Probabilità di trading - pagina 10

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Si può prendere uno ZigZag di dimensione appropriata, calcolare la lunghezza totale delle oscillazioni verso l'alto e verso il basso. Il loro rapporto è un'indicazione della tendenza passata in relazione al livello di modulazione selezionato

 
Urain >>:
Ни для кого не секрет на этом форуме что точный прогноз не возможет (хотя не буду так категоричен) маловероятен,
а отсюда вытекает постановка задачи вернее поставленная ранее задача время_открытия|направление|время_закрытия
трансформируеться во время_открытия|направление|(установка ТП и СЛ).
 Теперь суть вопроса : что лучше маленький_стоплосс|большой_тейкпрофит или маленький_тейкпрофит|большой_стоплосс ?
Теоретически чем мешьше удаление тем меньше потери или прибыли(по вариантам),
но чем дальше находиться уровень тем менее вероятным он будет по достижимости кумулятом.

Come controreplica: ci sono previsioni sotto forma di newsletter - "Risposte alla domanda - QUANDO? Nel trading intraday, il risultato è vicino al 100%.

 
Avals >>:

можно без случайностей - взять ЗигЗаг соответсвующей размерности, подсчитать суммарную длину ап-свингов и даун свингов. Их отношение - указатель на сложившийся в прошлом тренд относительно выбранного уровня модуляции

Se i prezzi di inizio e fine della sezione di studio sono uguali, allora
Somma (SuSwings) / Somma (GiùSwings) = 1

 
SProgrammer >>:
Ну вот таким образом будет выглядеть код, - - я не проверял! :) 
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;

Beh, se stai impostando condizioni uguali, allora regola tp e sl per tenere conto dello spread.

 
getch писал(а) >>

Se i prezzi di inizio e fine della sezione di studio sono uguali, allora
Somma (SuSwings) / Somma (GiùSwings) = 1


somma delle lunghezze in pip, non il numero di swing.
Per SB, a proposito, la sezione lunga è -> 1, e la lunghezza media dell'oscillazione è uguale al doppio della dimensionalità. E per qualsiasi citazione sulla lunga storia. Ma su un lasso di tempo molto specifico può essere significativamente diverso da 1.
P.S. Ah, vedo che intendevi l'uguaglianza di prezzo all'inizio e alla fine. D'accordo. La somma delle lunghezze di oscillazione verso l'alto e verso il basso tra gli incroci a T di qualsiasi livello orizzontale sono uguali. E la differenza nelle somme delle loro lunghezze è uguale al valore dell'incremento di prezzo dal punto iniziale al punto finale. Vale a dire, se x(tn)-x(t0)=Y, allora Somma (UpSwings) - Somma (DownSwings)=Y.
Corrispondentemente, se x(tn)-x(t0)=0 => Somma(Ondate) = Somma(Ondate) => Somma(Ondate)/Somma(Ondate)=1

 
Neveteran >>:


Я никак немогу понять, к чему это измерение диапазона движений цены в стопах или профитах?

С самого начала я писал, что чем большее число инструментов задействованно в работе, тем более сильна тенденция к усреднению. Я пошел именно по этому пути, поскольку получение катострофических отклонений невозможно. Использование стопов или профитов играет не на вашей стороне, а за ДЦ.


Le uniche due cose che ho letto qui sono l'assoluta cafonaggine e le stronzate di SProgrammer, che si vanta di essere istruito, mentre confuta istantaneamente le stesse affermazioni. Una persona istruita non si abbasserebbe mai a un flaming così palesemente adolescenziale, dando la piena impressione che un adolescente arrapato di 16 anni sia seduto alla sua tastiera.
E in secondo luogo, un sacco di parole oscure di matematica... Sebbene abbia finito l'università solo sulla specialità molto vicina connessa con la matematica e la teoria e contato che non è male in essa capire, ma ha ottenuto come se su conferenza di futurologi da ben noto Lem...
Perché sto scrivendo proprio a lei. L'unica cosa sensata che ho raccolto da questo thread è il tuo post. Che facendo una media su diverse coppie - la probabilità di andare in drawdown irraggiungibili è molto più bassa, e più coppie sono coinvolte nella media generale, più bassa è questa probabilità.
Purtroppo, non sono un GRANDE MATEMATICO e non conosco le parole e i termini intelligenti. Ma forse quei matematici intelligenti che sono presenti in questo thread - possono formalizzare tutto in formule e anche chiamarle parole intelligenti ...
Ma che è un fatto. Questo è sicuro.
 
