Combinare più indicatori in un EA
In generale: il segnale giusto è un segnale la cui guida porta profitti di qualsiasi dimensione.
Poi, combinando l'area di "redditività" di diversi indicatori, si può arrivare alla "non redditività" del TS nel suo insieme. Questo non è lo stesso che "3. La combinazione errata di diversi buoni indicatori non migliorerà le prestazioni del sistema". imho.
Questo significa che un buon indicatore lavora contro un altro nello stesso sistema. Il suo segnale deve essere invertito per migliorare il sistema, anche se non è certo che questo lo migliori.
А теперь серьёзно, пока - простая математика:
-
Пример №1:
Есть 2 индикатора, каждый даёт 60% правильных сигналов. Результат применения
их обоих по системе "И" - это 36% правильных сигналов и 64% неправильных.
Соотношение (правильных\неправильных) = 36\64=0.562 (56,2%)
I tuoi calcoli sono sbagliati)
Il risultato dell'applicazione di entrambi al sistema AND è
36% dei segnali corretti e 0,4*0,4 - 16% dei segnali errati.In altri casi non ci sarà nessun segnale/transazione.
Rapporto (giusto / sbagliato) = 36 / 16 = 2,25 (69,2% dei trade redditizi)
ecc.
La conclusione: 1. Non è possibile utilizzare un indicatore con meno del 50% di segnali corretti in un Expert Advisor.
Ma questa è la teoria; in pratica, è molto peggio).
неправильная у Вас математика)
Результат применения их обоих по системе "И" - это
36% правильных сигналов и 0,4*0,4 - 16% неправильных.в остальных случаях сигнала/сделки не будет.
Соотношение (правильных\неправильных) = 36\16=2,25 (69,2% прибыльных сделок)
и т.д.
вывод: 1. Нельзя использовать в советнике индикатор с менее 50% правильных сигналов.
Но это таки теория, на практике всё значительно хуже))
Questa è la matematica corretta.
Richie, il tuo errore nel calcolo è che nel calcolare la probabilità usi a priori la conoscenza del segnale (cioè se è corretto o meno), che in realtà può essere disponibile solo post hoc, o, scientificamente parlando, a posteriori. Da qui la conclusione sbagliata.
Swan, hai fatto una buona osservazione. Questo è esattamente quello che pensa la maggior parte dei commercianti. Solo quando ognuno dei 2
Gli induttori danno il segnale giusto, il segnale è considerato corretto. E questo significa che il segnale corretto sarà del 36%.
Quelli errati sono tutti gli altri, cioè 100-36%=64%, non 16%. Il 16% è quello "sbagliato" e sicuramente non è
da cui essere guidati. E in pratica, ovviamente, tutto è molto peggio.
Naturalmente, non è possibile utilizzare un indicatore con <50% in un EA, a meno che non lo si inverta.
Alsu, è quello che sto dicendo, è solo semplice matematica per ora.
Se traduciamo la "correttezza" in probabilità - poi moltiplicando i loro "segnali", cosa ci dice?
;)
Uno mente con una probabilità del 50%, l'altro del 40%.
Insieme si trovano al 20%.
:)))))
Ma - prevedere correttamente 0,5x0,6 = 0,30.
Totale correttamente previsto dal 30%.
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Non è così?
manca solo il 50%... :(
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Orsetto: Indovino sul coperchio di un barattolo di miele;
Coniglietto: Indovino su una carota;
Lupo: Siete tutti scemi, sono sei mesi che indovino sulla coda di una volpe;
Picchio: Solo gli idioti non indovinano sulle termiti;
Pinguino: Puoi indovinare solo sulle sanguisughe, ma soprattutto non indovinare il venerdì;
Gufo: Cittadini, mettiamo tutto in una scatola nera, mescoliamo e indoviniamo tutto insieme.
Lupo: Sei un idiota, Philip, come puoi mettere la mia coda di volpe preferita in una scatola con le sanguisughe?
Orso: No, non darò il coperchio del mio barattolo a nessuno.
Coniglio: Una carota va bene per indovinare, ma è meglio usare due carote di dimensioni diverse,
Quando si sovrappongono, bisogna comprarli, quando sono separati, bisogna venderli.
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Ora seriamente, per ora - semplice matematica:
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Esempio #1:
Ci sono 2 indicatori, ognuno dei quali dà il 60% di segnali corretti. Il risultato dell'applicazione di
a entrambi usando il sistema "AND" è 36% di segnali corretti e 64% di segnali errati.
Rapporto (corretto/errato) = 36\64=0.562 (56.2%)
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Esempio #2:
Ci sono 2 indicatori che danno ciascuno il 50% dei segnali corretti. Il risultato dell'applicazione di
a entrambi usando il sistema "AND" è 25% di segnali corretti e 75% di segnali errati.
Rapporto (corretto/errato) = 25\75=0.333 (33.3%)
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Esempio #3:
Ci sono 2 indicatori che danno ciascuno il 40% dei segnali corretti. Il risultato dell'applicazione di
a entrambi usando il sistema "AND" è 16% di segnali corretti e 84% di segnali errati.
Rapporto (corretto/errato) = 16\84=0,190 (19,0%)
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E quindi le conclusioni:
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1. Non combinare un buon indicatore con uno cattivo, l'aggiunta di uno cattivo non porterà risultati migliori;
2. Non dovresti combinare diversi cattivi indicatori in un EA, sarà ancora peggio;
3. La combinazione errata di diversi buoni indicatori non migliorerà il funzionamento del sistema;