Ancora una volta, a proposito dei loka. - pagina 52
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Proprio così. Perché pensi che anche con SL/TP=10 la probabilità di accumulare un profitto/perdita (nel lungo periodo) rimane la stessa - 50/50 ?
Tutto nel mondo tende ad equilibrarsi. Così per 10 TP attivati, uno SL attivato è sufficiente per pareggiare, se non abbassare, le vostre possibilità di profitto/perdita... ;-))
La prima risposta è più corretta. Quindi, perché prendono i punti di ingresso sbagliati?
Intendevo voci casuali, a caso.
Anche vero, è quello che mostra...
Mostra quello che mostra!
Certo, potrebbe non essere 50/50, ma per il 99,9% dei "sistemi" sarà come dovrebbe essere, cioè 50/50. Il punto è che quello che il creatore del sistema pensa sia un modello si rivela essere solo un futile gioco di rumore o cose altamente dipendenti. In altre parole, le "regolarità" di tali "sistemi" non colgono la differenza tra il processo e la martingala.
Certo, potrebbe non essere 50/50, ma per il 99,9% dei "sistemi" sarà come dovrebbe essere, cioè 50/50. Il punto è che quello che il creatore del sistema considera un modello si rivela essere solo un futile gioco di rumore o cose altamente dipendenti. In altre parole, le "regolarità" di tali "sistemi" non colgono la differenza tra il processo e la martingala.
Qui si pone il dilemma tra la validità statistica e la durata limitata di ogni sistema. Il progettista del sistema ha un desiderio naturale di aumentare il numero di transazioni nei test, perché è il principale modo statistico per confermare la validità statistica. D'altra parte porta al fatto che il sistema viene rivelato in ritardo e di solito alla fine della sua vita. Questo è dovuto al fatto che più tempo è passato, più è probabile che la microstruttura sottostante il vantaggio statistico cambi. Inoltre, coloro che stanno perdendo soldi su questa inefficienza del mercato stanno gradualmente diventando più intelligenti e ci sono più persone disposte a mungerli, dato che molti stanno già prestando attenzione a questo.
Pertanto, la cosa più importante è mettere in funzione il sistema in modo tempestivo. O modi per aumentare la robustezza della strategia in altri modi che non siano solo l'aumento del numero di trade sui test.
C'è un dilemma tra la validità statistica e la durata limitata di ogni sistema. Il commerciante del sistema ha un desiderio naturale di aumentare il numero di transazioni nei test, perché è il principale modo statistico per confermare la presenza di validità statistica. D'altra parte porta al fatto che il sistema viene rivelato in ritardo e di solito alla fine della sua vita. Questo è dovuto al fatto che più tempo è passato, più è probabile che la microstruttura sottostante il vantaggio statistico cambi. Inoltre, coloro che stanno perdendo soldi su questa inefficienza del mercato stanno gradualmente diventando più intelligenti e ci sono più persone disposte a mungerli, dato che molti stanno già prestando attenzione a questo.
Pertanto, la cosa più importante è mettere in funzione il sistema in modo tempestivo. O modi per aumentare la robustezza della strategia in altri modi, oltre ad aumentare il numero di trade nei test.
Questo è normale. Solo che non capisco il posto - perché su questo thread per i deboli di cuore?
Mathemat ha sottolineato che le differenze rispetto alla martingala non vengono ripescate. Se lo prendi troppo "bene", non lo prenderai mai)))