lexandros >>:


Из всего что здесь прочитал - выловил только две вещи - беспросветное хамство и быдлячество со стороны SProgrammer, который бахвалится своей образованностью, и при этом мгновенно эти же утверждения опровергает. Образованный человек никогда не станет опускаться до такого откровенно подросткового флейма, создавая полное впечатление, что за клавиатурой сидит 16-ти летний сексуально озабоченный подросток.
И второй момент - куча непонятных слов из математики... хотя заканчивал вуз как раз по специальности очень близко связанной с математикой и теор.вер. и считал что неплохо в этом разбираюсь, но попал как будто на конференцию футурологов из знаменитого Лема...
Я почему пишу конкретно Вам. Единственное разумное, что я почерпнул из данной ветки, это Ваш пост. Что если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимые просадки значительно ниже, и чем больше пар участвуют в общем усреднении, тем эта вероятность ниже.
Я к сожалению, не ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК и не знаю умных слов и терминов. но наверное те умные математики, которые присутствуют в этой ветке - смогут все это формализовать в формулы и даже обозвать умными словами...
Но то, что это факт. Это однозначно.
Beh, se nessuno ha intenzione di codificare le sciocchezze che Neveteran dice nel suo stesso thread, allora nessuno lo farà nemmeno in questo thread.
Puoi leccare il tuo idolo quanto vuoi, ma per favore fallo nel suo stesso thread.
 
Urain >>:
Ну уж если тот бред что несёт Neveteran в его собственной ветке никто кодировать не собираеться то в этой и подавно никто не будет.
Можете вылизывать вашему кумиру всё что пожелаете только пожалуйста делайте это в его собственной ветке.


Non so bene cosa c'entrino "idolo" e "leccare"...
Neveteran è un diffusore molto poco compreso, personalmente. La poltiglia verbale che viene da lui - fa a pezzi la mente.
In realtà volevo dire qualcos'altro...
Vale a dire (senza troppa verbosità) - se fai la media su diverse coppie - la probabilità di entrare in un drawdown irraggiungibile è più bassa che se fai lo stesso su una sola coppia. Questo è tutto. Né più né meno.
Ma l'intero flusso di termini mescolati caoticamente in una sequenza casuale, operato da Neveteran nel suo ramo - semplicemente non l'ho lasciato entrare nella mia mente. E sono fuori dalla discussione sulla sua giustezza o meno...
Quindi, il tuo tiro è da qualche parte nel bersaglio sbagliato. Spostare il mirino.
 
lexandros писал(а) >>

Non è quello che volevo dire in realtà...
Vale a dire - se fai la media su più coppie - la probabilità di andare in un drawdown irraggiungibile è minore che se fai lo stesso su una singola coppia.

Potrebbe per favore provare questa affermazione. Non ho la sensazione che sia corretto. E per favore chiarisci i terimini nella tua _conferma_, forse è questo il punto.
 
Ripetere:

Advisor conta il numero di ginocchia ZigZag (almeno Pips) e scrive su file:
extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Funziona nel tester con l'ottimizzazione:
?

Traccia il rapporto tra il numero di ginocchia e la loro dimensione minima(Pips):
?

Trame del rapporto del numero di ginocchia ZigZag Pips1 e Pips2(Amount(Pips1) / Amount(Pips2)) con rapporto Pips2 / Pips1 = Koef dalla dimensione di Pips1
?
?
?
Nei grafici precedenti, la linea blu è il valore di Koef^2.


Ipotesi:

Amount(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
dove Amount(Pips) è il numero di ginocchia di ZigZag con un ginocchio di almeno Pips.
MathCad file con sorgente dati qui.
1...3456789101112131415
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