Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 23
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Да, правильно. С дискретным процессом я конкретно протупил.
Succede.
Un errore comune che molti principianti fanno è quello di cercare di estrapolare dai modelli matematici per il BP originale piuttosto che le prime differenze.
1. Il BP di qualsiasi strumento finanziario è meno stazionario rispetto alle differenze e quindi è consapevolmente inadatto all'estrapolazione
2. C'è completa invarianza tra BP e differenze, cioè si possono facilmente ottenere le differenze da BP, e facilmente ricostruire BP dalle differenze, comprese le parti estrapolate - futuro calcolato.
Бывает.
Ho preso un abbaglio con il momento "derivata/differenza" per una serie discreta. Questo non invalida la mia critica alle vostre "idee". La stazionarietà della derivata prima non aiuta a prevedere il prezzo della BP. Una passeggiata casuale può anche avere una prima differenza stazionaria, ma non si possono fare soldi su di essa.
1. ВР любого финансового инструмента менее стационарен по сравнению с разностями, а следовательно заведомо непригоден для экстраполяции
Я протупил с моментом "производная/разность" для дискретного ряда. Это не отменяет моей критики в отношении твоих "идей". Стационарность первой призводной ничем не поможет в предсказании ВР цены. У случайного блуждания может быть вполне стационарная первая разность, но заработать на этом не получится.
Non ho intenzione di entrare in un dibattito e discutere l'ovvio, perché non mi interessa se gli altri ci guadagnano o sono disperatamente contrari. Perché sono perfettamente felice di guadagnarci io stesso.
Sbagliato. State confondendo il caldo e il morbido. Per esempio un processo della seguente forma x(t) = b * t + e(t), dove e(t) ~N(0,1) e b è una costante. La prima differenza di questo processo è un processo stazionario. Il processo stesso non è stazionario, ma tuttavia è notevolmente estrapolabile nel futuro quanto si vuole.
Non sono confuso su nulla. Se le prime differenze sono stazionarie, allora la BP iniziale è prevedibile. Questo è abbastanza ovvio. Se lei ha un'opinione diversa, allora cerchi di dimostrare il contrario. E noi ammireremo i vostri sforzi.
Un'altra cosa è che la presenza della varianza è un rischio probabilistico. Cioè in questo caso Markowitz, Sharpe e simili hanno ragione. Almeno come pionieri che hanno aperto gli occhi su un fatto ovvio. Ancora più giusto è chi ha derivato il coefficiente Sortino. Perché? Spiegazione. La variante stessa non va da nessuna parte. Quindi combatterlo è come minimo una perdita di tempo, soprattutto nei processi non stazionari. Perché combattere quando c'è un modo più semplice, che è prescritto nei libri di testo TRIZ? Ridurre la varianza nella regione in perdita aumentandola nella regione redditizia. Un processo instabile viene trasferito ad un altro processo altrettanto instabile, e la varianza rimane, ma sta già lavorando per noi, non contro di noi.
Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
La formula è imprecisa: x(t) = b * x(t-1) + e(t), dove e(t) ~N(0,1) e b è una costante.
Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
Fare soldi con uno strumento finanziario I(1)? Posso solo augurarvi buona fortuna.
Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
Fate una AR(1) del processo risultante del vostro portafoglio e tutto diventerà chiaro.
В формуле неточность: x(t) = b * x(t-1) + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.