Probabilità di trading

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Non è un segreto su questo forum che una previsione accurata è impossibile (anche se non sarò così categorico) improbabile,
quindi la formulazione del problema o meglio il problema precedentemente impostato tempo_aperto|direzione|chiusura tempo
si trasforma in tempo di apertura|direzione|(impostare TP e SL).
 Ora il nocciolo della questione: cosa è meglio: un profitto small_stop loss|big_stake o un profitto small_stake|big_stop loss ?
Teoricamente, più piccola è la rimozione, più piccola è la perdita o il profitto (per variazioni),
ma più il livello è lontano, meno è probabile che sia raggiungibile con il cumulo.
 
Tema dello specchio. Grazie!
Stima 3s.
E arcsinus con doppio logaritmo per ogni punto per aiutare.
Se si ricorda il principio della massima verosimiglianza, potrebbe funzionare.
L'assiomatica deve essere cambiata.
;)
 
3s è inteso come 3*SCO, se è così, è un calcolo standard in modo che il livello sia irraggiungibile, sto parlando della procedura per aumentare i profitti sulle perdite.
Il Take Profit dovrebbe essere raggiungibile ma il più grande possibile e lo Stop Loss dovrebbe essere irraggiungibile ma il più piccolo possibile.
 

SL, B/S e nessun TP. E quali dimensioni e dove e quando posizionare, aprire e chiudere dipende da ognuno, in base a molti fattori.

 
sever29 >>:

СЛ, Б/У и отсутствие ТП.

Se si esce rigorosamente dallo SL o dal TP si perde, perché nel migliore dei casi non si guadagna nulla e nel peggiore si subiscono perdite,
Non sto parlando della pratica del trading, ma della teoria, ecco perché sto considerando varianti estreme per il bene dell'esperimento.
 
Per i signori dei praticanti puri riformuliamo il problema in un passo dopo passo:
Dato un EA con un'entrata casuale, inizialmente impostiamo stop e profitto uguali.
Iterazione 1 - il mercato ha fatto un passo nella direzione delle probabilità di profitto sono cambiate, diminuiamo le probabilità e tiriamo SL fino al mercato.
Iterazione 2 - il mercato ha fatto un passo nella direzione dello stop le probabilità sono cambiate, scaliamo le probabilità e tiriamo il TP verso il mercato.
Se ora tiriamo su il profitto e poi lo stop loss al mercato, le probabilità saranno sempre uguali tra loro e questo trade restituirà zero risultati.
Per un risultato favorevole dobbiamo spostare la probabilità, cioè tirare una parte più lentamente dell'altra.
Come cambia la probabilità se TP viene tirato più lentamente di SL?
 
Urain >>:
Для господ чистых практиков перефразируем задачу в пошаговую :
Дано советник с рандомным входом, изначально выставляем равные стоп и профит.
Итерация 1 - рынок сделал шаг в сторону профита вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем СЛ к рынку.
Итерация 2 - рынок сделал шаг в сторону стопа вероятности изменились, уровняем вероятности и подтянем ТП к рынку.
Если подтягивать то профит то стоплосс к рынку то вероятности всегда будут уравниваться и такая торговля даст нулевой исход.
Для благоприятного исхода требуеться сдвинуть вероятность те подтягивать одну из сторон медленнее чем другую.
Как измениться вероятность если ТП подтягивать медленней чем СЛ ?

ITERAZIONE 1 e sotto... Chi dice che le probabilità sono livellate?

Da dove viene questa ipotesi?

 
Temo che il diritto all'avatar sia di breve durata...
ma lo metterò in giro per un po'.
Ponte dal centro al...
se me lo chiedete.
 
Urain писал(а) >>
Per i signori dei praticanti puri riformuliamo il problema in un passo dopo passo:
Abbiamo un EA con entrata casuale, inizialmente abbiamo impostato stop e profitto uguali.
Iterazione 1 - il mercato ha fatto un passo nella direzione delle probabilità di profitto sono cambiate, diminuiamo le probabilità e tiriamo SL fino al mercato.
Iterazione 2 - il mercato ha fatto un passo nella direzione dello stop le probabilità sono cambiate, scaliamo le probabilità e tiriamo il TP al mercato.
Se tiriamo su il profitto o lo stop-loss al mercato, le probabilità si equilibreranno sempre e questo commercio restituirà un risultato nullo.
Per un risultato favorevole dobbiamo spostare la probabilità, cioè tirare una parte più lentamente dell'altra.
Come cambia la probabilità se TP si muove più lentamente di SL?


In generale questo può essere fatto solo per astrazioni come le passeggiate casuali, o più specificamente - SB con una tendenza.
Per SB puro le probabilità saranno inversamente proporzionali alla lunghezza a sl e tp. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - senza considerare lo spread
Per SB con una tendenza sarà più complicato e dipende anche dalla componente di tendenza e dalla dispersione (volatilità).

 
Avals >>:


в общем виде это можно только для абстракций типа случайного блуждания посчитать, ну или более частные - СБ с трендом.
Для чистого СБ вероятности будут обратно пропорциональны длине до sl и tp. P(SL)=TP/(SL+TP), P(TP)=SL/(SL+TP) - без учета спреда
Для СБ с трендом все будет сложнее и зависит так же от трендовой составляющей и от дисперсии(волатильности).

Puoi approfondire il SB con una tendenza?
Un argomento vitale, se lo chiedete a me.
 
avatara писал(а) >>
Puoi approfondire il SB con una tendenza?
È un argomento scottante, se lo chiedete a me.

Nel caso più semplice, se per esempio si usa una moneta sbagliata come tendenza (probabilità di testa<> probabilità di croce), allora il problema si riduce a un "Problema del disturbatore". Le formule finali per calcolare le probabilità di vincita di uno dei giocatori, e nella nostra dichiarazione le probabilità di raggiungere TP e SL sono date per esempio https://www.mql5.com/go?link=http://ilib.mirror1.mccme.ru/djvu/bib-kvant/teorver.htm p.129-130
dove a e b sono le distanze da TP e SL
123456789101112131415
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