalcolata alla varianza del prezzo di entrata/uscita, cioè torna a N volte. Più la dispersione aumentata di N volte del rumore di campionamento che si verifica nei calcoli - e come risultato la previsione è ancora peggiore della previsione a prezzo netto.

Non sto dicendo che tutti gli algoritmi avranno un tale risultato negativo, proprio il contrario - suggerisco di pensare a tali varianti in cui l'effetto positivo della previsione supera gli effetti dell'aumento della varianza del rumore. Questa è una condizione necessaria perché un sistema di previsione sia redditizio.

 
Qualsiasi segmento della storia è essenzialmente stazionario, perché è sempre possibile trovare un modello sul quale si può guadagnare il più possibile. La non stazionarietà (o cambiamento del mercato) avviene sempre nel futuro, che non conosciamo e non assumiamo....))))
 
LeoV:
Qualsiasi segmento della storia è essenzialmente stazionario, perché si possono sempre trovare modelli su cui si può fare la massima quantità di denaro. La non stazionarietà (o cambiamento del mercato) avviene sempre nel futuro, che non conosciamo o assumiamo....))))


)))) Cosa c'entra la "stazionarietà" e "si possono trovare schemi"? Ci sono anche regolarità nelle serie non stazionarie.

"Qualsiasi segmento della storia è essenzialmente stazionario" - cos'è "essenzialmente"? Prima sapevo solo - serie stazionarie e non stazionarie, ma "essenzialmente" - non lo so.

 
alsu:

Come spiegarlo... Molto spesso i grafici dei parametri/indicatori sembrano molto più lisci di quelli dei prezzi, il che dà l'impressione che sia più facile fare previsioni basate su di essi... Forse è vero, ma dobbiamo tenere conto di un fatto importante: il risultato finale dell'operazione dell'algoritmo è un certo affare che viene fatto a certi prezzi. Questo significa che la varianza di qualsiasi parametro di previsione dovrebbe essere ricalcolata in varianza di prezzo, e solo allora il valore reale della previsione diventerà chiaro.

Possiamo usare l'esempio più semplice contro cui molte persone sbattono la testa: un'onda costruita su N conteggi è approssimativamente prevista N volte meglio del prezzo. Ma quando fai un trade con questa previsione la sua varianza viene ricalcolata alla varianza del prezzo di entrata/uscita, cioè torna a N volte. Più la dispersione aumentata di N volte del rumore di campionamento che si verifica nei calcoli - e come risultato la previsione è ancora peggiore della previsione a prezzo netto.

Non sto dicendo che tutti gli algoritmi daranno un tale risultato negativo, proprio il contrario - suggerisco di pensare a tali varianti in cui l'effetto positivo della previsione supera gli effetti dell'aumento della varianza del rumore. Questa è una condizione necessaria perché un sistema di previsione sia redditizio.

Sì,... ho pensato anche a questo... Una piccola deviazione nella previsione del periodo dell'ondulazione - e una perdita.... Ma penso che il classico syss tem rimarrà molto indietro rispetto al sistema con la previsione dei parametri, perché nel secondo caso l'ottimizzazione viene utilizzata dopo ogni incrocio.
 
jelizavettka: Nel secondo caso usiamo l'ottimizzazione dopo ogni intersezione.

È qui che OpenCL e una potente scheda grafica tornano utili.

Ma prima bisogna trovare un algoritmo. E purtroppo l'autore non è molto bravo.

 
Mathemat:
È qui che OpenCL e una potente scheda grafica tornano utili. Ma prima bisogna trovare un algoritmo.
E capire cosa ottimizzare a tutti)) E siccome non abbiamo un potente programmatore visivo nel nostro cervello, non abbiamo voglia di provare tutte le varianti - se solo potessi trovare quella giusta))
 
Mathemat:
È qui che OpenCL e una potente scheda grafica tornano utili. Ma prima bisogna trovare un algoritmo.
Deve essere qualcosa di figo. Non può farlo una normale CPU? Che ne dite di just.... autosampling nel codice esperto.......
 
Demi:


)))) Cosa c'entra la "stazionarietà" e "si possono trovare schemi"? Ci sono modelli anche su serie non stazionarie.

"Qualsiasi segmento della storia è essenzialmente stazionario" - cos'è "essenzialmente"? Sapevo solo prima - serie stazionarie e non stazionarie, ma "essenzialmente" - non so.

Una definizione intuitiva di "stazionarietà nella sostanza" ((c) LeoV), per esempio, potrebbe essere questa - è facile vedere dove le decisioni di trading dovevano essere prese...e quali.

;)

 
Mathemat:

È qui che OpenCL e una potente scheda grafica tornano utili.

Ma prima bisogna trovare un algoritmo. E purtroppo l'autore non è molto bravo.

Mi stai leggendo nel pensiero. (sulla scheda grafica). su nalitu - sì, ma funzionerà. c'è anche la logica fuzzy in forma implicita e tutto il resto.
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