Valanga - pagina 109

 
goldtrader >>:

- лот у Вас увеличивается на удвоением, а 8-кратным шагом, т.е. 0.01 - 0.08 - 0.64
- кол-во ступеней ограничено тремя,
- прибыль берётся тралом,
.
По сути от исходной ТС у Вас взят только принцип разворота на границе канала. Остальное всё своё.

In Avalanche, il fattore di moltiplicazione può essere qualsiasi cosa - è scritto nel primo post del thread. Leggete con più attenzione.

Il numero di passi non è probabilmente limitato artificialmente. Non ho mai visto più di due inversioni nell'area testata - c'era sempre un'uscita di profitto dopo due inversioni al massimo.

Era nel tema e l'ho ripetuto un paio di pagine fa nella strategia di trading Avalanche - leggila attentamente.
 
JonKatana писал(а) >>
Nel processo di risoluzione del problema di sever29, il processo completo di trading su "Avalanche" si è cristallizzato per il momento. Tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto. Quindi:

Preparazione:
...
Commercio:
...
Uscire:

...

Sarebbe una buona idea dire qualcosa sulla scelta della dimensione del deposito, almeno per esempio. La dimensione del deposito dovrebbe essere maggiore del massimo prelievo ottenuto sull'intervallo storico di 1-2 anni di test. Altrimenti, specialmente se vengono fatti prelievi regolari, la perdita può avvenire molto rapidamente.

 
Mathemat >>:
Евгений, с 10 марта, т.е. почти за месяц с начала ветки, Вы уже могли бы набрать статистику торговли руками по этой методе - не менее сотен сделок. Это был бы достойный ответ всем сомневающимся.
L'ho già scritto e te lo ripeto: dammi una ragione per cui dovrei dimostrarti qualcosa? Tu non sei niente per me. Se non vuoi usare "Avalanche", allora cosa stai facendo in questo thread? Inoltre, khorosh ti ha già dato delle statistiche (non solo una) con migliaia di scambi. Se non credete a lui, perché dovreste credere a me? Ci sono abbastanza prove nel thread.
 
PapaYozh >>:

Да некогда ему торговать, он в перерывах между постингами прибыль выводит.

Faccio trading tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.

 
khorosh >>:

Не мешало бы что-нибудь сказать о выборе размера депозита, ну хотя бы к примеру. Величина депозита должна быть больше максимальной просадки, полученной на историческом интервале 1-2 года тестирования. А иначе особенно, если производится регулярный вывод средств, слив может произойти очень быстро.

Questa è una questione puramente individuale e dipende solo dalle tue capacità. Tu, per esempio, puoi destinare 10.000 rubli del tuo budget al commercio, io posso tranquillamente commerciare per diverse decine di milioni di rubli - ognuno sceglie per sé.

 
khorosh >>:

У меня максим. кол. ордеров специально ограничено на уровне 3. После срабатывания 3 ордера результат определяется вероятностью 50/50. Либо ограниченный слив на уровне немного ниже максимальной просадки, либо выход в профит.

L'entità della perdita è legata al livello di prelievo massimo? E se provassimo a uscire al confine del canale, preferibilmente a quello con il più alto volume aggregato di ordini, come ho suggerito?

 
JonKatana писал(а) >>

Questa è una questione puramente individuale e dipende solo dalle tue capacità. Tu, per esempio, puoi destinare 10.000 rubli del tuo budget al commercio, io posso tranquillamente commerciare per diverse decine di milioni di rubli - ognuno sceglie per sé.


In ogni caso è pericoloso usare meno del massimo prelievo, non importa quanto ricco o povero tu sia. O almeno, se il deposito iniziale è inferiore al massimo prelievo, non si dovrebbero ritirare fondi fino a quando il deposito non raggiunge il valore del massimo prelievo + importo prelevabile + delta. E con 10.000 rubli puoi fare trading solo su un conto in centesimi.

 
JonKatana >>:
Уже писал, для вас повторю: назовите мне хоть одну причину что-то вам доказывать? Вы для меня никто. Если не хотите использовать "Лавину", то что вы делаете в этой теме? К тому же статистику (и не одну) с тысячами сделок уже приводил khorosh. Если вы не верите ему - с чего вдруг вы поверите мне? Доказательств в теме достаточно.

Non torcerlo. Io credo a Yuri, ma non credo a te: non hai fornito nessuna delle tue prove. Neanche uno. C'erano solo alcuni calcoli basati su ipotesi non dimostrate sul comportamento dei prezzi. E lei ha già mostrato il suo analfabetismo sui rapporti di equità, di garanzia e di equilibrio.

Il sistema di Yury ovviamente non ha molto in comune con il tuo. Ma tu pensi già che corrisponda anche al tuo. Bene, bene...

 
JonKatana писал(а) >>

L'entità della perdita è legata al livello di prelievo massimo? E se provassimo a uscire sul bordo del canale, preferibilmente sul bordo dove il volume totale degli ordini è più grande, come ho suggerito?

In questo caso, come nel caso di un piccolo trailing stop, ci saranno frequenti chiusure. Ma se abbiamo un piccolo profitto con un trailing stop, avremo perdite costanti nella vostra variante.
 
Mathemat писал(а) >>

Non torcerlo. Io credo a Yuri, ma non credo a te: non hai fornito nessuna delle tue prove. Neanche uno. C'erano solo alcuni calcoli basati su ipotesi non dimostrate sul comportamento dei prezzi. E lei ha già mostrato il suo analfabetismo sui rapporti di equità, di garanzia e di equilibrio.

Il sistema di Yury ovviamente non ha molto in comune con il tuo. Ma tu pensi già che corrisponda anche al tuo. Bene, bene...


L'autore dell'invenzione della valanga non è certo l'autore della valanga, se si considera che la principale differenza dagli altri sistemi è l'uso di ordini di chiusura con aumento consecutivo della dimensione del lotto. Questo principio è noto da molto tempo, ma lui popolarizza l'idea e cerca di formulare chiaramente questo algoritmo durante questo thread per renderlo un sistema di trading completo. Per quanto riguarda le differenze tra il mio algoritmo e quello dell'autore, puoi vedere qui: https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page114, 04.04.2010 15:10
Motivazione: