Probabilità di trading - pagina 6

 
Devo dire subito che il mio livello di matematica non è superiore alla scuola elementare.
SProgrammer >>:

*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)


Una parafrasi più accurata:
Avals >>:


in generale questo può essere calcolato solo per astrazioni come il cammino casuale, o più specificamente - SB con tendenza.
Per SB puro le probabilità saranno inversamente proporzionali alla lunghezza a sl e tp

.

P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - senza includere lo spread
Per SB con un trend sarà più complicato e dipende anche dalla componente di trend e dalla dispersione (volatilità).

 
getch писал(а) >>
Lasciatemi dire subito che il mio livello di matematica non è superiore a quello della scuola elementare.


Una parafrasi più accurata:




NO!!! No :) È un'assurdità scritta, ve lo dico io - la matematica è l'unica cosa che è precisa nella formulazione. E non lo permette = nessuna tendenza. :) Che razza di arbitrarietà a livello di scuole elementari è questa - perché non considerare la tendenza? Chi l'ha permesso :) La regola che ho formulato non è una novità - è BANALE e OLTRE a questo e solo - PENSIERO che sia una proprietà di NE. :) Ma c'è bisogno di dimostrarlo - è stato già dimostrato - il secolo scorso, o già il secolo prima - non ricordo. Lasciate che il matematico ve lo spieghi - non c'è niente di extra ordinario qui.

 
Non ho tagliato la citazione. Stavo parlando dei calcoli P(TP) e P(SL).
Ho solo una piccola bicicletta di mia proprietà.
 
getch писал(а) >>
Non ho tagliato la citazione. Stavo parlando dei calcoli P(TP) e P(SL).
Ho solo la mia piccola bicicletta.

А... L'ho scritto chiaramente - è proporzionale alla dimensione, quindi la tua formula - TP è il prezzo, ma io dico che TP è la distanza in pip dal prezzo aperto. E SL è la distanza in pip dal prezzo di apertura.
 

Sono tutte stronzate. Non ci sono probabilità, perché non ci sono variabili casuali. Gli affari sono fatti da persone che dalle particelle browniane non agiscono a caso, ma di proposito, leggendo analisti, disegnando grafici e non leggendo questo forum.

 
SProgrammer писал(а) >>

А... Pensavo di aver chiarito che è proporzionale alle dimensioni.


Rapporto di grandezza, come ho chiarito in quel thread.
p.s. A proposito, non hai risposto alle domande che ti ho posto (non posso mettere in relazione le affermazioni della tua risposta con le mie domande).
 
SProgrammer >>:


А... Я помоему четко написал же - пропорциональна размеру, то есть ваша формула - TP -- это цена, я же говорю, что TP - это растояние в пунктах от цены открытия. И SL - это растояние в пунктах от цены закрытия.

Probabilmente anche le scoperte.
La tua affermazione che P(TP) / P(SL) ~ SL / TP non sembra contraddire quanto segue: P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP)

 
faa1947 писал(а) >>

Sono tutte stronzate. Non ci sono probabilità, perché non ci sono variabili casuali. Gli affari sono fatti da persone che, da particelle browniane, non agiscono a caso ma di proposito, leggono analisti, disegnano grafici e non leggono questo forum.


Solo gruppi di offerenti consapevoli (quelli con conoscenze privilegiate o con un potere/capitale algoritmico/computazionale superiore) agiscono di proposito. Le azioni di altri gruppi sono più casuali.
Ci sono molti metodi diversi per analizzare il comportamento del prezzo, che in un dato momento dà un'idea diversa sulla direzione futura del movimento. Poiché tutti questi metodi non sono accurati al 100% - si può guardare alle probabilità di movimento in una direzione o nell'altra (cioè il comportamento di qualsiasi gruppo di offerenti).

 
A proposito, se esiste una cosa come "Insider Information", perché applicano ancora la definizione di SB al mercato?
 
lea писал(а) >>


Rapporto di grandezza, come ho chiarito in quel thread.
p.s. A proposito, non hai risposto alle domande che ti ho posto (non posso mettere in relazione le affermazioni della tua risposta con le mie domande).


Cosa vuol dire che hai chiarito - penso che sia tutto quello che ho detto :)
A proposito, che dire delle domande? :)

Motivazione: