Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 22
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Ты её запрограммируй. И продавай.
;)
Quello che farò, per quanto riguarda la programmazione, l'ho scritto nella pagina precedente - ma ancora una volta, creare un algoritmo funzionante non è il problema, ma il problema è nel banale: "Prendi profitto e limita le perdite", MetaDriver. Hai notato qualche connessione tra Gold/USD e EUR/USD quando EUR/USD inizia a cambiare il suo prezzo abbastanza rapidamente?Non conosco le statistiche, lo so, ma il rapporto che funziona correttamente - stop e take è almeno 8 a 1, quando la leva è 1:100, e il target è solo 8 pips per ordine). Non faccio trading con i miei soldi ma con 5$ gratuiti dalla mia società di intermediazione "Marketiva", così in due mesi ho speso 34$ su 5$ - mentre sto sviluppando la mia strategia e aspettando che mi torni indietro
Lo stop sul primo grafico è di 20p, sul secondo - 40p (deposito iniziale 20 c.u., 137 scambi)
.... MetaDriver а Вы случаем не замечали связи между Gold/USD и EUR/USD когда EUR/USD довольно быстро начинает менять свою цену???
Potete trovare l'indicatore nel codebase. C'era un thread qui recentemente dove qualcuno lo stava cercando. Credo che gli abbiano dato il link.
MetaDriver я ищу не корреляцию между золотом и EUR/USD - это банально, было бы так просто все бы миллионерами были бы, я пока ищу одновременную скорость изменения как Gold/USD так и EUR/USD, т.е. пытаюсь ответить на вопрос: продолжится ли краткосрочный тренд по EUR/USD если Gold/Usd остановил свое движение или фиксировать прибыль? прочтите плз мой пост пару страниц назад
Finora non ho capito bene perché studiare il grafico di correlazione non aiuta. Forse è necessario qualcos'altro per essere sicuri, ma questo dipende da voi. Io (se fossi in te) scriverei uno script che genera statistiche per il modello che stai cercando e lo eseguirei.
Пока не очень понял почему изучение графика корреляции не поможет. Возможно для уверенности нужно что-то ещё, но это уж вы сами. Я бы (на вашем месте) написал скрипт набирающий статистику для искомой закономерности и погонял.
Perché sto cercando di fare il presupposto che non c'è alcuna relazione tra il prezzo dell'oro e EUR/USD, anche se questo non è vero. Ho iniziato a chiedermi perché i grafici EUR/USD e Gold/USD si fermano sul grafico M1 quando la coda del grafico Gold/USD inizia a "girare" su e giù (cioè, c'è una sessione attiva dell'oro). Così, oggi ho trovato la risposta: sì, perché le quotazioni EUR/USD smettono di arrivare proprio in questi momenti. Ho fatto un semplice EA e l'ho attaccato ad ogni grafico, l'ho controllato sul mio conto demo www.alpari.ru dalle 10 alle 11 Mosca. Dopo aver ricevuto una quotazione l'EA visualizza il commento come differenza (media aritmetica di 60 tick) e (media aritmetica di 10 tick). Ora sto pensando: "nessun risultato è anche un risultato".Пока не очень понял почему изучение графика корреляции не поможет. Возможно для уверенности нужно что-то ещё, но это уж вы сами. Я бы (на вашем месте) написал скрипт набирающий статистику для искомой закономерности и погонял.
La mia comprensione è che il calcolo della correlazione sui momenti dei due strumenti funzionerà.
A questo punto non vedo alcuna debolezza nella logica del ragionamento che ho citato nel primo post. L'assurdità dell'analisi multivaluta sembra assurda a prima vista.
C'è un'opinione secondo cui la strategia ideale deve essere multivaluta, o piuttosto la sua logica decisionale deve dipendere da diverse coppie di valute contemporaneamente.
E qui non stiamo parlando di una strategia di arbitraggio.
C'è un errore nel suo ragionamento. Dal suo punto di vista potrebbe non esserlo, perché tutto è strettamente collegato.
Cifre del 28.06.2010 (inizio - fine della giornata)
simbolo
aprire
clausola
delta
EURUSD
1.23781
1.22803
0.00978
EURGBP
0.8222
0.81341
0.00879
GBPUSD
1.50538
1.50171
0.00367
Ogni coppia di valute ha viaggiato in modo diverso durante la giornata (il valore non è cambiato proporzionalmente al legame rigido (il delta è diverso) "... Avendo analizzato il cambiamento di ogni coppia di valute, sono arrivato alla conclusione precedentemente assunta che tutti i trade, per esempio il cross EUR/GBP, sono completamente contabilizzati in EUR/USD e GBP/USD major" - queste sono le tue parole)
Devi solo distogliere lo sguardo dalle valute. Immaginate che siano 3 macchine. Uno ha scritto EUR, l'altro USD, il terzo GBP. Hanno guidato, hanno guidato e alla fine della giornata sono arrivati (0,00978, 0,00879, 0,00367). <- hanno guidato in quel modo ? o è la proiezione del modo in cui hanno guidato, su quell'asse ? e quell'asse è complicato, non è costante perché cambia nel tempo...perché il valore delle monete che ci vanno dentro cambia nel tempo, e la velocità non è costante.
Il movimento della moneta si realizza nello spazio N. Noi vediamo solo il riflesso di questo movimento, la sua proiezione sull'asse mobile.
P.S. Il valore del pappagallo non è una costante, varia.
Questo è un appello congiunto da parte mia e di getch (purtroppo bannato)
Ecco una citazione dalla sua corrispondenza su Skype
"Il punto è che lei vede qualche incoerenza con le mie affermazioni nelle diverse cifre. E non lo vedo affatto, se le persone danno un ragionamento logicamente corretto allora la logica stessa metterà tutto al suo posto. È solo che alcuni dei ragazzi del forum sono effettivamente in grado di descrivere bene e logicamente quello che ho detto. Lo leggerete e capirete. Se non lo fanno, ci proverò".
Ora una domanda. Getch afferma che c'è una relazione rigida e guarda in termini di queste formule.
EURGBPask = EURUSDask / GBPUSDbid
EURGBPbid = EURUSDbid / GBPUSDask
Lo guardo dal punto di vista della distanza percorsa (0,00978, 0,00879, 0,00367) e sostengo che non c'è una connessione rigida, poiché si percorrono distanze diverse (non possiamo calcolare la terza, conoscendo due cifre). Per quanto riguarda le sue formule, sì, sono corrette, ma è nel momento, in un dato secondo sembra essere una connessione rigida ma è una falsità, le valute (auto) si muovono in modo diverso.
Se non le dispiace, ci aiuti a capire...