Esiste il Graal? - pagina 207
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Questa è una strategia che funziona con quello che hai e ha una percentuale di vincita del 50/50.
In pratica, anche meno trade vincenti: - per 3 trade redditizi da 200 dollari di solito 5-7 perdenti per 5-15 dollari - beh, questo è in dollari (per non perdersi in pip) - questo è per un ciclo di 10 trade. Quando tutti e dieci i dieci possono essere perdenti - una probabilità molto bassa - ma data la possibilità di iniziare prima un nuovo ciclo. Tali cicli non sarebbero redditizi in una fila - nel caso in cui abbiamo bisogno di fare una pausa, per esempio.
Cioè, secondo la teoria delle probabilità dovremmo lavorare e il TS dovrebbe corrispondere.
E nessuno cercherà mai (un tale schema) e anche dopo aver visto una serie di affari niente capirà più i perdenti.
Questo non è per la lode, ma per la domanda MM (voglio scrivere la terza M) - per esempio, io commercio dal TS e continuamente fare profitto e aumentare il deposito. Così avremo un ciclo negativo (-$20 000) in futuro e vedremo che nel 2010 (diciamo trader) abbiamo guadagnato 20 000 di profitto.
Quindi qualsiasi profitto ottenuto ora è inutile e tutto il profitto annuale sarà perso in un solo scambio.
Come si può evitare questo?
Come evitare questo?
Non deve succedere il 100% delle volte. Qui regna Bernoulli.
Cerca di fare in modo che il risultato di un solo trade perdente non sia troppo disastroso. E allo stesso tempo, fare in modo che ci siano meno transazioni perdenti. Cioè, creare un sistema con un MO positivo del commercio.
Un buon sistema è, per esempio, se TP/SL = 2, e contemporaneamente il numero di trade profittevoli è una volta e mezza maggiore del numero di trade perdenti (con un gran numero di trade, ovviamente). Allora la stima del fattore di profitto è uguale a 3 (un ottimo PF). In questo caso la serie di trade perdenti non è così lunga come la serie di quelli profittevoli, e si verificano meno frequentemente.
Su 3 serie redditizie di 200$ di solito 5-7 perdenti di 5-15$.
È un grande sistema, se è così. Il PF è ancora più grande, tipo 6. Perché squittire?
Non accade necessariamente al 100%. Qui regna Bernoulli.
Cerca di fare in modo che il risultato di un solo trade perdente non sia troppo disastroso. E allo stesso tempo, fare in modo che le perdite siano meno frequenti. Cioè, creare un sistema con un MO positivo del commercio.
Un buon sistema è , per esempio, se TP/SL = 2, e allo stesso tempo il numero di trade redditizi è 1,5 volte il numero di trade perdenti (con un gran numero di trade, ovviamente). Allora la stima del fattore di profitto è uguale a 3 (un ottimo TF). In questo caso la serie di trade perdenti non è così lunga come la serie di trade profittevoli, e si verifica meno frequentemente.
Non si tratta del 100% delle perdite, ma della crescita relativa e un'operazione ordinaria in perdita in futuro (in caso di sviluppo favorevole) sarà uguale al profitto guadagnato oggi per esempio tra sei mesi... OK, l'esperienza rimarrà.
"Buon sistema" - tutto guadagnato dalla fermata inversa immediatamente - massimo come sulla piattaforma 18pp profitto sul fatto (segnale), su un ciclo di 5-15 (valuta) operazioni - la percentuale di non redditizio esattamente non ha contato da qualche parte intorno al 70%.
Depo load 100% - profitto guadagnato immediatamente in nuovi trade.
Redditività dal 50% al giorno - questo è un test del genere.
È un grande sistema, se è così. Il PF è ancora più grande qui, dell'ordine di 6. E perché squittire?
Non sto guardando - sto riposando nel ramo del graal....
Spiegare - con un trade come questo l'aspettativa matematica è negativa?
Non so nulla del tuo trading, le spiegazioni non sono ancora molto chiare. Ma se
обычная убыточная сделка в будущем (при благоприятном развитии) будет равняться заработанной сегодня прибыли например за полгода
dovresti pensarci. È troppo dispendioso perdere tutto quello che si è fatto in sei mesi.
Non so nulla del tuo trading, le spiegazioni non sono ancora molto chiare. Ma se
allora dovresti pensarci.
Non so nulla del tuo trading, le spiegazioni non sono ancora molto chiare. Ma se
dovresti pensarci. Perdere tutto quello che si è fatto in sei mesi è troppo dispendioso.
Se non si capisce, tutto questo viene monitorato su un conto reale, è troppo presto per trarre conclusioni. (Se l'esito è positivo, vi darò personalmente un link).
(tutta roba mia, del mio giardino e anche dell'erba. Inoltre, si applica una "fuga temporale" di circa 15 minuti prima del tempo)
Il 47% di qualità è inaccettabile su n1 ... anche se su m1 e 25% va bene ... a condizione che gli errori di corrispondenza = 0 ....
Tantrik:
Così qualsiasi profitto ora è inutile e tutte le vincite dell'anno saranno perse in una sola transazione.
Come evitarlo?
Amici, perdonate l'intrusione...
Non ho letto tutto il thread, onestamente....
Dimmi, hai trovato il Graal?
Lo fai o non lo fai ????